Список проголосовавших за комментарий "SergeyJu, это было первое, что было сделано. После, естественно, пришла мысль — а зачем я раскладываю ков.матрицу, если её симметрия «неправильная» для SSA? Поэтому сразу была спектрально разложена матрица доходностей, со всеми последующими преобразованиями в ков. матрицу. <br/> <br/> К самой же ков. матрице нужно применять другие алгоритмы, например КNN, раскладывая активы в коррелированные и не-коррелированные группы. То есть, своего рода, бинаризация ковариационной матрицы. <br/> <br/> Как использовать SSA в целях разложения самой ков. матрицы я на сегодняшний день не представляю. "