Список проголосовавших за комментарий "Автор, из всех перечисленных графиков подозрения на сезонность возникают только на CAC и Nikkei. Но, к великому сожалению, ещё большие подозрения заключаются в том, что именно на этой сезонности, по понятным причинам, заработать премию к рынку невозможно. <br/> <br/> Вообще говоря, когда вы делаете тот же SSA анализ, то помимо сезонности (а любой график раскладывается в спектр) вы учитываете ещё и статистическую значимость сезонности, оставляя только ту, которая похоже действительно существует, а не является результатом случайного шума. <br/> <br/> После этой процедуры вы прогоняете OOS тест (Cross-Validation Test), чтобы проверить действительно ли сезонная модель, которую вы строите, способна предсказать будущее поведение цен. <br/> <br/> И, увы, здесь неожиданно оказывается, что сезонная модель к рынку совершенно неприменима и вся найденная в истории статистически значимая сезонность — фикция, обман случайностью. Из чего, обычно, вы делаете вывод о полном отсутствии какой-либо сезонной составляющей в динамике цен. Это общий опыт.<br/> <br/> * <em>За ссылку и повод к размышлениям, безусловно спасибо.</em>"