Список проголосовавших за комментарий "Иван Совяк, <p>1) Да, закрытие основной американской сессии.<br/> 2) Использовали SPY без учета дивидендов.<br/> 3) Действительно, исторически стратегия показывала себя лучше на волатильном рынке. Ее лучший период пришелся на кризис 2008-2009 года.<br/> 4) С учетом дивидендов стратегия уступает простому buy&hold S&P500 по доходности, но не по соотношению риск/доходность. Стратегию стоит рассматривать не как альтернативу длинной позиции в S&P500, а как хорошее «дополнение», способное сгладить результаты портфеля в периоды просадок и волатильности индекса.</p>"