Список проголосовавших за комментарий "Дмитрий Новиков, при продаже фьючерса, когда он дешевеет — это выгодно. Вместе с ним дешевеют акции — это не выгодно. По идее всё должно сойтись в ноль.<br/> <br/> А почему у меня одна заявка должна быть по рынку? Я запросто обе лимитки возьму. Причем, еще контанго померяю, чтобы на случайное отклонение не попасть.<br/> <br/> Я вижу проблему в другом. Подозреваю, что акционные фьючерсы тяжелейшие неликвиды с огромным спредом (в отличие от того же фьючерса на РТС). И сначала придется караулить фьючерс, а затем — брать акции лимиткой.<br/> <br/> Если там действительно в стаканах — тухляк, то и на исторических данных тестировать нечего. Ликвидность здесь решает все…"