Список проголосовавших за комментарий ">Получаем с акций дивиденды и с фьючей временной распад.<br/> <br/> На рынке может быть всё что угодно, но обычно в цене фьючерса уже заложенны дивиденды (он дешевле на величину ожидаемых дивидендов. (проверьте на исторических данных)<br/> <br/> Есть ещё много мелких особенностей, но это основное не учтенное в вашей идеи. <br/> <br/> Рассчитайте доходность по историческим данным и убедитесь сами. "