Список проголосовавших за комментарий "<p>Дмитрий Новиков, Мне очень приятно с вами дискутировать. это конструктивная дискуссия и это хорошо. да я сказал что теория Max Payne это спорный вопрос среди трейдеров. и у этого подхода есть свои критики но... Начнем с того что в мире опционов большинство в не денег контрактов обесцениваются и не только. это не исходя из того что цена базового актива не докатилось До больших открытых интересов. это исходя из манипуляции Маркет мейкеров.<br/> маркетмейкеры хеджерУют все позиции которые внутри Денег потому что у них есть intrinsic value. А далеко не в денег контракты от них они защищаются. тех пор пока цены базового актива не достигнет той уровне Где расположены огромные открытие интересы. hedge fund Managers, трейдеры, большие игроки, которые придерживаются к теории Max Payne. они большое внимание уделяют тех контрактов у которых доллар value большой. А у меня чуть другой подход, Я большое внимание уделяю количество контрактов в ней денег хотя у них DELTA очень маленький и в долларах эти контракти не огромная сумма, если изменится обстоятельства например News или что-нибудь ещё который будет двигать Market большими объёмами в том или ином направленииу у них гораздо большой потенциал сделать большой ущерб Маркет мейкерам чем те контракты которые внутри денег И хотя у которых dollar value гораздо большой.<br/> сначала если нет никакого катализатора чтобы Market двигался большими шагами в том или ином направлении. маркетмейкеры от таких больших контрактов которыe расположены далеко в ней денег стрийках. они защищают эти уровни. взяв базовый актив шорт или в Long большими объёмами. А если цены перекатиться выше или ниже уровне тех стрийках на которых огромные количество контрактов. когда начинают хеджировать Дельту. повторяю это случается тогда когда маркетмейкеры видят что упорство трейдеров и хедж-фондов им не обойтись защищая той или иной уровень. как раз этот сценарий случилось вчера. если посмотреть график SPY вы увидите огромный спад. это влияние Delta hedging. надо разузнать когда есть большой вероятность что маркетмейкеры будут применять Delta hedging? здесь есть два ресурса чтобы разузнать при открытии Маркета и на всю торговую сессию если большой вероятность того что маркетмейкеры начнут так сказать программу Delta hedging.</p><p>первую очередь это скажет структура открытых интересов вне денег стрийках. и второе это изменение структуры опционных стройках. для четности посмотрите диаграмма внизу. первый слайд 22 августа а второй слайд при открытии торговой сессии 23 августа экспирация у этих контрактов 23 августа. </p><p><a class="imgpreview" href="/uploads/images/05/06/28/2019/08/24/8ab328.png"><img src="/uploads/images/05/06/28/2019/08/24/66571d.png"/></a><br/> на последний день экспирации четко виден изменение страйков, на Первом слайде между стрийками разница один доллар. а на второй день между стрийками разница 50 центов.<br/> <a class="imgpreview" href="/uploads/images/05/06/28/2019/08/24/dc8cca.png"><img src="/uploads/images/05/06/28/2019/08/24/0472fd.png"/></a><br/> <br/> <br/> Хороший вопрос: зачем изменилась структура стрийков?? </p><p> такую картину вы не часто увидите А если увидите надо готовиться. для примера это всё случилось вчера.</p><p>А теперь возьмите информацию вчерашний Open interest при открытии Маркета на SPY, эти информации перкатайте в Excel, Постройте диаграмму и сделайте анализ. как цена двигалась между стрийками при том Возьмите информации которые двигали Market (Jerome Powell. Tramp, China). вы сами можете найти ценные ответы.</p><p>а вот это мои сделки на SPY прошедшая неделя. weeklies options</p><p><a class="imgpreview" href="/uploads/images/05/06/28/2019/08/24/f79d9a.png"><img src="/uploads/images/05/06/28/2019/08/24/c5cba9.png"/></a></p><p> Я для своих подписчиков и тех которых я Обучаю сделал маленький аккаунт взял 1500 долларов и торгуем вместе я не трейдер опционов Я занимаюсь свинг Трейдингом но использую информации открыть их интересов и не только И это для меня отлично работает </p>"