Список проголосовавших за комментарий "My Shadow, это вопрос на миллион! По крайней мере, на номинацию в нобелевской премии. В действительности же из-за малых объёмов выборки (30 лет, например), не совсем ясно существуют ли квантовые скачки или они просто результат маловероятных стечений обстоятельств.<br/> <br/> Если считать, что распределение волатильности близко к 1/k * exp(-k*vol), то квантовых скачков нет и быть не может. Но, с другой стороны, не ясно почему в момент выхода новости о дивидендах Газпрома, например, цена не должна была улететь квантовым скачком (без сделок внутри) со 160 рублей до 200 рублей. То есть, если говорить о некоторой средней мощности происходящих событий и их экспоненциальном распределении, то там не совсем ясно сильное событие это скачок или не скачок. Просто вариант трактовки.<br/> <br/> "