Список проголосовавших за комментарий "SergeyJu, если вы перейдете по ссылке на <a href="/r.php?u=https%3A%2F%2Fgithub.com%2FWLM1ke%2FLedoitWolf&s=1905662263">репо</a>, там есть краткое описание, чем плоха обычная ковариация по историческим данным, особенно когда акций много. Дана ссылка на <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ledoit.net%2Fhoney.pdf&s=3966334751">работу</a>, в которой описан метод в деталях. <br/> <br/> А нужна она вам или не нужна, каждый решает сам. Большинство людей торгуют отдельными инструментами достаточно изолировано и портфельной оптимизацией не занимаются, тем более для десятков и сотен активов. "