Список проголосовавших за комментарий "Edward, написал.<br/> в личку написал, вкратце совсем озвучу задачу, вдруг кто ещё заинтересуется?<br/> одна из моих страт. предполагает заработок на тэте, т.е. продаже(мес. опц. на индекс)<br/> если же фьюч вдруг подбирается к твоему страйку, надо придумать<br/> максимально оптимальный механизм хэджирования, т.е. идеально в БУ этот страйк.<br/> пример текущего рынка, есть проданные 140 колы, предположим 100 штук<br/> фьюч как мы видим ходит вокруг да около, во всяком случае вчера ходил…<br/> задача обманчиво проста — поддерживать дельта нейтральность на этом страйке с <br/> мин. потерями на ГО(основное) и комиссии.<br/> т.е. надо попробовать разработать такой алгоритм, который будет это оптимизировать.<br/> алгоритм должен быть ПРЕДЕЛЬНО ФОРМАЛИЗОВАН, т.е. никаких<br/> скорее искусство, чем наука и т.д. и т.п.<br/> ибо планируется встроить в робот, ему это всё неведомо )"