Список проголосовавших за комментарий "Александр Дрозд, да я имел в виду плавающий объем открытой позиции.<br/> Тогда нагляднее всего качество алгоритма видно при торговле одним контрактом или фиксированным количеством контрактов. Реинвестирование — искажает результат так как здесь вступает в силу правило управления капиталом. В этом случае максимальная просадка ничего не говорит о максимальном риске системы, так как он привязан к числу контрактов которые растут по мере роста капитала. Информационную ценность составляют пожалуй только серия подряд идущих убыточных сделок, в их связи с вероятностью получения убытка в серии последовательных сделок. Хотя здесь портфель инструментов, а здесь надо изменять ещё вес инструмента в портфеле. Хорошо бы ещё методом Монте-Карло прогнать торговую систему на велечину максимального убытка. Я где-то видел этот алгоритм кажется у Сергея Булашева в «Cтатистике для трейдера»."