Список проголосовавших за комментарий "Мальчик Buybuy, <img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/f2a3c0d1dcb510719effde045c26f1a9d0b9cb2d" alt="{\displaystyle dS_{t}=\mu S_{t}\,dt+\sigma S_{t}\,dW_{t}}" width="200" height="25"/> у нас есть такой процесс. Это изменение цены в геометрическом броуновском движении. Вам надо решение только с другим знаком. <img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/500e37fa39f794bbff715ea3985b670229d71050" alt="{\displaystyle S_{t}=S_{0}\exp \left(\left(\mu -{\frac {\sigma ^{2}}{2}}\right)t+\sigma W_{t}\right),}" width="239" height="41"/><br/> Это можно сделать изменяя объем ордера. Не все время не лям, а все время разные."