Список проголосовавших за комментарий "Антон Антонов, млин, далась вам эта дельта-нейтральность...<br/> Меж тем, это все вовсе не «торговля волатильностью», которой называется так чисто по недоразумению. На самом деле это торговля skew<br/> Нейтралить можно любое движение — были бы средства на нужный объем позы. <br/> Другой вопрос — а нафик это нужно? <br/> Либо часто и тогда даже и тэту не отбить<br/> Либо редко и тогда может и больше наторгуешь<br/> Ну и да. Описываемая вами вола — это низковолатильный актив, на котором эта тема буксует и вероятность профита тут мала просто по умолчанию.<br/> Ну и почитайте на худой конец практический взгляд на торговлю волой в книге «Риск-менеджмент: управление финансовыми рисками на основе анализа волатильности»<br/> Там все предметно"