Список проголосовавших за комментарий "В общем этот результат достаточно хорошо изучен и рассчитан. Вас не надо МТ5 или какие либо тестеры. Достаточно построить распределение логарифмических приращений. Это, хотя бы, настоящий статистический метод. Там вы увидите сколько отрицательных сделок -2%(например) соответствуют 1% положительных сделок.<br/> А так же. Вы увидите что волатильность распределения, его скос и эксцесс не всегда постоянны. Это называется эконометрика. Если вам интересно изучите это. Авторегрессионная условная гетероскедастичность — применяемая в эконометрике модель для анализа временных рядов, у которых условная дисперсия ряда зависит от прошлых значений ряда, прошлых значений этих дисперсий и иных факторов"