Список проголосовавших за комментарий "Citizen, я так понимаю: если корректировок хеджирующей позиции вообще не будет — то есть, например, купили 2 колла при деньгах, зашортили один базовый актив и держим эти позиции до экспирации — то при максимальном убытке, равном цене опциона и неограниченной возможной прибыли, мы все равно имеем нулевое мат ожидание профита. Для этого распределение необходимо должно быть асимметричным.<br/> <br/> С ростом количества корректировок дельты этот эффект постепенно исчезает."