Список проголосовавших за комментарий "trader_notes, я GARCH вообще не затрагивал. в работе описываются два режима:<br/> <br/> 1. фактическая волатильность имеет логнормальное распределение. потом методом монте-карло считаются корректные в таких условиях цены опционов, потом из них считается улыбка<br/> <br/> 2. фактическая волатильность — геометрическое броуновское движение с известными параметрами"