Список проголосовавших за комментарий "<blockquote>вероятность получения заработка как и убытка определяется <strong>только</strong> лишь случайностью</blockquote><br/> Цитируя Вас, я позволил себе выделить ключевое, по моему мнению, слово. Нет, ни в этой статье, ни в предыдущих, я подобного не утверждал. Я настаиваю лишь на том, что <strong>значительная часть</strong> доходов, полученных от купли-продажи финансовых инструментов, получены случайно.<br/> <br/> <blockquote>выводы делали на основе своего опыта</blockquote><p><br/> В основном, на основании многолетних наблюдений за мониторингами трейдерских счетов в открытом доступе.</p><p>А началось все с того, что получив по итогам 2007 года (ФС ММВБ) небольшой убыток, я стал слышать от коллег-трейдеров снисходительное: «Брось, это не твое! Вот, гляди как я отторговал 2006-й и 2007-й годы!»<br/> Эти люди никак не могли понять, что их заработок — следствие не прибыльной ТС, а долгосрочного роста российского рынка: имея плечо 1:1 и, например, 10К долл на счете, они покупки совершали на 20К (с плечом), а шортили на 10К. При равной вероятности угадать/не угадать тенденцию, суммы покупок в два раза превышали суммы продаж, что на растущем рынке дает обязательную прибыль, а на снижающемся такой же обязательный убыток. <br/> Я стал над этим размышлять, результат