Список проголосовавших за комментарий "Данная стратегия популярная в штатах, но проблема в том, что она хорошо работает когда бонды и индексы имеют отрицательную корреляцию, а если глянете более глубоко в историю, то увидите что местами она почти равна 1. Также, пересиживать просадки в 20% и более — не комфортно.<br/> <br/> Далее, в 2008 году upro/spxl упали на 90% (в сети есть синтетическое генерирование стоимости этих активов), т.е. когда индекс сп500 уже восстановился, тройные фонды даже не были на пол пути (надо было увеличить свою капитализацию в 10 раз). История этих инструментов начинается с 2009 года, когда все «в шоколаде».<br/> <br/> И последнее — только трендовый рынок дает преимущество для тройных етф, в случае бокового движения «торможение волатитльности» будет успешно убивать счет. А мы не можем знать какой будет рынок.<br/> <br/> Я торговал эту стратегию, очень неудобная со стороны рисков, большие просадки (до 20%).<br/> <br/> Привлекательность стратегии в основном есть из-за того, что рынок был «подходящий». Будьте осторожны!<br/> <br/> "