Опционы и повышение ГО при экспирации

Олайвир Стокс03 октября 2020, 23:52
не надо держать опционы до экспирации, тем более на фьючерсы

Все опционы — это производные фьючеросов, других вариантов на бирже нет.

В России нет, а в США в основном торгуют опционы на акции. Поэтому мне на реддите так и ответили.

Мой вопрос, конечно, касается опционов ITM. Брокер ВТБ. Я просто читал и на этом форуме про резкое повышение ГО, в т.ч. у ВТБ. У меня сложилось впечатление, что нет четкой формулы повышения ГО и ряд людей считает, что брокер специально сильно задирает ГО, чтобы принудительно закрыть позицию и не поставить фьючерсы. А так как брокеры неоднократно на протяжении истории были пойманы на махинациях, то в этом нет ничего удивительного.
Про ГО фьюча я понимаю, но опять таки, у меня сложилось впечатление, что оно сильно поднимается от уровня указанного в спецификации фьючерса при его экспирации или экспирации опциона. Но я не уверен, что это так.
Это соответствует Вашему опыту?
Как Вы просчитываете ГО если желаете чтобы Ваши опционы ITM превратились во фьючерсы при экспирации?

Masked,
ничего удивительного что купленный поставочный опцион при подходе к деньгам требует залог будто он продан…
Ответить 0
Esposa28 сентября 2020, 08:37
В России нет, а в США в основном торгуют опционы на акции.

Тогда уточняйте рынок.
Работайте с брокером, который более опытен в производных /своего брокера не рекламирую, хотя по обороту на FORTS он самый крупный/. Мне кажется проблема в ВТБ, судя по постам на форуме.
ГО и его расчет не должен превышать ГО поставочного фьюча или стоимости того БА на который вы заходите после экспиры.

Ответить 0
Masked27 сентября 2020, 20:42
не надо держать опционы до экспирации, тем более на фьючерсы

Все опционы — это производные фьючеросов, других вариантов на бирже нет.

В России нет, а в США в основном торгуют опционы на акции. Поэтому мне на реддите так и ответили.

Мой вопрос, конечно, касается опционов ITM. Брокер ВТБ. Я просто читал и на этом форуме про резкое повышение ГО, в т.ч. у ВТБ. У меня сложилось впечатление, что нет четкой формулы повышения ГО и ряд людей считает, что брокер специально сильно задирает ГО, чтобы принудительно закрыть позицию и не поставить фьючерсы. А так как брокеры неоднократно на протяжении истории были пойманы на махинациях, то в этом нет ничего удивительного.
Про ГО фьюча я понимаю, но опять таки, у меня сложилось впечатление, что оно сильно поднимается от уровня указанного в спецификации фьючерса при его экспирации или экспирации опциона. Но я не уверен, что это так.
Это соответствует Вашему опыту?
Как Вы просчитываете ГО если желаете чтобы Ваши опционы ITM превратились во фьючерсы при экспирации?
Ответить 0
Esposa27 сентября 2020, 19:45
не надо держать опционы до экспирации, тем более на фьючерсы

Все опционы — это производные фьючерсов, других вариантов на бирже нет.
По поводу ГО при покупке опционов. ГО рассчитывается только при продаже опционов, при покупке вы уплачиваете премию.
Опять же при покупке у вас есть ВОЗМОЖНОСТЬ идти на экспиру, если цена позволяет это сделать.
Рассчитать ГО по поставке фьюча можно по ГО фьюча.
Каждый брокер по своему может ваши риски при заходе на поставку считать, внимательно читайте условия по тарифам.
Ответить 0

Опционы и повышение ГО при экспирации

Добрый вечер!
Прошу прощения за вопрос новичка, но у меня пока противоречивая информация...
Происходит ли все таки радикальное повышение ГО при экспирации купленного опциона (любого)?
Как мне подготовиться и просчитать ГО по тем опционам, которые я хочу чтобы превратились во фьючерсы при автоэкспирации?
На реддите говорят, что ни в коем случае не надо держать опционы до экспирации, тем более на фьючерсы. Там же есть немало страшных историй, как не исполнялась одна из ног конструкции. Как же все таки разумнее поступать? Можно ли держать до экспирации? Как посчитать ГО, которое могут якобы резко повысить?
PS Опционами активно не торгую, поэтому удобнее держать по крайней мере некоторые позиции до экспирации.

Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: