S&P500 фьючерс | SPX

Weekly global market focus — The U.S. markets this week will focus on (1) any developments on the US/Chinese trade talks as reports continue that a final deal is not yet done but that a possible Trump-Xi summit is still being planned for later in March, (2) Friday's U.S. unemployment report which is expected to show a trend +185,000 increase in payrolls and a -0.1 point decline in the unemployment rate to 3.9% (i.e., 0.2 points above Sep's 49-year low of 3.7%), (3) Fedspeak with appearances by four Fed officials this week, and (4) and the tail end of Q4 earnings season with 10 of the S&P 500 companies reporting this week.

The dollar may see some weakness today after President Trump on Saturday again tried to talk the dollar down and launched new criticism of Fed Chair Powell. In his speech to the Conservative Party Action Conference (CPAC), Mr. Trump said that the dollar is too strong and that Fed Chair Powell «likes raising interest rates, „loves quantitative tightening,“ and „likes a very strong dollar.“

Washington politics will grab market attention again this week. There were reports two weeks ago that the Mueller report would be delivered to Attorney General Barr last week. The Justice Department denied those reports and the report in fact was not released last week. However, there is a possibility that the report could be released as soon as this week if the delivery of the report was delayed only because the Justice Department did not want to conflict with President Trump's summit overseas last week with North Korean leader Kim Jong Un. Under current rules, the Mueller report will be delivered privately to Attorney General Barr and Mr. Barr will then take whatever time he wishes to write a summary report to send to Congress. Mr. Barr can also determine exactly what information he will disclose about the investigation to the public.

Американские биржевые площадки в пятницу закрылись ростом на фоне продолжающегося оптимизма в отношении заключения торговой сделки между Вашингтоном и Пекином.

Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,69% закрывшись на отметке 2803,69 пункта, промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,43%, высокотехнологичный NASDAQ увеличился на 0,83%. Индекс развивающихся рынков MSCI снизился на 0,3%.  Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на пять базисных пунктов до 2,76%.

По информации источников Bloomberg Белый дом готовит итоговый текст торгового соглашения с Китаем который будет представлен на встрече Трампа и Си Цзиньпина ориентировочно в середине марта.
С начала текущего года S&P 500 вырос на 11,8% и тот факт, что в конце прошлой недели бенчмарк смог закрыться над ключевым уровнем 2800 пунктов, говорит в пользу продолжения роста к отметкам 2850 п. — 2900 п.

Нефтяные котировки Brent по итогам прошедших торгов снизились на 2,08%, закрывшись на отметке $64,99.
Формальным поводом для негативной динамики цен на «черное золото» послужила статистика по деловой активности в производственном секторе США, согласно данным которой индекс ISM Manufacturing в феврале упал до 54,2 пункта с 56,6 пункта месяцем ранее. Однако на мой взгляд немаловажную роль сыграл фактор экспирации фьючерсного контракта Brent  на лондонской бирже ICE Futures, по завершении которой игроки предпочли зафиксировать «длинные позиции» от ключевого уровня $67.
Сейчас локальная поддержка в апрельском контракте Brent расположена на уровне $64,30. В понедельник рынок проложит отыгрывать данные от нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, согласно которым число буровых в США сократилось на 10 единиц, до минимума с середины мая 2018 года.

• осенью 2011
• осень 2010
• весной 2009
• весной 2003
• осень 1998

Всем доброго утра, фьючерс на СиПи вплотную подошел к интересному уровню 2 812 пунктов и с учетом ралли начала года логичным выглядит откат. Стоит отметить, что после падения декабря 2018 года, мало кто рассчитывал на такое быстрое ралли. Но на рынке часто происходит, то что не ожидает большинство. Рост начала года  по индексу СиПи составил более 11% и большое количество трейдеров встретило его с большой долей кеша.

Ниже представлен недельный график СиПи.

Логичным выглядит консолидация в диапазоне 2812-2656 пунктов. На данных уровнях волатильность будет снижаться.

От себя добавлю армагедонщикам (те кто ждет долгосрочный цикл дорогих денег (3,5%-5,5%) особо ловить нечего. Из долгосрочных реальных рисков — рецессия, которая, вынудит ФЕД снижать ставки.

По итогам вчерашнего дня отношение опционов «пут» к опционам «колл» опустилось до 0,85, в то время как среднее значение с 2014 г. составило 0,95.

Отношение опционов «пут» к опционам «колл»

Источник: Чикагская биржа опционов, расчеты Investbrothers 

К примеру, в январе 2018 г. коэффициент снижался до 0,77, после чего на рынках началась полномасштабная коррекция.

Правда, не всегда падение отношения опционов «пут» к опционам «колл» приводило к обвалу. Существовало достаточно много примеров, когда рынки чувствовали себя устойчиво.

В то же самое время, участники рынка опционов на волатильность S&P 500 сейчас ожидают роста ценовых колебаний.

Резюме от Investbrothers

Данный коэффициент, на наш взгляд, более полезен в моменты повышенной волатильности. Лучше данный индикатор работает в моменты распродаж — его восхождение к отметке в 1,15 и выше практически всегда совпадало с локальным разворотом на рынке акций.

По нашему мнению, если отношение опционов опустится к 0,83 или даже ниже, то вероятность новой волны падения существенно возрастет.
investbrothers.ru/2019/02/26/ry-nok-optsionov-ne-verit-v-dal-nejshij-rost-amerikanskih-aktsij/

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье о решении отложить запланированное на 1 марта повышение пошлин на китайские товары общей стоимостью 200 миллиардов долларов на фоне существенного прогресса в переговорах с Пекином. В частности, по словам Трампа, прогресс достигнут по таким темам, как «защита интеллектуальной собственности, передача технологий, сельское хозяйство, услуги, валюта» и другие. 

Почему фондовый рынок США может опять упасть?

По итогам третьего квартала 2018 г. сумма краткосрочных обязательств всех американских компаний составила 786 млрд долларов.

Сумма всех краткосрочных долгов, срок погашения по которым менее, чем через один год, к началу четвертого квартала 2018 г. составила 786 млрд долларов.

Рекорд по объемам обязательств был поставлен в первом квартале 2018 г., когда сумма достигала 827,7 млрд долларов.

Таким образом, в период с октября 2018 г. по сентябрь 2019 г. компании США должны погасить кредиты или рефинансировать их как минимум на 786 млрд долларов.

Сумма краткосрочных долгов американских компаний (млн дол.)

---

Источник: Бюро переписи населения США, расчеты Investbrothers (данная статистика по ссылке)

В данный объем входит как сумма краткосрочных кредитов, взятых менее, чем на год, так и долгосрочные кредиты, дата погашения которых наступает в течение ближайших 12 месяцев. Из общего объема на первую группу приходится 453,9 млрд долларов, на вторую — 332,1 млрд.

читать дальше на смартлабе

Почему фондовый рынок США может опять упасть?

По итогам третьего квартала 2018 г. сумма краткосрочных обязательств всех американских компаний составила 786 млрд долларов.

Сумма всех краткосрочных долгов, срок погашения по которым менее, чем через один год, к началу четвертого квартала 2018 г. составила 786 млрд долларов.

Рекорд по объемам обязательств был поставлен в первом квартале 2018 г., когда сумма достигала 827,7 млрд долларов.

Таким образом, в период с октября 2018 г. по сентябрь 2019 г. компании США должны погасить кредиты или рефинансировать их как минимум на 786 млрд долларов.

Сумма краткосрочных долгов американских компаний (млн дол.)

---

Источник: Бюро переписи населения США, расчеты Investbrothers (данная статистика по ссылке)

В данный объем входит как сумма краткосрочных кредитов, взятых менее, чем на год, так и долгосрочные кредиты, дата погашения которых наступает в течение ближайших 12 месяцев. Из общего объема на первую группу приходится 453,9 млрд долларов, на вторую — 332,1 млрд.

читать дальше на смартлабе

По итогам третьего квартала 2018 г. сумма краткосрочных обязательств всех американских компаний составила 786 млрд долларов.

Сумма всех краткосрочных долгов, срок погашения по которым менее, чем через один год, к началу четвертого квартала 2018 г. составила 786 млрд долларов.

Рекорд по объемам обязательств был поставлен в первом квартале 2018 г., когда сумма достигала 827,7 млрд долларов.

Таким образом, в период с октября 2018 г. по сентябрь 2019 г. компании США должны погасить кредиты или рефинансировать их как минимум на 786 млрд долларов.

Сумма краткосрочных долгов американских компаний (млн дол.)

Источник: Бюро переписи населения США, расчеты Investbrothers (данная статистика по ссылке)

В данный объем входит как сумма краткосрочных кредитов, взятых менее, чем на год, так и долгосрочные кредиты, дата погашения которых наступает в течение ближайших 12 месяцев. Из общего объема на первую группу приходится 453,9 млрд долларов, на вторую — 332,1 млрд.

www.tradingview.com/chart/SPX500/SRWVJBBH-S-P500-22-02-2019-20-06-3/

S&P500^ 22.02.2019 20:06

Эллиот и Закон Вибрации.

-----------------------------------------------------------------------+

Просьба, используйте мои прогнозы только совместно со своей ТС, я показывают тенденцию (с положительным мат. ожиданием = с вероятностью более 50%) вы решаете, входить или нет по сигналам своей ТС.

Помните прописные истины, РМ и ММ разумный обязателен (риск < прибыли / по 1 сделке), черепаха со сложными %, побеждает Зайца.

Благодарю за понимание!

-----------------------------------------------------------------------+