<HELP> for explanation

Дельта-нейтральная торговля. Актуальные мнения. Аргументированные сигналы.




Можно попытаться организовать в этой ветке здравый обмен аргументированными мнениями/сигналами по дельта-нейтральной торговле опционами на московской бирже он-лайн (Или почти он-лайн). В любом виде — покупка/продажа волатильности, календари, спрэды си-ри-брент, сложные позиции (реверсалы и тп). Интерес «сигнальщика» — позиция уже сформирована, любые последователи продавят ее в сторону плюса. Интерес потребителя сигнала — за всем сразу уследить тяжело, и, возможно, не поздно еще воспользоваться здравым аргументированным советом.

Стас Бржозовский, 
сейчас опасно волу продать на Ри? (извините на навязчивость)
avatar

baron_samedi

baron_samedi, продавать всегда опасно. Думаю, что сейчас можно немного в завтрашней экспирации. Но в случае даже небольшого кипеша валить немедленно
Стас Бржозовский, 
спасибо, буду разбираться.
avatar

baron_samedi

Monax, Привет. Зигзаг в моем понимании сильно зависит от времени до экспираци. Если мы говорим про 60-90дн, то это про торговлю волатильностью на кривой улыбки. Если срок менее 2 недель то это 100% история про гамму и дельту.
По своей позиции пока могу сказать следующее: больше пока ничего не продавал/докупал. Хотел продавать в четверг вечером-пятницу, но был сильно жаден и в итоге не набрал чего хотел. Заработал на дельте на падении, но движение не развилось как хотелось. Сейчас в целом имею небольшой убыток от позиции.
Стас Бржозовский, Cтанислав, я Тоже Стас. Читал все ваши обзоры:))). Да колоды на росте по ри. Иногда При подходе к вершинке слева (сползания)- переставляю левую ногу и выравниваю гамму. Через несколько дней убыток. Я стараюсь находиться под на четверть шишочки под шапочкой, слегка отрицательная гамма. Ну как то так
avatar

Monax

 Спасибо за ответ (все понял), жду экспы от вас.:))))
avatar

Monax

Михаил Кортунов, Держу кулачки
avatar

Monax

Monax, так дельту от стандартного бш вверх и колоды исчезнут. Правда, и супер тоже
Стас Бржозовский, Вот Вот
avatar

Monax

Такой вот вопрос: кто выравнивает дельту используя автоматический дельта хеджер робот, задает ему команду на основании какого-либо отрезка движения БА, либо достижения дельты определённой величины (может и ошибаюсь в какой то конкретике, но суть такова).

А на основе тех. анализа, например, когда видим конец тренда на БА, вручную покупать-продавать фьюч, обнуляя дельту — может кто пробывал? по моим тестам (с помощью портфеля option.ru) вроде очень даже неплохо получается — во время вечерки тупо выравнивал дельту если он существенно отклонялась от 0.   Доходность портфеля также скачет вместе с IV.

 Если кто изучает опционы, пишите в личку для обмена опыта)
Васильев В. И., 
это эмуляция опциона по-моему, тоже занимаюсь.
Имеет смысл, где нет опционов (Eu, напр) или если опционы дорогие, а процедура эмуляции представляется дешевле.
avatar

baron_samedi

Васильев В. И., 
опыта практич нет, изучаю теорию и пытаюсь торговать. Пока не знаю, как опционные страты тестировать на истории.
avatar

baron_samedi

baron_samedi, я не на истории, а на живом рынке тестирую, только не реальной сделкой, а тут http://www.option.ru/analysis/option#position
и тема тут не про эмуляцию, а про дельта-хеджирование))
Васильев В. И., 
ну я тоже опцион.ру использую.
Без тестов, из общих соображений, можно опционами торговать, но чтобы прибыль получить существенную — надо или большой опыт или тесты, по-моему.
avatar

baron_samedi

вопрос, стредл 112500 rts 150617 никто не рассматривает в покупку? ждать пониже?
avatar

baron_samedi

Михаил Кортунов, Михаил добрый день! Как дела
avatar

Monax

Monax, Не было возможности писать на смартлабик в последние 2 недели, все время сожрал поиск жилья и переезд. В общем ситуация развивалась следующим образом: в четверг, когда началось падение я вечером неплохо захеджился и если бы наш рынок открылся в пятницу на 2 часа пораньше, то было бы вообще прекрасно, но… Такого лютого выкупа я не ожидал и в общем то в тот момент можно было фиксить прибыль в 0.5-1%… Но я тут опять пожадничал, все же такие позиции строятся не ради 1%. В общем решил подождать и посмотреть что будет, ну и как итог фиксанул 2,5% убытка)) По июню сижу в легкой продаже
Стас Бржозовский, У меня есть наставник, который помогает торговать по нейтралке. Он начал публичную торговлю. Можно вместе следить:

2 пост по Коноли от 22.5.17- НОВАЯ СТРЕТЕГИЯ


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


Сделка по Коноли была совершена в 16.14 мск от 22.5.17-го… Советую именно оперировать фьючерсом и опционом, чтобы можно было быстро открываться, ведь фьючерс очень ликвиден и его купить или продать это не проблема, а вот с опционами сложнее. Правила входа соблюдены- рынок более часа болтался в диапазоне 500-2000 и я открыл фьючерс июньский, а опционы сентябрьские, чтобы сильно не распадались. Закрываем при 1% в день или 5% в месяц.


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


ПЕРВАЯ ПАРА ПО Коноли, а также псевдоконоли


А) покупаю 1 фьючерс (15.06.17) по 107380 и покупаю 2 пута (21.09.17) 105000 по 5900


Б) Депо 60000 пунктов… Риск- покупать опционы на 20% от счета- минимум квартальные


В) Фиксированное изменение от депо-   пункт

Антон Антонов, 

3 пост по Коноли от 22.5.17- НОВАЯ СТРЕТЕГИЯ


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


Вообще я использую много пар в качестве опережающего индикатора. Некоторые из них коррелируют с ришкой, а некоторые наоборот. Однако, чтобы облегчить работу новичку- именно для этого я и показываю эту стратегию, я придумал более простой индикатор для входа и выхода: входим, когда в течении часа цена движется в районах 500-2000 пунктов… а выходим либо при заработке 1% к депо в день, либо 5% в месяц. Если же имеется понимание тех анализа, то можно к примеру перетряхивать портфель при разнице в дельте на одну единицу

Антон Антонов, так непонятно же ничего. Ни что такое 500-2000 п (это 2 большие разницы), ни что такое 1-5%, с чего эти цифры, ни почему сентябрьский неликвид с не сентябрьским почему то фьючом, ни то что товарищ даже ценами опционов не интересуется ни разу — берет по любым?
Стас Бржозовский, 500-2000 это если свеча прошла на ришке минимум 500 или максимум 2000… прибыль закрываем если 1% в день или 5% в месяц или до победного… снтябрьский центр потому, что они меньше всего распадаются, а по Коноли часто приходится долго сидеть в позе… а фьюч неважно какой по этой стратегии
Антон Антонов, какая свеча? Минутная или годовая? 1% от чего? От го, депозита, цены фьючерса? И на цены опционов плевать? По 100 воле тоже брать? 
Стас Бржозовский, можно смотреть как в течении часа двигалась цена от 500-2000, но мой наставник по Коноли говорит, что лучше две Н2 свечи, чтобы отсечь ложные сигналы… 1% от депо… у вас общая прибыль, неважно от чего должно дать 1% к депо… про сигнал к входу я сказал… в принципе вход и был по двум свечам на н2
Стас Бржозовский, в принципе пока стабильно несколько дней в небольшом плюсе

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
Регистрация
UPDONW