Тимофей Мартынов, да, желание выбрать такую кривую, которая для всех фьючей даст хороший результат. Т.е. по сути и тестим сначала на каждом отдельно, а дальше обрабатываем результаты тестов воедино.
Склейка не нравится как раз тем, что на стыках не только позиции надо закрывать, а еще и индикаторы поплывут.