комментарии lomm на форуме

Последние три дня распродажа Ликвидности идёт по нарастающей, хотя перед повышением ставки наоборот должно быть, по идее. В чём причина — кто что думает/знает?
P.S. Как вариант (странноватый канешь) — может бабки для ИПО Совкомбанка выводят?

lomm, Ну у меня поза была 50 контрактов, я получил убыток от фандинга 25к два дня подряд, в шоке вышел… реальный пример

dr_xyz, короче, надо разбираться, что-то дохрена выходит (

Cawa, у маркетоса, как поставщика ликвидности в стакане, и будут основные объемы против физиков.
дальше просто удерживай фьюч чуть ниже или ...

Иван Иванов, это что же, со 100 контрактов по доллару почти 11 тыр фандинга сегодня списали? Чё та многовато (…

подытоживая, фандинг — это что-то типа платы маркет-мэйкеру за поддержку спрэда, грубо говоря?

lomm, Наоборот

dr_xyz, я неправильно написал ). Имел в виду платят лонгистАМ/шортистАМ…

Вопрос по фандингу: я правильно понимаю — при бэквордации платят лонгисты, а при контанго — шортисты?

lomm, отрицательная

dnmsk ☮, )

dr_xyz, Практически гарантированная прибыль при смене одного фьюча на другой. Десяти дней гемора обычно вполне хватает чтобы ее забрать

dr_xyz, ну и кстати — какая сейчас доходность от такого арбитража получается +-?

dr_xyz, Практически гарантированная прибыль при смене одного фьюча на другой. Десяти дней гемора обычно вполне хватает чтобы ее забрать

dr_xyz, да эт понятно. Я просто вечный фьюч для себя рассматриваю/использую в качестве замены споту для «инвестиционного» удержания, чтобы средства не отвлекать. А арбитражом только начинаю баловаться/пробовать.

dr_xyz, Зато если у вечного есть бэквордация к споту — это просто праздник жизни, вы получаете положительный фандинг и радость и спокойсвие ...

dr_xyz, да, я уже понял этот момент )

dr_xyz, Чтобы не попасть на фандинг можно продавать позу за минуту до клира два раза в день, но нет гарантий что вы сможете ее откупить посл...

dr_xyz, не, ну в этом случае нет смысла возиться с вечным, проще тогда обычный перекладывать…

lomm, Перед каждой экспирацией надо в него входить, только не так как я предложил Cawa. Как — догадайтесь сами =). Держать такой арбитраж за...

dr_xyz, извиняюсь за наивный вопрос, а что, фандинг это не просто ежедневная дельта к споту?

Cawa, А рублем докажете эту гипотезу? Т.е. входите в арбитраж прямо сейчас на все депо, если контанго сожмется в 0, имеете 1000 пунктов чист...

dr_xyz, а арбитраж Si/вечный не подходит для этой цели?

Учитывая, что у нас торгуется фьюч на s&p, то уж на доллар точно будет торговаться.

Big Swinging Dick, дык фьюч на s&p только динамику торгует, без корректировки на курс. А доллар будет наверно торговаться, по межбанковским котирам, я думаю (как сейчас в ГПБ, например).

… а это внутренняя тема

Cawa, ну дак и я об этом…

Cawa, Джером наш Пауэлл выступил

Дюша Метелкин, ну дак и юань дёрнулся. Или это уже наши роботы синхронизируют?

а что это было/есть по валютам в последние полчаса? Вроде в новостях ничего интересного нет…

Вообще на рынке унутреннего долга (как ОФЗ, так и замещаек) какие-то странные и нелогичные движения происходят в последнее время.
Длинные ОФЗ растут до 12% годовых при ставке 15% и высокой инфляции (авто, недвига...);
При этом, замещайки тоже! растут на стабильном/снижающемся долларе (да ещё и потенциальный навес допразмещений).

Я тоже никакой логики не вижу с префами. Если раньше объемы были разные, сейчас ликвидность одинаковая. По обычке не может быть никаких прив...

Иванов Петр, ну, логика тут может быть одна — обычка голосует, а префы нет. Я думаю кто-то набирает пакет для совершения каких-либо корпоративных действий имхо…

lomm, если не трудно, по результатам напишите условия.

Остап1978, Ежедневно с 16-00 по 16-30 ВТБ продает дисконтные облигации, которые погашаются на следующий день. Так как срок обращения очень короткий, то дисконт минимальный. Доха 11.9%, но это без комиссии, а с комиссией примерно 6-7% годовых. Покупать через МП («размещения»). Я взял на пробу сотку — посмотрю по результатам…