У Facebook есть библиотека Prophet для анализа временных рядов, подробно можно посмотреть тут https://research.fb.com/prophet-forecasting-at-scale/ а также тут https://facebookincubator.github.io/prophet/docs/quick_start.html
Потестил библиотечку для анализа котировок к примеру акций Газпром.
Обучал модель на данных 2012:2017-02 тестировал на участке 2017-03/2017-06
График дневных доходностей и предсказанные значен
Стратегия простая, если предсказанное значение выше нуля то покупаем, если ниже то продаем.
Работает конечно очень быстро по сравнению с подходом ARIMA + GARCH
