12000% на сбербанке за 10 лет (комиссии включены)

Стратегия очень простая. Дневной таймфрейм. Акции сбербанка. Ждём 4 закрытия подряд вниз (когда закрытие ниже открытия). На следующий день на открытии дня покупаем, а на закрытии продаём. Повторяем тоже самое для продаж, только наоборот. Ждём 4 закрытия подряд вверх. На следующий день продаём на открытии и откупаем на закрытии. Всё это делаем с 5 плечом. Таких сделок за 10 лет 233 штуки. То есть примерно по две в месяц. Комиссию я считал 0,06% за сделку.

Теперь рассмотрим подробнее. Раньше я рассмотрел, что 1 и 2 одинаковых закрытия подряд это не очень. Комиссии там всё съедают. Лучший ретурн, когда ждать 4 одинаковых закрытия подряд и покупать или продавать, в зависимости от ситуации. Посмотрим на графики 3, 4 и 5 одинаковых закрытий подряд и плечо от 1 до 5.

Только покупки. 3, 4 и 5 одинаковых закрытия подряд. Плечо от 1 до 5

Только продажи. 3, 4 и 5 одинаковых закрытия подряд. Плечо от 1 до 5

Покупки и продажи. 3, 4 и 5 одинаковых закрытия подряд. Плечо от 1 до 5

Просадки конечно тут конские. Кстати, в следующий раз, посчитаю какие именно.

Код бектестера можно взять в телеграме t.me/zenoftrading

трейдинг стратегии проверка идей сбербанк

Сбербанк

zenoftrading

Волгоград

105

1 772

с 12 декабря 2019

35 Комментариев

ICEDONE
10 декабря 2020, 15:49
Если без плеча то просадки не считаются
0
- Xmeli Suneli
  10 декабря 2020, 15:51
  ICEDONE, да тут вообще не считается ничего, подгонки подгоночки
  +4
  - zenoftrading
    10 декабря 2020, 16:04
    Xmeli Suneli, проверьте руками на истории. Сделок-то всего ничего.
    0
    - Xmeli Suneli
      10 декабря 2020, 16:07
      zenoftrading, смысл проверять лажу? Таких кейсов можно накидать вагон и тележку, это как ТА на левой части графика, красиво но бессмысленно
      +5
    - Иван Совяк
      10 декабря 2020, 19:30
      zenoftrading, Автор, можно несколько вопросов.
      1. Как считается в вашей стратегии, что имеем день роста/ день падения?
      Закрытие бара к закрытию предыдущего бара? Или закрытие бара к открытию текущего бара?
      
      2. Дивидендные гэпы отсекались или нет? И каким образом?
      
      3. Допустим, в стратегии «4Days Buy/Sell» — у вас 4 дня роста. — Пятый вы шортите.
      Если и 5-ый — тоже день роста — Вы кроете убыток и 6-ой будете шортить (т.к. условие выполняется же — со 2ого по 4ый это дни роста)?
      
      И так далее до бесконечности? А если 20 дней роста? Да-да, все 20 дней.
      Стратегия предполагает шортить каждый из них?
      
      4. Можно ли увидеть список ваших трейдов для каждой стратегии.
      
      Спасибо
      +1
      - zenoftrading
        10 декабря 2020, 20:07
        Иван Совяк,
        1. Все в один день.
        2. Нет.
        3. Да, так до бесконечности. На истории 5 и более одинаковых закрытий подряд встречается крайне редко.
        4. Можно. Куда вам прислать?
        0
        Иван Совяк
        10 декабря 2020, 21:14
        zenoftrading,
        1. то есть Рост если current_close > current_open?
        И имеем Падение если current_close < current_open?
        
        2. ok )
        3. Ну окей. Так значит так. Хотя на моей памяти и 20 дней в ряд были падения по отдельным вещам (не сбер).
        4. vanya.sovyak на mail.ru
        
        спасибо
        0
        zenoftrading
        11 декабря 2020, 10:51
        Иван Совяк,
        1. Да, все верно.
        
        Можете взять файлик со сделками у меня в телеграме https://t.me/zenoftrading/57
        0
        Иван Совяк
        11 декабря 2020, 14:00
        zenoftrading, спасибо.
        Интересная работа и интересные результаты.
        
        Но из очевидных реалий российского рынка — отсутствие ордеров типа 'market/limit at opening' и 'market/limit on close' и слипаж цены.
        Например сегодня, смещение цены за первые 5 секунд торгов было порядка +0.3% к цене открытия. Понятно, что это выгоднее сегодня в плане шорта, открыть его подороже. Но все могло бы быть и иначе.
        
        Есть предложение, написать pinescript-стратегию для Трейдингвью.
        И машинно прогнать вашу идею через TV-тестер стратегий для топовых американских акций и ETF, с которыми проще в плане открыть/закрыть позицию вблизи цены открытия/закрытия дня, с минимальными рисками слиппажа.
        И заодно посмотреть, как работает ваша стратегия с другими активами.
        Там есть в тестере стратегий опции по выбору суммы капитала, нагрузке трейда в % от депозита, выбор размера комиссии и другие.
        0
  - AlexGood
    10 декабря 2020, 17:39
    Xmeli Suneli,
    подгонки подгоночки
    
    то есть стратегия автора будет сливать?
    +1
    - Виталий
      11 декабря 2020, 09:41
      AlexGood, подкололи знатно)
      вообще есть алгоритмы, которые на истории и 15 лет рубят капусту, но по одному инструменту одни настройки, а по другому другие, и найдется конечно же кто-то нудный и назовет это подгоночкой))
      +1
GOLD
10 декабря 2020, 16:00
Бесплатные плечи? Где дают такие?))
0
- zenoftrading
  10 декабря 2020, 16:03
  $100, сколько нужно платить за плечо в процентах в день? в следующий раз добавлю в бектестер
  +1
- zenoftrading
  10 декабря 2020, 16:10
  $100, Комиссия за кредит. Брокер дает займ бесплатно для сделок внутри торгового дня. При переносе позиции на следующий день взимается комиссия.
  
  С сайта московской биржи place.moex.com/useful/marzhinalnaya-torgovlya-s-plechom
  0
Dimg Иванов
10 декабря 2020, 16:15
Почему на сбербанке? Давайте на ВТБ
+1
- zenoftrading
  10 декабря 2020, 16:21
  Dimg Иванов, на ВТБ нет такого графика, как на сбере. Рассмотрел раньше smart-lab.ru/blog/661728.php
  +1
  - AlexGood
    10 декабря 2020, 17:40
    zenoftrading,
    Рассмотрел раньше smart-lab.ru/blog/661728.php
    
    там Сбер как и прочие сливает, а тут наращивает капитал! Стратегии разве разные?
    0
    - zenoftrading
      10 декабря 2020, 20:11
      AlexGood, https://smart-lab.ru/uploads/images/08/17/14/2020/12/01/392aaf.png картинка оттуда. Касненькая кривая там это оранжевая кривая тут.
      0
      - AlexGood
        10 декабря 2020, 20:35
        zenoftrading, ну так там красненькая до 1,4 только доходит, не то что оранжевая!)
        0
        zenoftrading
        10 декабря 2020, 20:41
        AlexGood, так там с 2012 года, ибо yahoo finance до 2012 кукую-то странную историю хранит. Тут я данные с финама взял.
        +1
Мартынов Данила
10 декабря 2020, 16:44
Ваш ексель не считает гепы. Если вы открываете позу по экселю, на откритии, то он считает от лоу до хоая, или наоборот. Но в реальности хрен вы войдете по такой схеме. режте сразу доходность в 5 раз.
0
- zenoftrading
  10 декабря 2020, 20:12
  Мартынов Данила, может проскальзывание? Гэпы внутри дня редко бывают. Но проверять нужно на практике, согласен.
  0
Иван Совяк
10 декабря 2020, 16:53
Для статистики, российский рынок с учетом дивидендов вырос в 4 раза (+300%), за последние 8 лет, с 10 декабря 2012 года.

Без всяких стратегий, левереджей и прочей эквилибристики.
Или ваши руки не для скуки?
0
- AlexGood
  10 декабря 2020, 17:46
  Иван Совяк,
  российский рынок с учетом дивидендов вырос в 4 раза (+300%)
  
  а вон если только продавать сбер с 5-м плечом (последний график) депо вырастет в 120 раз!
  +1
  - Иван Совяк
    10 декабря 2020, 19:21
    AlexGood, Боюсь мой организм не выдержит такой Веги
    0
Неолиберальный тоталитаризм
10 декабря 2020, 17:24
Проще было фейсбук купить или теслу и просто держать. Доходность быда бы выше.
0
- all silver
  10 декабря 2020, 18:10
  Жирный трейдер из Лондона, это из той же области, что — проще было биток купить по 0,1 доллару и держать:) но для этого надо быть В. Мессингом.
  +1
  - Неолиберальный тоталитаризм
    10 декабря 2020, 18:12
    all silver, ну почему же. Юнаты в 12 году кричали, берите биток.
    0
- товарищ масон
  10 декабря 2020, 21:57
  Жирный трейдер из Лондона,
  да что ты начинаешь, нормально общались же, ну
  
  +1
Денис Михайлов
11 декабря 2020, 10:34
интересно, если с часовками замутить?) есть закономерности?
0
- zenoftrading
  11 декабря 2020, 11:22
  Денис Михайлов, не знаю, часовики не смотрел
  0
Свой Мужик
11 декабря 2020, 12:48
Дык по 280 заходить или уже нет?
0
asfa
11 декабря 2020, 14:11
1. Как себя стратегия вела в 2000-2011?
2. Это особенность Сбера или у др. акций тоже такое есть?
0
- zenoftrading
  12 декабря 2020, 20:34
  asfa,
  1. Не знаю, не проверял.
  2. Вот тут рассмотрел ещё 14 активов smart-lab.ru/blog/661728.php Это скорее особенность сбера
  +1
  - Артур Грос
    14 декабря 2020, 21:03
    zenoftrading,
    
    Приветствую автора!
    Тоже немного присмотрелся, читал идею покупки закрытия и продажи на открытии.
    
    Вопрос.
    На открытии в какой момент лучше закрываться, есть идеи?
    Прикинул это для фьючерса на Ри, закрытие между 3 точками: точка открытия, первый хай и второй клоуз. Конечно, хай в моменте не определить и всё же.
    
    Это на минутном графике, кажется даёт лучше результат.
    0