<HELP> for explanation
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

баскет трейдинг

баскет трейдинг (basket trading, — торговля корзиной инструментов) — вид арбитражных сделок, в которых используется более двух инструментов. Как правило, баскет трейдинг подразумевает торговлю разницей между двумя корзинами акций.

баскет трейдинг является разновидностью рыночно-нейтральных стратегий, т.е. не зависит от направления рынка.

Идея баскет-трейдинга заключается в том, чтобы взять к примеру, 6 акций одного сектора, поделить их на 2 кучи, и взять разницу между ними. Разница будет исторически колебаться вокруг среднего значения с некоторым отклонением. Отлонение цены одной корзины от другой дает арбитражные возможности.

Трейдер (или торговый робот) покупает корзину 1 и продает корзину 2 в тот момент, когда разница между ними достигает статистически предельных значений.

Цена одной корзины считается как сумма цен входящих в нее акций, помноженных на кол-во этих акций.

Характеристики спрэда двух корзин:
  • Размах спрэда (в %). Чем меньше, тем лучше. Чем меньше размах, тем ниже просадка счета
  • Амплитуда спрэда — степень разброса спрэда относительно среднего значения. Чем меньше, тем лучше.
  • Эксцесс амплитуды — по сути, время отклонения от среднего значения). Чем меньше, тем лучше — тем быстрее спрэд возвращается к среднему значению.
  • Частота спрэда — количество пересечений српэдом своего среднего значения. Чем выше, тем лучше — тем меньше тренда в отклонении цен двух корзин.
  • волатильность спрэда
  • эксцесс волатильности спрэда
  • количество реверсивных движений спрэда и их сумма
источники:
Журнал F&O №12.2011. Давид Серебренников. «Стратегии Баскет-Трейдинга»




Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP