zenoftrading
zenoftrading личный блог
21 декабря 2020, 11:49

Фьчерс сбера вместо акций — убираем комиссию

Прежде всего хочу извиниться. В прошлой заметке я неправильно посчитал комиссии. Не учёл влияние плеча на комиссии. Если посчитать как нужно, то депозит увеличится не в 120 раз, а «всего» в 40. Вот так это выглядит на графике:

Фьчерс сбера вместо акций — убираем комиссию
График возврата с различными плечом и правильно посчитанными комиссиями

Ну и в этом контексте мне подумалось, что можно посчитать ту же самую стратегию на фьючерсах сбербанка. Условно можно считать комисию равной 0. Графики:

Фьчерс сбера вместо акций — убираем комиссию
Только покупки с разным количеством одинаковых закрытий подряд и разным плечом

Фьчерс сбера вместо акций — убираем комиссию
Только продажи с разным количеством одинаковых закрытий подряд и разным плечом

Фьчерс сбера вместо акций — убираем комиссию
Покупки и продажи вместе с разным количеством одинаковых закрытий подряд и разным плечом

Что тут видно:
1. Характер графиков совершенно иной. Торговать акции и фьючерсы на акции совсем разные вещи.
2. Графики крайне нестабильные. Особенно, когда покупки и продажи вместе. Особенно с плечом.

В общем переносить одну и ту же стратегию с акций на фьючерсы и обратно, так себе идея.

В следующий раз рассмотрю как можно добавить к этой стратегии стопы и увеличить общую доходность.

Код бектестера на питоне в юпитер ноутбуке можно посмотреть в телеграме t.me/zenoftrading
1 Комментарий
  • AlexGood
    22 января 2021, 13:13
    Интересное тестирование! Почему результаты особенно сильны для 3 и 5 дней (байселл), а для 4 дней не до такой степени?!

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн