<HELP> for explanation
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

календарный спред

календарный спред (временной спред, горизонтальный спред) — опционная стратегия, которая предполагает противоположные позиции срок действия которых истекает в разные месяцы (разная дата экспирации).

длинный календарный спред — покупка долгосрочного опциона + продажа продажа краткосрочного опциона

короткий календарный спред — покупка краткосрочного опциона + продажа продажа долгосрочного опциона

Название обусловлено тем, кто у долгосрочного календарного спреда стоимость больше, поэтому разница цен между ними обсуславливает название календарного спреда.

В календарном спреде соотношение краткосрочных и долгосрочных опицонов может быть произвольным, страйки тоже могут различаться.

Календарный спред принципиально отличается от других контструкций, т.к. здесь цена позиции зависит не только от цены базового актива но и от рыночной волатильности.

Если опционы временного спреда близки к состоянию на деньгах, то

длинный временной спред выигрывает от отсутствия движения на рынке. Ближний опцион быстрее теряет временную стоимость, чем дальний.
 




Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP