стандартное отклонение — в теории вероятностей самый популярный показатель разброса значений случайной величины относительно среднего значения [
1].
см. также:
нормальное распределение
В
трейдинге стандартное отклонение, как правило, применяют по отношению к ценам актива за определенный период времени (обычно год) и СО в данном случае измеряет насколько широко значения цены рассеяны от среднего значения.
Если годовое стандартное отклонение актива =20%, это означает что с вероятностью 68,27%, цена актива не уйдет выше +20% или ниже -20%, а также с вероятностью 95,45% не уйдет выше чем на 40% и ниже чем на 40%.
Стандартное отклонение имеет всего 1 параметр для оптимизации — это количество периодов для расчета СО. В нижеприведенной формуле этот параметр обозначен как n.
стандартное отклонение равно квадратному корню из дисперсиии случайной величины.
Пример вычисления стандартного отклонения[2]:
В
техническом анализе стандартное отклонение реализовано при помощи индикатора
Полосы Боллинджера.
Источники:
[1]
Википедия
[2]
FX Magazine
