Андрей

Анализ опционных уровней является одним из дополнительных методов анализа валютного рынка форекс и товарных рынков. Опционные уровни рассчитываются с помощью специального индикатора, который отображает их в торговом терминале MetaTrader 4. Получить данные об опционных уровнях можно с помощью индикатора, который вы можете скачать здесь.

Опционные уровни рассчитываются на основе регулярно обновляющейся информации о торговле опционными контрактами на бирже CME (Чикагской товарно-сырьевой бирже).

Терминология, используемая в данной методике:

• Опцион – это право купить или продать базисный актив по определенной цене в будущем.
• Колл опцион – это право, но не обязанность, купить по фиксированной цене базовый актив в течение определённого времени. При покупке опциона колл мы рассчитываем, что стоимость базового актива на момент даты истечения опциона будет выше цены исполнения опциона. В таком случае трейдер получит прибыль от покупки колл-опциона за вычетом уплаченной суммы на его покупку. Если цена актива на этот момент будет меньше, то величина убытков также ограничена стоимостью опциона.
• Пут опцион – это право, но не обязанность, продать по фиксированной цене базовый актив в течение определённого времени. При покупке опциона пут мы рассчитываем, что стоимость базового актива на момент даты истечения опциона будет ниже цены исполнения опциона. В таком случае трейдер получит прибыль за вычетом уплаченной суммы на его покупку. Если цена актива на этот момент будет выше, то убытки ограничены будут стоимостью опциона.
• Страйк – цена исполнения опциона.
• Объем – количество контрактов, по которым в течение определенного периода времени заключались сделки.
• Открытый интерес – количество контрактов, которое остались открытыми на конкретный промежуток времени. Чем открытый интерес больше, тем потенциальный уровень сильнее.
• Уровни проторговывания – это верхний и нижний ориентир опционных уровней Call /Put с учетом премии.
• Премия – денежная сумма, которую трейдер должен заплатить при покупке опциона или получить при его продаже.
• Краткосрочный диапазон неопределенности – это границы, которые определяют повышательные и понижательные краткосрочные риски с учетом премии за риск.

• Дата экспирации (истечения опциона) – дата, когда заканчивается срок действия опциона

Объем сделок, совершенных по конкретной цене, формируется за определенный период. На рынке торговли фьючерсами принято отслеживать такие интервалы времени: секунда, минута, 15 минут, 30 минут, один час, один день, одна неделя, один месяц, контракт. Самым значимым ценовым уровнем при работе с фьючерсами является максимальный объем контракта. Рейтинги уровней определяются длительностью периодов их формирования. Точки входа и выхода

При подходе рынка к важным ценовым уровням всегда нарастает интерес участников торговли. Именно этот момент наиболее важен для определения точки входа в рынок. Именно вблизи таких уровней и следует искать точку входа.