S&P500 фьючерс | SPX

Финансовые рынки и в частности американский довольно сильно коррелируют с активами на балансе ведущих Центробанков. Видно к примеру, что как только ФРС начала программу сокращения баланса, S&P500 стал куда более волатилен и продемонстрировал сразу 2 серьезных снижения в прошлом году (в январе и декабре).

 И тем понятнее становится реакция на возможность приостановки сокращения баланса американским регулятором. Но стоит отметить, что пока данной приостановки не наступило (возможность существует лишь на словах), а S&P500 уже приближается к тем значениям где баланс только начинал сокращаться.  Поэтому ждать продолжения искрометного позитива на рынках, на мой взгляд, в ближайшее время не стоит, по крайней мере на фоне действий ФРС 

Много интересного и полезного, а также некоторые сделки по фьючерсам и опционам RI, SI и BR в моем телеграмме (@OptionsWorld)

ShutDown прерван.
Президент Трамп прервал самый долгий (больше месяца) Фондовый рынок всю пятницу отрабатывал эту предстоящую новость, и как показывает практика, ещё  будет отрабатывать. Самые продолжительные шатдауны были в 1986 1990 1995 2013. Каждый раз в течение следующих 6 месяцев, в экономику выплескивался достойный денежный поток, и все это толкало цены корпораций вверх. 
​​

Если в конце декабря позиции трейдеров на опционом рынке говорили в пользу роста американского рынка акций, то сегодня ситуация близка к нейтральной.

Во-первых, упал со своих высот коэффициент в виде отношения опционов «пут» к «колл» на американский рынок акций. К 27 декабря отношение доходило до 1,26, в то время как вчера опустилось до 0,98.

По нашим наблюдениям, если этот индикатор поднимается выше 1,15, то это явный «бычий» сигнал, а если снижается ниже 0,85, то «медвежий».

Одновременно с ним мы бы обращали внимание на поведение коэффициента в виде отношения фьючерсов «пут» к «колл» на Индекс волатильности (VIX) (Для сглаживания движений на графике представлено среднее значение 5 торговых дней). Если он приближается к отметке в 0,3, то спекулянты ждут еще более высокой волатильности, что часто происходит в момент разворота. И если это сочетается с высоким коэффициентом по фьючерсам «пут» и «колл» на американский фондовый рынок, то это может быть двойным сигналом к развороту тенденции.

сегодня 22 января открытый интерес на опцион контрактах на SPY выглядел вот так. Посмотрите картинку. 



большой открытый интерес на PUT опционов намечается на уровне 260. там интерес 29000 контрактов (жёлтая диаграмма). на стороне колов не так уж большой но существенный открыть интерес на уровне 261. там открытый интерес около 15.000 контрактов. (синяя диаграмма)
сегодня, при открытии рынка, при открытии торговой сессии, даже премаркет, Spy находилась на уровне 264.50. а также большой открытый интерес PUT контрактов намечается на уровне 265. Это примерно тот уровень, Где сегодня открылась Spy. 

исходя из этой информации сегодня утром, важным уровнем считалось 265. для Маркет мейкеров Этот уровень был важным уровнем. У меня сегодня был следующий сценарий действия. если после открытия рынка, через некоторое время быки смогут перетащить цену Spy выше уровня 265 и там цена закрепится, то было большое вероятно что SPY пойдёт ещё наверх ближе уровня 268. если более активными станут медведи Spy не сможет перешагнуть уровень 265, то он обязательно пойдет вниз до уровня 260.  при закрытии Я жду что SPY закроется между уровнями 260 и 261 потому что, это тот уровень где все контракты которых вы видите в виде открытих интересов, потеряют стоимость. поскольку экспирация у этих контрактов До конца дня. их стоимость сожрет THETA.

Привет Друзья!

SPY сформировал «V-образный» разворот, без труда пробил сопротивление 163.50 (отыграв уже 50% всей коррекции) и вернулся в диапазон октября-ноября, закрыв неделю выше 50 МА. Это хороший сигнал, чтобы увеличить экспозицию по equities и продолжить подбирать диверсифицированный портфель из сильных моментум акций.



За прошедший квартал ротация секторов сигнализировала о завершении рыночного цикла, однако сейчас это меняется. Давайте рассмотрим динамику секторов на прошлой неделе:

Ситуация по индексу последние два месяца развивалась достаточно динамично. Уже 06.12 в закрытом разделе начался пересмотр сценария треугольника (см. прошлое обновление) .

Развитие ситуации по индексу заставляет принять к рассмотрению сценарий продолжения снижения, а движение от 2945 за импульс в волне а (кружок). По такому варианту ближайшая цель 2742. Сентимент, который отошёл от своих крайних значений, но всё же остаётся медвежьим, делает сценарий коррекции в волне 4 более вероятным развитием, чем глобальный разворот. В ближайшее время понаблюдаем за отскоком. (ссылка).

В последствии, достигнув отметки 2318 индекс начал рост, который продолжается и в настоящий момент. После преодоления отметки 2583, сценарий коррекции в волне 4 и новый исторический максимум становится основным в этом году. Более подробно среднесрочные и долгосрочные сценарии рассмотрим в следующем обновлении (в