S&P500 фьючерс | SPX

В нашем чате в телеграм задали вопрос:

«Чёт планка маленькая, 3,5%🤷»

Вот график с котировками:

Как мы видим, действительно фьючерсы на американские индексы снова легли на планку, в этот раз — на росте вверх. Но почему-то планка находится на уровне 3.82% (для E-Mini S&P 500), а не на 5%, как должно быть.

Почему так происходит?

На прошлой неделе мы размещали статью: Планка — что это за зверь?

Процитируем:

» The fixing price is the volume weighted average price, VWAP, calculated during the 30 seconds of trading from 2:59:30 p.m. – 3:00:00 p.m. «

Цена, от которой потом высчитываются планки (ценовые лимиты) на следующий день определятся особым образом: средневзвешенная цена за 30 секунд до закрытия ОСНОВНОЙ АМЕРИКАНСКОЙ СЕССИИ. Летом по московскому времени это с 22:59:30 до 23:00.
Но потом фьючерсы торгуются еще целый час (с 15-минутным перерывом) на Globex. И закрываются только в 00:00. Процент изменения цен в терминалах считается именно от цены закрытия в 00:00.

SnP ближайшая цель 2000-2200
SnP ближайшая цель 2000-2200 в зависимости от того как быстро будем снижаться .
Раньше этой отметки америку пробовать покупать не буду .




Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ларри Вильямс. Обновленный прогноз на 2020 год с авторскими комментариями на русском

Обновленный прогноз от Ларри Вильямса на 2020 год.
Вышел 13 марта 2020.
Тезисно в авторском переводе.





Трейдер Ларри Вильямс – один из самых известных на сегодняшний день профессиональных трейдеров. Основные его успехи связаны с торговлей CFD и акциями. Помимо практической деятельности, Ларри широко популярен как теоретик, регулярно проводящий семинары в разных уголках земного шара. Книги легендарного трейдера стали настоящими бестселлерами, разошедшимися стотысячными тиражами.

Ларри показывает графики роста индекса SP500 и индекса уровня страха на рынках с 1933 года по настоящее время, и заявляет, что в данный момент занимает позицию быков на рынке, т.к. именно во времена пика паники необходимо начинать делать свои покупки.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

• uptrend        0
• downtrend    7
• sideways     26

Обновленный прогноз от Ларри Вильямса на 2020 год.
Вышел 13 марта 2020.
Тезисно в авторском переводе.





Трейдер Ларри Вильямс – один из самых известных на сегодняшний день профессиональных трейдеров. Основные его успехи связаны с торговлей CFD и акциями. Помимо практической деятельности, Ларри широко популярен как теоретик, регулярно проводящий семинары в разных уголках земного шара. Книги легендарного трейдера стали настоящими бестселлерами, разошедшимися стотысячными тиражами.

Ларри показывает графики роста индекса SP500 и индекса уровня страха на рынках с 1933 года по настоящее время, и заявляет, что в данный момент занимает позицию быков на рынке, т.к. именно во времена пика паники необходимо начинать делать свои покупки.

Продолжение. Предыдущие посты (в которых я оказался прав =):
февраль 2017 — номер раз
январь 2018 — номер два
октябрь 2018 — номер три
июль 2019 — номер четыре

Рынки за последние 2 недели неплохо ушатало. В принципе, мне уже по барабану — все акции из российского портфеля продал еще неделю назад (кроме POLY, PLZL & SNGSP), в прошлый четверг дозакрыл всю америку (оставил в портфеле только золото и трежеря). Итого — считаю, что вышел удачно, просадка от максимума примерно 10-12% и там и там, на России слита прибыль всего за 3 месяца, на штатах побольше, где-то за год. Но если посмотреть, куда улетели индексы за это время — результат хороший, выходил методично и без паники, именно для спасения денег в такие моменты я и занимаюсь полу-активной торговлей, а не тупо держу B&H.

Но на СЛ, смотрю, много вопросов по тому, куда дальше пойдет S&P, поэтому и я решил позаниматься хиромантией и прогнать свой старый одномерный a-la pattern recognition анализ и посмотреть ситуации на истории, напоминающие недавнюю (с 20 февраля 2020-го года) и посмотреть, а что же происходило с рынком после этого.
Использую методологию (и даже код) одного из старых постов, вкратце напомню что там делается: на истории отбираются все участки, максимально похожие на анализируемый, и смотрится, а что же было с рынком после них. Участки отбираются по максимальному сходству (в терминах MSE) профиля ретурнов анализируемого участка и соответствующих участков истории. Для анализа в этот раз использовался индекс полной доходности S&P 500 (yf: ^GSPC) как индекс с максимально длинной историей (с 1951-01-31).