Нефть

Вопрос про классический арбитраж на нефтяном рынке плюс немного грааль )
Господа, никак не могу понять, объясните, хоть и давно на рынке.

Ниже график отношения ближайшего фьючерса на WTI к спот-цене.
Красной линией отмечена прошедшая экспирация (как и должно быть в теории, где-то около единицы, исполнение прошлого месяца в расчет не берем :) ).
Так вот вопрос: на 1 мая, за 18 дней до экспирации бэквордация составляла около 9% или около 183 годовых (я уж молчу про конец апреля, где бэквордация составляла 20% и больше)
Это бесплатные деньги? Почему так происходит? Я имею в виду такую широкую бэквордацию за такое короткое время до экспирации?
Ведь ни на рынке валют, ни золота такой ситуации нет. Там стабильное контанго в свои 0--3% годовых.
Такая ерунда только на товарных фьючерсах, кто знает????





Авто-репост. Читать в блоге >>>

Нефть, матрица с уровнями для торговли внутри дня, на сегодня 22 мая 2020.

Матрица на сегодня 22 мая до прихода Америки.

Всем привет.

Фьючерсный контракт на нефть Brent BR-6.20 или BRM0

Работаем по фазам

Для таймфрейма М5 планирую :
Покупка после пробоя и на тесте 34,80 — цель 35,17 цель2 35,70
Продажа 33,60 — цель 33,00

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Александр Zhdan, вчера сделок не было?

KУKЛa, Нет, вчера небыло

Что ждет рынок нефти в ближайшем будущем: анализ и прогноз

Нефтяной рынок охвачен оптимизмом, что двигает котировки все выше и выше. Любопытно, но в информационном пространстве в последнее время особых изменений, которые могли бы этот оптимизм объяснить, не наблюдается (кроме разве что бодрых реляций о смягчении карантинных мер).

За оперативной информацией приглашаю всех в свой канал Телеграмм: https://teleg.run/khtrader

Начнем анализ с короткого обзора последних отчетов от ведущих энергетических агентств.

Международное энергетическое агентство, ОПЕК и Минэнерго США в один голос транслируют негативные прогнозные сценарии на 2020 год. Укрепляет эту тенденцию публикация тревожных данных о распространении пандемии в развивающихся странах: резкое ухудшение за последние сутки в Бразилии и Индии, входящих в десятку крупнейших потребителей нефти в мире.

Однако мы не станем основывать свой анализ на слухах, а обратим внимание на факты.

Приведенные ниже графики демонстрируют ситуацию в мировой экономике, а также связь макроэкономических показателей с котировками нефти

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Нефть, матрица с уровнями для торговли внутри дня, на сегодня 22 мая 2020.

Матрица на сегодня 22 мая до прихода Америки.

Всем привет.

Фьючерсный контракт на нефть Brent BR-6.20 или BRM0

Работаем по фазам

Для таймфрейма М5 планирую :
Покупка после пробоя и на тесте 34,80 — цель 35,17 цель2 35,70
Продажа 33,60 — цель 33,00

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Shell предлагает персоналу добровольное выходное пособие.

May 21, 2020, 5:30 PM CDT
Так как цена за баррель Brent торгуется почти вдвое меньше, чем в начале года, согласно источникам Bloomberg, Royal Dutch Shell Plc (NYSE: RDS.A) планирует предложить некоторым сотрудникам добровольное увольнение.

В записке для своих сотрудников генеральный директор Shell Бен ван Бёрден сказал, что, согласно источникам Bloomberg, которые видели корреспонденцию, голландская нефтяная компания работала над тем, чтобы стать более гибкой и устойчивой.

Этот шаг наступил после того, как Shell сократила свои дивиденды в апреле впервые с 1945 года — на две трети — в том, что даже Shell сочла «неизбежным моментом», учитывая маршрут цен на нефть и неопределенность в отношении спроса. Shell также сократила расходы в марте на 5 млрд долларов в год по сравнению с уровнем 2019 года до 20 млрд долларов.

По словам источников, Shell также может сократить количество рабочих мест во второй половине года.

Shell заявила, что «проведет всестороннюю проверку компании», добавив, что «где это уместно, мы изменим структуру нашей организации, чтобы адаптироваться к другому будущему и стать сильнее», — заявил сегодня Shell Bloomberg.

Сокращение цен на нефть заставило почти все компании взглянуть на свои финансовые планы. Уже сейчас в одной только нефтяной и газовой промышленности Техаса сократилось более 30 000 рабочих мест, и этой цифре уже несколько недель, и она, вероятно, будет расти. Даже несмотря на то, что Соединенные Штаты начинают выходить из своих ограничительных ограничений, что привело к сокращению спроса на нефть, многие ожидают, что этот спрос не восстановит полную силу в ближайшие недели, и многие нефтегазовые компании, включая национальные нефтяные компании — предусмотрительно рассматривают, как их нынешние стратегии будут вписываться в этот мрачный прогноз спроса на нефть, и по мере необходимости вносят болезненные изменения.

США снижают ставки роялти для нефтяных компаний.

May 21, 2020, 1:00 PM CDT
Администрация США одобряет снижение ставок роялти для производителей на федеральных землях в каждом конкретном случае, причем в последние недели ставки снизились как минимум на 76 арендных площадок в штате Юта, сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные из правительственной базы данных.

Многие небольшие нефтегазовые компании боролись с низкими ценами в течение последних двух месяцев, и некоторые из них призвали к снижению роялти, чтобы помочь им с затратами, поскольку нефть упала до четырехлетних минимумов. Администрация США отвергла идею общего снижения ставки роялти на федеральной земле и в море, но заявила, что будет рассматривать заявки на двухмесячное снижение ставки роялти в каждом конкретном случае.

Бюро землеустройства (BLM) выпустило руководство относительно шагов, которые могут предпринять операторы нефти и газа при подаче заявки на снижение ставки роялти (RRR) из-за воздействия COVID-19. Льгота роялти составляет 60 дней, и в случае отсутствия действия BLM о ее продлении срок действия лицензии истекает через 60 дней после одобрения заявки.

«Заявления о предоставлении помощи рассматриваются профессиональными экспертами в Бюро в соответствии с давними процедурами и его законами и правилами. Любая предоставленная помощь является временной, на срок до 60 дней», — заявил сегодня агентству BLM чиновник BLM.

Согласно базе данных, на которую ссылается Reuters, ставки роялти для компаний, обращающихся за помощью в штате Юта, были снижены во многих случаях до 5% с 12,5%.

Президент США Дональд Трамп стремился спасти американскую нефтегазовую промышленность, и в прошлом месяце он поручил своей администрации изучить способы предоставления средств американским производителям нефти и газа.

«Мы никогда не подведем великую нефтегазовую индустрию США. Я поручил министру энергетики и министру финансов разработать план, который предоставит средства, чтобы эти очень важные компании и рабочие места были обеспечены в будущем! » Президент Трамп написал в Твиттере.

ИТОГИ НЕФТЯНОЙ ВОЙНЫ: КАК НА ЭТОМ ЗАРАБОТАТЬ?
 

В 2020 году стоимость нефти снизилась до рекордных 16$ за баррель. Причиной этому стала агрессивная политика правительства Саудовской Аравии, направленная на устранение конкурентов на международной арене. Подобную тактику пришлось пересмотреть, ведь низкая стоимость на энергоносители оказывала крайне негативное влияние на экономику других стран экспортеров, включая Россию и США. Таким образом, в ходе переговоров странам-участникам ОПЕК+ удалось добиться соглашения о сокращении добычи нефти и поэтому трейдерам в ближайшие 1-2 месяца следует ожидать стремительный восходящий тренд на графиках энергоносителей.

ИТОГИ ОПЕК+
Сейчас нефтяную войну можно считать завершенной. В ходе длительных переговоров страны-участники ОПЕК+ сумели добиться соглашения о сокращении добычи черного золота. Зафиксирован новый рекорд, ведь настолько объем добычи нефти еще не снижался никогда в истории. Это обусловлено значительным снижением спроса на ископаемые углеводороды на фоне ситуации, связанной с коронавирусом.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Торговля BRENT с помощью алгоритма BRENTALGO

Каждый день я торгую Brent на срочном рынке ММВБ при помощи собственной стратегии, которую переложил на алгоритм. Веду небольшой канал с отчетами и информацией по рынку. Буду рад комментариям и обсуждениям.

• Рассказал про стратегию на Smart-Lab'e 
• Поговорили с VC о том, зачем это все нужно
• Канал с отчетами, информацией о рынке и ссылкой на алгоритм

Ночью все рынки неплохо припали. Связано это все с опасениями новых волн протестов в Гонконге. Продолжение давления Китая на Гонконг повлечет за собой новые санкции от США. Более того, Трамп уже прямо говорит, что Китай мог допустить вспышку вируса сознательно. Если вспомнить лето 2019, то основным драйвером движения цен на нефть и основные индексы были как раз вот таки словесные перепалки. Тем временем Япония сообщает, что их НПЗ столкнулись с большим сокращением объема от OPEC чем они ожидали. Китай планирует увеличить импорт нефти почти на 2% по сравнению с прошлым годом из-за дешевых цен.

 



Авто-репост. Читать в блоге >>>

НЕФТЬ торговля интрадей - Клуб Нефтяников

Блог для трансляции Ваших прогнозов, мнений, событий и ожиданий.
Приветствуются: точки входа/закрытия позиций, их обоснование, оперативные новости.

Обстановка:
Четверг: несколько раз обновили хаи, но 37 пройти не смогли и отвалились ниже 36, вернувшись к 36.20 под закрытие.
Пятница утро: азиаты устроили резкий пролив до 33.50...

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Решетников вангует нефть
Свежее прозрение Решетникова о нефти:

Нефть до конца года будет находиться под давлением избыточных запасов и отметки $40 за баррель Urals достигнет только к концу 2021 г. При этом, в феврале 2020 года он ожидал среднегодовую цену на нефть сорта Urals в 2020-2024 гг в размере соответственно $57,7, $56, $55, $54 и $53

Президент РФ пристроил гуру в это гос.учреждение:



В какое место развивается экономика РФ — не понятно. Но все это очень интересно))

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Копипаст. Нефтяные магнаты.

 
Atlantico обвинил страны Персидского залива в спекуляциях на западных финансовых рынках

Финансисты нефтяных монархий активно наращивают инвестиции на финансовых рынках Лондона, Нью-Йорка и отчасти Парижа, пишет Atlantico. При этом интересуют их как производители углеводородов, которым приходится тяжело, компании туристического сектора, которые сильно подешевели в кризис, так и стабильные не подвластные кризису Disney, Facebook, IBM.
Atlantico обвинил страны Персидского залива в спекуляциях на западных финансовых рынкахReuters
Финансисты из стран Персидского залива стали скупать «всё, что движется», на финансовых рынках Лондона, Нью-Йорка и отчасти Парижа, пишет Atlantico. Как объясняют их пиарщики, они якобы приходят на помощь западному капитализму, который сейчас себя плохо чувствует, и не дают западным компаниям попасть в руки китайцев. Тем более европейцы всегда предпочитали иметь дело с нефтяными эмиратами, нежели с китайцами.

Однако, как отмечает автор статьи, на самом деле страны Персидского залива на акциях спекулируют. С одной стороны, они скупают те ценности, что подешевели больше, чем наполовину. С другой — интересуются цифровыми компаниями, которые, бесспорно, выйдут из кризиса победителями. В итоге за один триместр портфель суверенных инвестиций Саудовской Аравии вырос с $2 млрд до $10 млрд. Если сюда добавить инвестиции других государств региона, то получится больше $20 млрд.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Нефть
Когда Азия ночью льёт на пару баксов, Европа и Америка будут выкупать? Не думаю. Погружение началось. Можем пощупать зону 20-22. Можем упасть и до 13… Мир решил выбраться из ямы карантинной, но что-то подсказывает мне это будет не скоро… На пути ко второму дну, и там можем изрядно потоптаться, если… Если штаты не дурканут, а ведь могут развязать, не дай Бог где-нибудь войну, к примеру, на ближнем Востоке. Им ведь ох как нужна высокая цена на нефть и тогда она взлетит от вышеуказанных целей к 50, а может и выше… К осени

Авто-репост. Читать в блоге >>>

UKOIL




Авто-репост. Читать в блоге >>>

Торговля BRENT с помощью алгоритма BRENTALGO

Каждый день я торгую Brent на срочном рынке ММВБ при помощи собственной стратегии, которую переложил на алгоритм. Веду небольшой канал с отчетами и информацией по рынку. Буду рад комментариям и обсуждениям.

• Рассказал про стратегию на Smart-Lab'e 
• Поговорили с VC о том, зачем это все нужно
• Канал с отчетами, информацией о рынке и ссылкой на алгоритм 

Раскручивается драма США-Китай. Ничего нового, все грозят друг другу санкциями. Однако, это может повлиять на рост на рынках. Утром писал про oil on water, в течение дня появилась информации о стоимости танкерной перевозки. Цена логистики падает, скорее всего это означает, что в услугах хранения нефти на воде больше нет необходимости. В целом, получается, что самое страшное для нефти позади. Результат работы алгоритма за сегодня:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Нефть 15 к 1
Не кажется ли вам, что здесь, на подступах к 37 нефть закончила свой восходящий тренд?
Для наглядности на 4-х часовом таймфрейме  — она аккуратненько двигалась в рамках восходящего канала.
Вот она удивительная красота левой стороны стороны графика...


Все рисуют каналы по своему, и для каждого они несут свой сакральный смысл). Сейчас не об этом.
Очень вероятно, что сегодня мы видели вершину этого восходящего тренда и близок выход из канала вниз.
Поэтому очередная сделка с небольшим стопом и далеко идущими целями)
Как там это было?.. если люди не смеются над вашими целями, значит ваши цели слишком мелкие.
Не будем мелочиться — соотношение риск/прибыль 15 к 1, цели на 26,50.


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Стоимость газа на европейских хабах на 21.05.2020г: $48,97 за 1000 м3.

smart-lab.ru/uploads/images/05/04/57/2020/05/21/c5dcc8.png
хаб TTF = €3,95 MWh = $45,73 за 1000 м3
хаб Gaspool = €4,40 MWh = $50,94 за 1000 м3
хаб NCG = €4,34 MWh = $50,25 за 1000 м3

Ежедневная мощность иранского НПЗ «Звезда Персидского залива» увеличится на 60 000 барр/с
16 апреля 2020
Ежедневная перерабатывающая мощность иранского НПЗ «Звезда Персидского залива» (PGSR) увеличится на 60 000 баррелей в сутки, достигнув 480 000 к концу иранского календарного месяца Шахривар (21 сентября 2020 г.).

По словам управляющего директора завода Мохаммад-Али Дадвара текущая перерабатывающая мощность завода составляет 420 000 баррелей в сутки, сообщает Shana в среду.

Дадвар отметил, что с увеличением мощности, производительность завода также увеличится, по крайней мере, на 20 процентов.

«В настоящее время, на заводе ежедневно производится в среднем 45 миллионов литров бензина и 17 миллионов литров газойля, и эти цифры увеличатся примерно до 54 миллионов литров и 20 миллионов литров в день, соответственно», — сказал он.

Чиновник также подчеркнул увеличение производственных мощностей нафты на нефтеперерабатывающем заводе, отметив, что в PGSR ежедневно производится до четырех миллионов литров нафты, большая часть которой экспортируется в другие страны региона и в Европу.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Нефть
Будем надеяться, что падение к 20-22 началось и будет таким же стремительным… Там ещё должок остался за нею

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Из-за коронавируса, потребление бензина в Иране сократилось на 35% — до 46 млн л/с.

26 марта 2020
Потребление бензина в Иране сократилось на 35 процентов, поскольку вспышка коронавируса резко сократила количество поездок и путешествий по стране.

С начала нового 1399 иранского календарного года (20 марта 2020) ежедневное потребление бензина составило 46 миллионов литров по сравнению с 70 миллионами литров в прошлом месяце, сообщила ISNA в среду.

Производство и потребление бензина в стране в обычных условиях соответственно оценивается в 110 миллионов литров и 94 миллиона литров в день.

Ежедневная мощность иранского НПЗ «Звезда Персидского залива» увеличится на 60 000 баррелей в сутки.

16 апреля 2020
Ежедневная перерабатывающая мощность иранского НПЗ «Звезда Персидского залива» (PGSR) увеличится на 60 000 баррелей в сутки, достигнув 480 000 к концу иранского календарного месяца Шахривар (21 сентября 2020 г.).

По словам управляющего директора завода Мохаммад-Али Дадвара текущая перерабатывающая мощность завода составляет 420 000 баррелей в сутки, сообщает Shana в среду.

Дадвар отметил, что с увеличением мощности, производительность завода также увеличится, по крайней мере, на 20 процентов.

«В настоящее время, на заводе ежедневно производится в среднем 45 миллионов литров бензина и 17 миллионов литров газойля, и эти цифры увеличатся примерно до 54 миллионов литров и 20 миллионов литров в день, соответственно», — сказал он.

Чиновник также подчеркнул увеличение производственных мощностей нафты на нефтеперерабатывающем заводе, отметив, что в PGSR ежедневно производится до четырех миллионов литров нафты, большая часть которой экспортируется в другие страны региона и в Европу.

Третья фаза PGSR была введена в эксплуатацию в начале января 2019 года, а четвертая фаза будет направлена на оптимизацию эффективности и производственных мощностей.

Нефтеперерабатывающий завод «Звезда Персидского залива», находящийся в южной провинции Хормозган, является первым в своем роде, разработанным на основе газоконденсатного сырья, полученного с газового месторождения Южный Парс, которое Иран делит с Катаром в Персидском заливе.

Строительство этого нефтеперерабатывающего завода началось в 2006 году, но затем проект был отложен из-за неумелого руководства, а также из-за финансовых ограничений из-за санкций, введенных Западом против Ирана.

Экономика Ирана уже два года не зависит от продаж нефти.

23 апреля 2020
Глава администрации президента Ирана Махмуд Ваези отреагировал на недавние события на мировом рынке, заявив, что Тегеран сумел управлять своей экономикой в ​​последние два года, не полагаясь на продажи сырой нефти.

«На фоне беспрецедентного падения цен на нефть, которое сбило с толку весь мир, следует отметить, что экономика Ирана в последние два года практически обходилась без продаж нефти», — написал Ваези в своем Instagram в среду, которая выпадает на Национальный день предпринимательства Ирана, сообщает Mehr News.

Отметив, что последние два года были пиком экономического терроризма США против иранской нации, он сказал: «Наши герои-предприниматели находятся на переднем крае борьбы за продвижение экономики перед лицом санкций».

«Такая победа, безусловно, обусловлена ​​самоотверженными усилиями экономических игроков и предпринимателей страны. Правительство всегда будет им благодарно и продолжит свою стратегию поддержки внутреннего производства больше, чем раньше», — добавил Ваези.

Про нефтегаз и "вот это вот всё"
Здравствуйте, коллеги.
Смотрю графики фьючерса брент, роста ВВП, индексов всяких деловых активностей и размышляю...
Вот сейчас нефть растет. В Кушинге запасы  нефти упали на 5,6 млн баррелей. Самолеты начинают летать, вакцину придумал (правда на следующий день какое опровержение пришло), на рынки бабло льется рекою.
Но вот нефть, растет 5 дней подряд (правда не сказать что бы прям сильно) Но на основе чего оно растет то? Что запасы в Кушинге упали? А фотографии с толпой переполненых танкеров, идущих к США, это ни о чем? Восстановления реального роста промпроизвоства и потребления энергии что то не заметно. Скорее только наоборот.
Понимаю что рынки могут быть иррациональными, что мы и сейчас в общем то видим. Но качели конечно интересные.
Что думаете будет вторая волна падения или всё зальют деньгами?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Нефть, матрица с уровнями для торговли внутри дня, на сегодня 21 мая 2020.

Матрица на сегодня 21 мая до прихода Америки.

Всем привет.

Фьючерсный контракт на нефть Brent BR-6.20 или BRM0

Работаем по фазам

Для таймфрейма М5 планирую :
Покупка после пробоя и на тесте 36,65 — цель 37,35 цель2 38,30
Продажа 35,70 — цель 35,17
Продажа 35,14 — цель 34,30

В чате матрицу даю раньше, до начала торгов. Сюда публикую по возможности. Чат в Telegram для обсуждения — @zhdantrader

Канал с ежедневной публикацией матриц с уровнями Telegram — @invest_profittrade

Инстаграм — trader.zhdan

Авто-репост. Читать в блоге >>>

►Торгуем нефтью вместе с FullCup 21.05.2020

❤  БЛАГОДАРЕН И ПРИЗНАТЕЛЕН МОИМ ЧИТАТЕЛЯМ!
Пусть в Вашем доме будет Мир, Здоровье и Благополучие !!!
.

Благополучного дня! 
ТС в нефти со вчера в лонгах по 35,55; стоплосс на продажу на 35,75 
.
Вот что значит — растущий тренд: действительно, нефть «плевала» на этот наезд США на Китай! )))
И перенесенный лонг ТС удался.
.
это Эквити робота ТС в шагах (пунктах, центах) с начала мая:  (По абсциссе — номер срабатывания сигнала ТС, по ординате — результат в шагах (пунктах, центах) на один контракт.)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

FullCup, в лонгах — имеете ввиду, в позе со вчерашнего дня и ждет?

KУKЛa, да, лонг перенесен через ночь. ТС ВСЕГДА переносит.

Торговля BRENT с помощью алгоритма BRENTALGO

Каждый день я торгую Brent на срочном рынке ММВБ при помощи собственной стратегии, которую переложил на алгоритм. Веду небольшой канал с отчетами и информацией по рынку. Буду рад комментариям и обсуждениям.

• Рассказал про стратегию на Smart-Lab'e 
• Поговорили с VC о том, зачем это все нужно
• Канал с отчетами, информацией о рынке и ссылкой на алгоритм 

Движение наверх продолжается. Информация о том, что Кушинг пустеет, на самом деле очень сильный сигнал просто потому что последний месяц всех пугали именно перезаполнением всех резервуаров. Веронятно, скоро еще появится информация о том, что объем oil on water тоже существенно снизился. С фундаментальной точки зрения негатив сохраняется только в низкой маржинальности переработки, а также в том, что до полного восстановления авиасообщения еще далеко.

Авто-репост. Читать в блоге >>>