s&P500


S&P500, нефть, рубль и лира взгляд из тайги южной Сибири.

Острый взгляд  в тайге Сибири наверное остался только у меня, ранее этих взглядов было тысячи, но последний Орлан улетел 31 августа в направление солнца, которое прямо по направлению из Сибири это Монголия, Китай, Таиланд. Сейчас наши Орланы примерно пересекают Пекин и к концу октября их взгляды вы  будете видеть на 20 широте это север Таиланда район Пак Фли.  Аналогично например из московской области орланы и соколы прямо по солнцу улетят в Иран, Сирию и Саудовскую Аравию, поэтому птицы по характеру в европейской части и Сибири разные.

Рост индексов и нефти идет по плану об этом я говорил в блоге от 12 августа smart-lab.ru/blog/487306.php
Что в сентябре Юпитер, когда будет проходить 16-18 градусы нефть протестирует вокруг 80. 
Вообще сентябрь 2018 слишком аналогичен сентябрю 2014 по астро условиям, если у вас есть астрокалендарь, а он у многих есть подписчики здесь мне об этом говорили, есть календари и пользуются, откройте сентябрь 2014 и вы увидите 60 градусов Меркурий — Юпитер, Солнце — Плутон 120 градусов, где РТС выросла тогда, как и сейчас на 5-7% с максимумами 125000 и далее цели у математиков были 128-130, но секстиль 60 не стоит месяц он начал распадаться вместе с снижением РТС. Сегодня завтра это 20-21 сентября 2018 это аспект начнет распадаться с высокой вероятностью, что вчера 19 сентября были максимумы в РТС, в рубле и нефти ! 

( Читать дальше )

S&P500 (ESZ8) Варианты развития событий в понедельник

Привет! Ниже на графике с периодом D1 коротко изложил ход мыслей. Кто что думает по этому поводу? 
S&P500 (ESZ8) Варианты развития событий в понедельник


  • Ключевые слова:
  • S&P500

Nasdaq 100. Ключ к рынку США.

Последний раз рынок США закрылся в минус на 9/11 в 2009г. 
С тех пор, неизменный плюс. Так было и вчера S&P500 = +12.  Да вот только было это больше похоже на блеф. NYSE Breadth= FLAT=ZERO. 
Позитив впрочем был. Амазон -лидер рынка- развернулся с ключевого уровня поддержки. 1925-1920
И все же похоже технологические компании должны еще раз протестировать =NDX 7400 и если эта крепость падет, то это еще больше привлечет изголодавшихся медведей, где их будет ждать капкан в районе 7367 ниже 7340 и даже 7320 возможно. Там очень сильная поддержка (по уровням слева на графике хорошо видно) 
Ждем BACKTEST Red Trade Line. NDX. Once again. Готовим Кэш на завтра. Четверг 13 Сентября.

Nasdaq 100. Ключ к рынку США.

$SOX. 

Отдельная тема. Downgrade MU, пролив NVDA...index SOX down 2.8%. Соотношения SOX к NASDAQ продолжает снижение. Разворот этого соотношение первый признак разворота технологий США. Возможно ближайшие дни… часы… Четверг-Пятница

Nasdaq 100. Ключ к рынку США.
  • Ключевые слова:
  • S&P500

Blackstone: Прогноз - S&P500 пробьет 3000 пунктов на конец 2018 года.

Blackstone: Прогноз - S&P500 пробьет 3000 пунктов на конец 2018 года.
Один из крупнейших быков Уолл-стрит предупреждает инвесторов, что они недооценивают инфляцию
 
CNBC.com
6:17 PM ET Thu, 6 Sept 2018 | 01:36

Blackstone прогнозирует резкий скачок рынка, который может вывести свою целевую цену на конец года S&P500 раньше, чем ожидалось.

По словам инвестиционного стратега фирмы Джозефа Зидла в «Futures Now» CNBC, существует высокая вероятность того, что в ближайшие пару месяцев индекс прорвется через 3000 пунктов. 

«То, что мы оставили на оставшуюся часть года, я думаю, будет оптимистичным с более высокими максимумами», — сказал Зидл в прошлый четверг. «Верьте или нет, лучшая оценка справедливости на самом деле происходит после промежуточных выборов».

Он также увидел прибыль за третий и четвертый квартал в качестве положительного катализатора для акций.

Но Зидл предупредил, что сильные цифры в этом году могут стать серьезным встречным ветром в следующем году в форме инфляции, а доход за 10-летнюю доходность казначейских облигаций достигнет 3,50% в течение следующих шести-двенадцати месяцев.

«Я считаю, что там больше инфляции, чем люди ценят. Инфляция не сильна, но она очень распространена, ее можно увидеть на рынках нефти и газа. Вы можете видеть ее в ценах на сырьевые товары», — сказал Зидл.

В специальном примечании к CNBC он написал: «Снижение налогов обеспечило повышение [прибыли на акцию] в этом году, что приведет к росту EPS в следующем году, похоже, что оно замедляется до отдельных цифр. Маржа прибыли, скорее всего, перевернется и из-за более высоких затраты на ввод ". 

Зидл сказал, что инвесторы ведут себя так, как будто падающие цены, такие как экономика, наблюдавшаяся с 2009 по 2016 год, все еще захватывают рынок. Он привел надежные потоки средств в фиксированные доходы в качестве доказательства того, что инвесторы отворачиваются от акций США по акциям и фондовых биржах США (ETFs).

Последние данные Bank of America-Merrill Lynch показывают, что совместные акции США и фонды ЕФО в совокупности в этом году достигли $5,2 млрд. Между тем, фонды глобальных облигаций захватили новые средства на $66,5 млрд. 

Он утверждал, что эта стратегия может быть очень вредной для прибылей инвесторов. В инфляционных средах Зидл сказал, что акции обычно бьют облигации.

«Это история инвесторов, которые все еще боятся рынков акций США, когда на самом деле я думаю, что их нужно позиционировать прямо противоположным образом, потому что основные принципы здесь сильны. Корпоративные балансы хороши, а доходы улучшаются», — добавил Зидл.

Он советует клиентам сосредоточиться на циклических акциях с ценовой властью в этой среде. Его любимыми секторами являются энергетический, материалы и промышленные предприятия. 
https://www.cnbc.com/2018/09/07/wall-street-bull-sees-stocks-hitting-year-end-target-early.html


US Nonfarm +201,000 Jobs. Обзор S&P500.

Pre-Market. 9:00 AM ET. Non Farm +201 K

А никто и не сомневался.

Безработица 3.9% самая низкая за историю со времен Людовика XIV и Кардинала Ришелье !! 


В чем же дело? Фьючерсы летят вниз. Ждем экономическое обоснование экспертов на ТВ. Странно, что вообще сегодня в Новой Англии и уж тем более в биржевом Новом Амстердаме, кто то затрудняет себя фактами. Порой удивляет такая точность- 201К

Согласно же основам технического анализа и сентимента, лишь вчера мы заметили значительный рост PUT/CALL Ratio. above 100% close =105% 
Highest since AUG, 15. = 116% 
Уровни 115-125% как правило соответствуют квартальному лоу.

Blue Line- Put/Call Ratio. 10MA. Пики покупки путов — соответсвуют лоу рынка. Ну это аксиома, вообще то. Ждемс. 

US Nonfarm +201,000 Jobs. Обзор S&P500.

Я ожидал вчера отскок (жду и сегодня) Он должен быть, но это не значит, что вчера было финальное лоу. 

Intermediate low будет на следующей неделе в районе ВТ-СР -ЧТ

QQQ предполагаемое low = 179.50 now 180.70, ну а если вообще жестко то 76.4% Фибо retracement = 177.70. Уровни волатильности и сентимент будет решающим при определении -финального лоу. Nasdaq и S&P500

( Читать дальше )
  • Ключевые слова:
  • S&P500

Pre-market. S&P 500. Логичен отскок.

9:31 AM ET. Четверг.

Рынок США за последние три дня вышел с Overbought. И демонстрирует позитивную дивергенцию. 
Очень вероятен отскок к Пятнице- Нонфарм.

Но финальное лоу будет на следующей неделе, где рынок найдет Intermediate OVERSOLD. S&P and NASDAQ. 

Momentum indicator S&P500. blue. ( back to neutral. not yet Oversold)

Pre-market. S&P 500. Логичен отскок.

NASDAQ, QQQ BUY Signal @9.42 AM ET…
  • Ключевые слова:
  • S&P500

Правило трейдинга # 148. AMZN.

Одно из главных правил трейдинга- «Пока не начнут лить любимцев- рынок не вряд ли найдет свое ЛОУ» 
Вчера рынок США резко обвалился с открытия- НО AMZN = +35 пунктов. Не было настоящей паники.

Ясно что это не лоу- покупать нельзя.

Сегодня мы ближе к среднесрочному лоу. Будет ли лоу сегодня или завтра- для этого есть другие 147 индикаторов. В российском варианте- вместо индикатора Амазон-можно использовать индикатор- СБЕР

Эта аксиома рынка также верна, как например, «Зенит» будут главным претендентом на чемпионство пока Дзюба будет забивать и ломать конкурентов. 

Sentiment. Fear in the market. Сливают любимцев инвестиционной публики. AMZN/


Правило трейдинга # 148. AMZN.

Волатильность не достигла уровней когда можно покупать рынок, ждем. 11 AM ET
  • обсудить на форуме:
  • Amazon
  • Ключевые слова:
  • S&P500

Мнение по S&P 500

S&P 500, на неделе, заглянул в свой локальный up-side канал, обновил абсолютный максимум и, решил, там же и остаться на выходные.

После хорошей встряски в первом квартале 2018 последовательно идём на север, цепляясь за нижнюю границу канала, ибо, для тестирования верхней его границы, пока, считаю, предпосылок нет. Наиболее вероятно, что увидим в ближайшие два месяца, боковик: 2916-2715.

Причины, две:

  1.  Рынкам необходима бОльшая ясность в дальнейшей политике ФРС (26 сентября и 8 ноября – решения по ставке). Из «минуток» и речи Пауэлла, отметил для себя, что риторика федрезерва несколько смягчилась, а решения будут приниматься в большей степени, как ситуативные (по выходящим экономическим данным).
  2. Промежуточные выборы в Конгресс (6 ноября). Согласно экспертному мнению, одна из его палат (палата общин) может Трампу (консерваторам) не достаться (а может и две, кто знает??). Поэтому, в случае каких-либо неожиданностей, встряска на рынках (по индексу) будет обеспечена.


( Читать дальше )

Волатильность разогревается. S&P500.

6 Марта 180 градусов --> 6 Cентября. 

Любопытно, что сигнал шорт моя система не дала. Видимо этот сигнал будет ближе к Октябрю. Красный Октябрь. — так назывался мой пост в Марте, посмотрим или этот сценарий будет разыгран. 

Пока что Волатильность разогревается перед первой неделей Сентября. 
После взлета волатильности в Четверг. В Пятницу вола показывает позитивную динамику. ВСЕ БАРЫ ЗЕЛЕНЫЕ! Красиво идет. 

Волатильность разогревается. S&P500.


  • Ключевые слова:
  • S&P500

Растет ВВП - растет индекс?

Согласно теории, при некоторых условиях рост фондового рынка должен совпадать с ростом ВВП. Что же стоит проверить.
Для этого рассмотрим США.
Весь фондовый рынок смоделируем индексом S&P500. Значения брались за декабрь месяц. 
Период с 1950-2017.
График логарифмический, его наглядность выше.
Расчитаем Модельный S&P500  — это индекс если бы он двигался согласно процентному росту номинального ВВП(реальный рост+инфляция).
Но существует проблема начального значения модельного индекса. Приравнять к значению S&P500 за 1950 год не правильно, потому что мы не знаем на сколько адекватно он оценен тогда. Поэтому я взял такое начальное значение, чтобы график этого модельного индекса был максимально приближен к самому индексу S&P500(индекс в 1950 был равен 20,41, я взял для модельного  — 25,8), таким образом сместил его график чуть вверх. Это мое предположение, его можно пренебречь, просто так удобнее видеть зоны перекупленности и перепроданности.


( Читать дальше )

....все тэги
Регистрация
UPDONW