option soft


График P/L опциона. Вопрос на засыпку.

    • 26 июля 2019, 15:54
    • |
    • KIRILL
  • Еще

Добрый день, Коллеги! В стандартных программах для аналитики опционов строиться график P/L (похож на полупараболу, если это голый пут или голый кол). Он строиться по некой математической формуле с учётом изменения  цены и греков. Но, при построении такого графика не учитывается очень важный момент, а именно: изменение волатильности самого опциона по мере приближения цены актива к купленному страйку. (в данном случае я рассматриваю Call купленный глубоко вне денег). Так вот этот Call, съезжает вниз по улыбке, соответственно теряет волатильность, по мере приближения цены актива к страйку опциона. Знаете ли Вы софт, где строиться график P/L, с учётом изменения волы опциона из-за смещения его вниз по улыбке?

Спасибо!


....все тэги
UPDONW