USDRUB

Рубль не торгую, но по понятным для русских причинам отслеживаю и котировки, и мнения смарт-лабовцев. Но они «кто в лес, кто по дрова», а главное, что мало кто дает сколь-нибудь реальное обоснование своим хотелкам. В лучшем случае обычно вижу попытки фундаментального обоснования, но в них иной раз такой бред, что мама не горюй. Чаще выражают недоумение от УЖЕ произошедшего, чем дают четкое объяснение что/почему будет происходить в будущем. Поэтому решил показать свой взгляд на то, как рубль выглядит глобально чисто математически, а уж вы складывайте это с вашими расчетами, фундаментом и… хотелками, куда ж без них? )
На графике месяцев я постарался не смущать народ индикаторами (МА не в счет, хотя в данном случае можно было обойтись и без них):


Главное на этом рисунке Фиборасширение, используемое обычным, стандартным для меня методом, который очень давно и очень подробно

( Читать дальше )

Довольно много людей в своей торговле опираются на открытые позиции по производным финансовым инструментам. Якобы если большинство физических лиц стоит в лонге, то на лонг надеяться не нужно. Стоит ли вообще обращать внимание на эти данные трейдерам? Давайте попробуем разобраться. В качестве примера берем валютную пару доллар/рубль.
Открываем эти самые открытые позиции по производным финансовым инструментам на 17 марта 2017 года:



Мы видим что большинство физ.лиц занимает длинные позиции. Из этого некоторые делают выводы что разворота тут быть не может.
Поскольку текущая ситуация довольно-таки схожа с весной 2015 года (в то время пара доллар/рубль упала на 48 и после этого выросла до 86), попробуем посмотреть данные за тот период времени.



( Читать дальше )

Наблюдается продолжение нисходняка. Можно было войти по данному мной ранее триггеру на пробой красной линии.
Внизу обозначил два ближайших рубежа обороны быков, в примерных пределах которых весьма вероятен разворот тренда вверх.
Нефть полагаю тоже будет дорожать еще несколько месяцев, а уж потом будет попытка занырнуть к историческим низам.

Высока вероятность того, что 15.02.2017 пара usdrub показала дно 9-летнего цикла.




( Читать дальше )

Вчера писал про вариант лонга рублебакса (http://smart-lab.ru/blog/tradesignals/386532.php) от ~58,4 с предупреждением, что, если уходим ниже — плохо для роста, что сегодня и получили вне зависимости от движений нефти. Уровень 57,6 — как видится мне на данный момент ключевой, при уходе ниже открываются цели перелоя. При удержании уровня можно рассчитывать пока на коррекцию к 58,8.

p.s: по ситуации после вчерашего заседания ФРС больше склоняюсь «к разводу» (была фиксация прибыли и идет коррекция), т.к. монетарная политика ужесточается несмотря на достаточно мягкую позицию Йеллен и это не повод DXY быть слабым среднесрочно.  

В рублебаксе по идее приехали, зона 58,38-45 лонг. Если ниже, то уже не айс для роста, ибо в нисходящий канал взойдем. 

USDRUB
Количество фьючерсных контрактов
Дата	Юр long	Юр short	Физ long	Физ short	Quote
2017-03-14	1062917	1756618	799904	106203	59.27
2017-03-13	1090998	1749634	786196	127560	58.76
2017-03-10	1092295	1754921	792098	129472	58.92
2017-03-09	1092556	1741147	761547	112956	59.32
2017-03-07	1135586	1759393	836467	212660	58.14
Количество фьючерсных контрактов	Изменения
Дата	Юр long	Юр short	Физ long	Физ short	Quote
2017-03-14	-28081	6984	13708

( Читать дальше )

USDRUB
Количество фьючерсных контрактов
Дата	Юр long	Юр short	Физ long	Физ short	Quote
2017-03-13	1090998	1749634	786196	127560	58.80
2017-03-10	1092295	1754921	792098	129472	58.92
2017-03-09	1092556	1741147	761547	112956	59.32
2017-03-07	1135586	1759393	836467	212660	58.14
2017-03-06	1195229	1756055	818259	257433	58.21
Количество фьючерсных контрактов	Изменения
Дата	Юр long	Юр short	Физ long	Физ short	Quote
2017-03-13	-1297	-5287	-5902	-1912	58.80

( Читать дальше )

( Читать дальше )