японские свечи

В книге описываются различные свечные модели (разворота, продолжения тенденции). Читается легко и интересно. Моделей много, поэтому для ее чтения уместно применить метод из книги Дэвида Эйбрамсона Теория получаса.

Это одна из первых прочитанных мною книг. Больше года назад, когда я только начинал торговать (на демо-счете), знаний было минимум, опыта никакого. Желая быть хоть немного впереди других трейдеров, которые использовали в своей торговле индикаторы (запаздывающие :) ), я принялся с вдохновением изучать японские свечи и использовать их. Но в большинстве случаев мои сделки были убыточными. И дело не в том, что свечные модели где-то работают, а где-то не работают. Причина — отсутствие знаний и опыта, а главное — отсутствие необходимых качеств трейдера.

Как пишет в своей книге Эрик Найман «Малая энциклопедия трейдера», трейдер должен обладать четырьмя качествами: азартность (в меру), внимательность, логическое мышление, и выдержка (способность к ожиданию). В то время у меня азартность практически поглощала всю  внимательность и логическое мышление, и полностью отсутствовала выдержка…

( Читать дальше )

Предыдущую мою статью на Смартлабе раскритиковали, говоря об ошибке выжившего и приведя, в частности такой пример, где паттерн не сработал:



Как часто бывает в таких случаях, ситуация вырывается из контекста, и выбирается маленький участочек, по которому вообще невозможно делать какие-либо оценки. Но немного расширив график видим уже мощнейший вынос вверх, поломавший даунтренд (участок 2)



( Читать дальше )

Введение

Эта статья является заключительной в цикле тестирования японских свечей. Всего в этом цикле будет 8 статей. Вот список предыдущих статей:

1. Тестирование свечи молот на исторических данных
2. Тестирование модели бычье поглощение на исторических данных
3. Тестирование модели медвежье поглощение
4. Тестирование модели завеса из темных облаков
5. Тестирование модели медвежье харами на исторических данных
6. Тестирование модели просвет в облаках на исторических данных
7. Тестирование модели бычье харами на исторических данных

Все 7 свечных моделей, которые я описал до этого, не выдержали проверки на истории. Сейчас настало время привести ту единственную свечную модель (из мне известных), которая выдержала подобную проверку.

Описание модели

( Читать дальше )

 

Тестирование модели бычье харами на исторических данных

Введение

В данной статье нас интересует возможность проверить на исторических данных эффективность использования модели бычье харами для прогнозирования будущего движения цены. Модель бычье харами выглядит примерно так, как показано на Рис. 1.

           Рис. 1. Модель бычье харами.

Эта модель возникает тогда, когда выполнены следующие три условия:

• На рынке есть ярко выраженная нисходящая тенденция.
• Тело первой свечи черное (цена открытия больше цены закрытия), а второй свечи белое (цена открытия меньше цены закрытия).
• Тело второй свечи полностью поглощается телом первой.

Модель бычье харами считается разворотной моделью, т.е. после того, как на нисходящей тенденции встретилась эта модель, то, в соответствии с канонами свечного анализа, стоит ожидать рост.

( Читать дальше )

Книгу купил, потому-что хотел иметь у себя в библиотеке бумажную книгу про технический анализ с использованием японских свечей.
Другая книга Ниссона «За гранью японских свечей» мне показалась более интересной, хотя по содержанию они практически совпадают, но не во всём.
Очень жалею, что эта книга не попалась мне в руки раньше книги по японским свечам Грегори Л. Морриса.
Хотя я и не использую свечной анализ, но считаю, что эта книга обязательно должна быть в библиотеке технического аналитика.
К свечному анализу охладел после реализации большинства свечных моделей в самописном индикаторе для терминала. После тестирования пришло озарение — свечной анализ в повседневной жизни я использовать не буду. :)))

Тестирование модели просвет в облаках на исторических данных

Введение

          В данной статье нас интересует возможность проверить на исторических данных эффективность использования модели просвет в облаках для прогнозирования будущего движения цены. Модель просвет в облаках выглядит примерно так, как показано на Рис. 1.

                                Рис. 1.

Эта модель возникает тогда, когда выполнены следующие четыре условия:

• На рынке есть ярко выраженная нисходящая тенденция.
• Тело первой свечи черное (цена открытия больше цены закрытия), а второй свечи белое (цена открытия меньше цены закрытия).
• Первая свеча имеет сильное тело.
• Цена открытия второй свечи ниже цены закрытия первой, и тело второй свечи более чем на 50% перекрывает тело первой свечи.

( Читать дальше )

 

Тестирование модели медвежье харами на исторических данных

Введение

          В данной статье нас интересует возможность проверить на исторических данных эффективность использования модели медвежье харами для прогнозирования будущего движения цены. Модель медвежье харами выглядит примерно так, как показано на Рис. 1.

          Рис. 1. Модель медвежье харами.

Эта модель возникает тогда, когда выполнены следующие три условия:

• На рынке есть ярко выраженная восходящая тенденция.
• Тело первой свечи белое (цена открытия меньше цены закрытия), а второй свечи черное (цена открытия больше цены закрытия).
• Тело второй свечи полностью поглощается телом первой.

Модель медвежье харами считается разворотной моделью, т.е. после того, как на восходящей тенденции встретилась эта модель, то, в соответствии с канонами свечного анализа, стоит ожидать падение.

( Читать дальше )

Вроде бы и спора нет о том, что лучше применять на графике цены — Японские свечи или Бары, но приоритеты все же остаются. Для кого-то удобнее Бары, кому-то дорогу к цели лучше освещают Свечи. Кто-то использует Крестики-Нолики. Так что же лучше, что удобнее применять на графике цены — Японские свечи или Бары, а может Крестики-Нолики?