Постов с тегом "фьючерс": 5178

фьючерс


ОПЦИОНЩИКИ подскажите!

    • 11 сентября 2014, 10:15
    • |
    • Makler
  • Еще
Добрый день!

В недавнем прошлом я совершил 6 операций с RIU4:

1.
Book: -100 RIU4
Price: 126060
Date: 19:23:58 27.08.14

2.
Book: +100 RIU4
Price: 121650
Date: 10:00:31 29.08.14

3.
Book: -100 RIU4
Price: 119200
Date: 10:00:22 01.09.14

4. 
Book: +100 RIU4
Price: 117150 
Date: 10:00:05 02.09.14

5.
Book: -100 RIU4
Price: 124500
Date: 10:00:33 04.09.14

6.
Book: +100 RIU4
Price: 124580
Date: 16:43:19 04.09.14


ВОПРОС:

Какую опционную конструкцию (размер, операция, тип опциона) должен был я сделать к каждой операции, чтобы при движении цены против базового актива, я имел минимальный убыток в деньгах. 
И наоборот если цена идет в сторону позиции открытой в базовом активе, опционная конструкция не уменьшала прибыль в деньгах от фьючерса как минимум, а по возможности увеличивала. 

Опционную конструкцию я должен открыть в тоже время, что и оперрацию по фьючерсу.

Пожалуйста если можно так же по пунктам. Пример:

1. 
Put115000 20
Put120000 -50
Call125000 60 

 С уважением. 

Илья Коровин: Время покупать 125-й пут

Запись прямого эфира утренней программы «Торговый план» на видеопортале трейдеров YouTrade.TV от 10 сентября 2014 г. с участием Ильи Коровина, трейдера на рынке фьючерсов и опционов, управляющего активами EasyMANi. 


Арбитраж на фьючерсах. Вопросик.

    • 08 сентября 2014, 19:02
    • |
    • Li
  • Еще
Доброго дня. Интересует такой вопрос — кто торговал на арбитраже фьючерсов и каких успехов удалось достич? Стратегия в целом не сложная, фьючерс подтягивается за основным инструментом, но вот стоит ли геморой этого или нет?

Арбитраж на фьючерсах. Вопросик. 

Пару слов о зерновых фьючерсах

Тема зерна последнее время стабильно отбирает места в таблоидах товарно-аналитических изданий. Все справедливо — остались считанные недели до уборки и подсчет объёма производства.
Кроме того, зерновые — одни из немногих рынков которые на слабой волатильности и узком долгоиграющем рэйндже, сохраняют потенциал движения (по разным оценкам от «нуля» до «очень много».
Вроде бы пошел пробой вниз и все должно быть по медвежьему сценарию, но трейдеры не сдаются: малейшие слухи о заморозках, и вот уже коррекция:

Пару слов о зерновых фьючерсах 
Хотя, как говорит коллега-фермер, попытка работать на повышение в ожидании заморозков сродни ловли ножей — вероятность поймать гораздо ниже, чем пораниться.

( Читать дальше )

Московская биржа проводит онлайн-конференцию: фьючерс на RVI.

Добрый день, коллеги!

Московская биржа 9 сентября проводит онлайн-конференцию «Новые возможности в торговле волатильностью: фьючерсный контракт на волатильность RVI».
Сам фьючерс появится на срочном рынке 10 сентября.
 
Вопросы участникам конференции можно задать уже сейчас!

 Участники конференции:
  • Владимир Гольдин, начальник отдела развития технологий и бизнес-тестирования срочного рынка «Московской Биржи»
  • Андрей Дронин, начальник управления структурных продуктов компании «ОЛМА»
  • Никита Масюков, опционный трейдер ITS Traiding (Panda)
  • Олег Мубаракшин, опционный трейдер, основатель Quant-lab.com
  • Роман Сульжик, управляющий директор по срочному рынку «Московской Биржи»
  • Артем Фетисов, трейдер по опционам Sberbank CIB
  • Михаил Поспелов, руководитель департамента клиентского обслуживания ИК «ФИНАМ» 
Ссылка на онлайн-конференцию: Новые возможности в торговле волатильностью: фьючерсный контракт на волатильность RVI.

Обзор торгов фьючерсом на индекс РТС 25 -29 августа 2014 + теханализ и прогноз

Обзор торгов фьючерсом на индекс РТС 25 -29 августа 2014 + теханализ и прогноз
Фьючерс на индекс РТС в первой половине торговой сессии понедельника 25 августа отыграл часть потерь прошлой пятницы на фоне урегулирования ситуации с гуманитарной помощью Донецку и Луганску. После чего залег в боковик в ожидании свежих геополитических новостей, которых на текущей неделе должно быть в избытке. К окончанию дневной сессии RIU4 показал рост на 0,96% и значение 127 000 пунктов. Торги проходили при высокой активности трейдеров. Было заключено 194800 сделок. Линия сопротивления осталась у отметки 127 500. Линия поддержки проходила по уровню 125 000. Дальнейшее поведение цены находится в зависимости от политической конъюнктуры. Технические индикаторы на дневных графиках по-прежнему показывали на продолжение положительной тенденции.

RIU4 во вторник торговался в узком коридоре между 126 000 и 127 000 пунктами. В итоге он снизился на 0, 68% и показал значение в 125 740 пунктов. На «дневках» индикаторы технического анализа понемногу начинают предупреждать о скором сломе повышательного тренда. Трейдерам, сидящим в “длинных позициях”, пришло время начинать задумываться о фиксации прибыли. На отметке 124 500 весьма вероятен был разворот вниз. Малые объемы показывают, что «быки» выдыхаются и сил толкать рынок вверх почти не осталось.

( Читать дальше )

Как хеджироваться опционами при продаже/покупки фьючерса на РТС?

    • 22 августа 2014, 14:59
    • |
    • Nord
  • Еще
Джентльмены! Хотел бы найти совета у профессионалов по вопросу хеджирования опционами. Предположим, я планирую купить 100 фьючерсов РТС по цене 125 000. Счет выдержит просадку в 20 000 пунктов по РТС. Какое кол-во и в каких страйках мне нужно купить путы, чтобы перекрыть возможные убытки от падения на указанную величину? Речь идет о сентябрьских опционах и фьючерсах. Просто покупку коллов не рассматриваю в данном случае.

P.S. Судя по сообщениям, тема интересна не только мне.Буду признателен, если выведите на главную плюсами

fRTS - а вынос то был вчера.

Вот тут некоторые ждут вынос.
Как?
Снова? Так вчера же была вынос. Весь день.

И если в точке 2 была неопределенность, то сейчас в точке 3 есть ОПРЕДЕЛЕННОСТЬ.
Модель говорит в пользу завершения роста.
Да график часовой и серьезные решения принимать рановато, а вот быть в рынке и следить в самый раз.
fRTS - а вынос то был вчера.
===========================

Пример сделок 






 
      RTS-9.14
21.08.2014 23:43:30
BUY
 
127 510.000
0
RTS-9.14
21.08.2014 23:16:43
SELL
 
127 660.000
0
R
     

fRTS - а вынос то был вчера.

( Читать дальше )

Вот это были качели!!!

    • 15 августа 2014, 18:51
    • |
    • McDuck
  • Еще
Как хорошо, что я не ставлю стопы, вот это да, думал сначала пипец, слил свой депозит, за один день, а потом, как развернуло..., и я отбил все сегодняшине потери, да ещё в плюсе закрыл день (небольшом). Вот это качели были!!! Не могу только понять причину произошедшего, неужели банальное закрытие позиций... 

Минутный график 
Вот это были качели!!!

В чем отличие зарабатывающего трейдера от АНАЛитиков

    • 15 августа 2014, 05:56
    • |
    • Ruscash
  • Еще
Первый топик: Ж.М.И. ))

Спасибо всем — кто был в шортах и чьи стопы поддержали небольшой восходящий тренд ))

В чем отличие зарабатывающего трейдера от АНАЛитиков
В чем отличие зарабатывающего трейдера от АНАЛитиков

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн