Постов с тегом "фьючерсы и опционы": 348

фьючерсы и опционы


В маржинальной позиции


«В маржинальной позиции», карикатура Джеймса Монтгомери Флэгга от 15 ноября 1929 года.




Возможно, это иллюстрация (один или несколько человек)

Опционный чай. Опционы это просто...

    • 01 февраля 2021, 01:45
    • |
    • KarL$oH
  • Еще

Ну что ж, на наших глазах зарождается легенда в цифровом пространстве — место, где нет околорыночников и трейдеры могут обсудить насущные проблемы.

Там собрались лучшие специалисты по хеджированию, у них самый широкий кругозор и, общаясь в этом чате, на выходе получаем уникальную информацию о том, как устроен этот мир.

Сейчас идёт громадный наплыв новичков, от которых толку мало, поэтому пока мы открыты для всех, но в будущем так будет не всегда.
С ребятами и девчатами создали даже свой собственный бренд на этих выходных:

Опционный чай. Опционы это просто...
Также на выходных обсудили очень интересный вопрос, который хотелось бы вылить в статью и подвести финальную черту.

Сначала несколько вводных:
1. Мы знаем, что на Америке торгуются акции и опционы на акции;
2. Мы знаем, что на Мосбирже торгуются акции на фондовой секции, фьючерсы на акции и опционы на фьючерсы на акции.

Как хеджируются американцы?



( Читать дальше )

Рост цен на продукты в России и в мире. Возможности и опасения.

Резкий рост цен на продукты  — это возможности длинных позиций по сельскохозяйственным фьючерсам и опционам, а также опасность потенциальных волнений в некоторых странах. 

Повышение цен на базовые продукты — это не чисто локальная российская история, в рамках которой возмущает плановый механизм стабилизации цен. Рост цен на пшеницу, сою, рис и кукурузу — базовые продукты — это глобальный тренд, создающий обеспокоенность по поводу инфляции и потенциальных волнений в некоторых развивающихся странах.  Сельскохозяйственный субиндекс Bloomberg подскочил более чем на треть с момента минимума в июне до максимума за два с половиной года, а индекс цен на продовольствие ООН в ноябре достиг шестилетнего максимума. Поэтому стоит озвучить несколько причин колебаний, возможные последствия и способы использования ситуации хоть с какой-то пользой. 

 Во-первых, правительства увеличивают продовольственные запасы, к этому шагу подтолкнула пандемия. Китай был особенно крупным покупателем всего, власти страны использовали свои резервы для сдерживания роста цен во время пандемии. По данным пекинского бюро министерства с/х США Китай более чем утроил импорт кукурузы, а страны Северной Африки закупили дополнительные объемы пшеницы для предотвращения возможного дефицита. 



( Читать дальше )

Риск-менеджмент моего бота. Ответ нику "Леха. Просто Леха" об упущенной прибыли.

Уважаемый колега «Леха. Просто Леха» описал у себя в посте «Об упущенной прибыли...» его видение критериев определения суммы рискового капитала.
Я там прокомментировал (кратенько, строк на 20) свое мнение на этот счет. Здесь же предлагаю алгоритм расчета открытой позиции в моем боте.
Все числовые данные взяты «с потолка», ибо не важно конкретное значение, а токмо лишь правило вычисления.


Задача:
определить допустимый предел максимальной открытой позиции, чтобы система имела минимальную вероятность попадания на «маржин-колл» или автоматическое сокращение позиции по параметру «Максимально допустимый текущий убыток», заложенный в системе; а также расчитать минимальный депозит (чистый денежный лимит), необходимый для непрерывных торгов.

Решение:

Пусть

x – открытая позиция, лот;

i – количество проигрышных входов в рынок;

D – размер денежного депо;

k – доля депо под «загрузкой» под открытые позиции;



( Читать дальше )

ПРО БАКС И НОВОСТИ ОТ БИРЖИ

    • 15 ноября 2020, 14:22
    • |
    • asfa
  • Еще

  Всем привет!

 У Тимофея вон личные конфликты. Его захватила мысль не о делах, а о выяснении отношений с неким обидчиком.
Что можно посоветовать?
Надо прервать ненужные размышления. Быстро, решительно!
Например так: 


( Читать дальше )

Почти пасссивная арбитражная опционная стратегия

Цель стратегии получать рыночно-нейтральный пассивный рублёвый доход выше высокодоходных облигаций. При этом ликвидность средств в стратегии теряется чуть более чем полностью (но точно лучше чем в недвижимости) и нужно нажимать периодически кнопки и заходить в брокерское приложение.
 
Естественно возможно такое уже давным давно придумали и вообще это не работает.

Основа стратегии — взаимосвязь между курсом рубля/доллара и акциями Сбербанка (но вообще подошли бы любые два актива которые на дистанции склонны к росту и при этом часто двигаются противоположно), когда одно вверх как правило другое вниз, при этом лучше всего когда и то и другое вверх, либо всё стоит примерно на месте. Угроза для стратегии: акции Сбербанка вниз + укрепление рубля, т.е. возможный сценарий разрушения стратегии и потери денег (но тоже необязательно всегда можно закинуть доп. деньги под ГО, плюс макс. потери всё равно ограничены но должником остаться можно): банкротство Сбербанка + обесценивание доллара до 0 рублей за 1 доллар = макс. потери.

( Читать дальше )

Коронавирус на товарном рынке Ч 1. Эффект "подпрыгивающей мертвой кошки" - рекомендации

Проблемы, которые сейчас происходят в связи с распространением коронавируса в Китае и в мире начинают сказываться на экономике всех стран. Сейчас наступает очень неспокойное время на товарном рынке США для всех товаров. Многие товары будут резко и сильно падать или резко откупаться. Может казаться, что падение или рост — самое время заходить в товары. Однако, может оказаться, что это еще не все движение, поэтому на основе своего опыта даю рекомендации, что делать в таких случаях.

Первая рекомендация для тех, кто торгует фьючерсами на товарном рынке. В целом, она подходит и для торгующих акциями. Уменьшить до минимальных значений в первом заходе на любой из активов — один фьючерс, или в зависимости от портфеля. В дальнейшем, добавлять по одному, но только при сильных движениях. Ни в коем случае не начинать торги с больших объемов, к которым привыкли в обычный день.
Вторая рекомендация — приобретать и продавать фьючерсы, которые являются противоположными друг к другу.
Третья для тех, кто торгует купленными опционами — купленный пут или купленный кол. Преимущества и недостатки.
Четвертая рекомендация для торгующих продажами опционов пут или кол. Преимущества и недостатки.



( Читать дальше )

...И ЭТО ПОСЛЕ ВСЕГО ХОРОШЕГО!

    • 11 октября 2019, 08:48
    • |
    • David
  • Еще
… блять, и   так 5  раз. Всё спустил нахуй.  я  ёбнутый, ... . остались  копейки,  короче  четыре  фьючерса на BR,  И  СТОЯТ ОНИ  В ШОРТ, а  рынок  развернулся ночью  в  Лонг,  БЛЯТЬ, БЛЯТЬ.  КОРОЧЕ  СЕГОДНЯ ПРОСРУСЬ  ДО  УПОРА. НЕУДАЧНИК  И ЖОПА. ЗАВТРА  ЗАЙДУ  СКАЗАТЬ,  ЧТО ЕСТЬ  СОЛНЦЕ,  НО  НЕ  ДЛЯ  МЕНЯ.

Помни - ключевая ставка ЦБ любит тебя!

    • 05 сентября 2019, 09:30
    • |
    • Obay
  • Еще
Маргинальный заголовок у статьи конечно, но лучше в голову не пришло.

На этой неделе (Пятница, 6 сентября) состоится заседание совета директоров Банка России по вопросам денежно-кредитной политике, по итогам которого, как ожидается, регулятор понизит ключевую ставку на 25 бп, до 7,00%.

Грядет очередное подорожание старых выпусков облигаций
Выраженно могут отыграть:

ГТЛК1Р14 (8.19%)
Беларусь 04 (8.34%)
КТЖ Финанс1 (8.89%)
РСХБ БО 6Р (7.66%)

В каждой из бумаг хорошо пробивают ASK.

Список конечно не ограничивается, составлен на основе купленных мною бумаг, вообще интересны все 3-4-5 летние бумаги подобных
по фундаменту компаний.

Таргет, как вы понимаете, зависит от дюрации.

Для пассионариев продолжается время покупки и удержания субордов. Сейчас для них как раз время.
Отдельные рублевые выпуски РСХБ все еще ниже номинала (пример 09T1)и купон 9%.
Валютные суборды VTB, SBER, ALFA еще имеют потенциал к росту/стабильности котировки.

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW