В последнее время на крипторынке появилась секта «Свидетелей ТуЗеМун», которые отрицают применение технического анализа для прогнозирования криптовалют, ожидают второго пришествия биткоин на 20000 тысяч и изыскивают для этого различные признаки. В мае они ожидали Консенсус, теперь считают, что капитализация биткоин не может опуститься, т.к. тогда биржа перестанет торговать фьючерсными контрактами, однако есть ли связь между капитализацией и фьючерсом? Разбираем в новом видео канала Инвестору И Глеба Кабанова
За неделю с 6 по 13 февраля количество открытых контрактов по фьючерсам на биткоин на CBOE впервые с начала торгов сократилось, с 6932 до 5704, следует из сообщения Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC). Сокращение всех типов позиций всех игроков последовало за сильной коррекцией в цене базового актива — 6 февраля цена биткоина падала к $6000 впервые с ноября 2017 года.
Чистая короткая позиция крупных игроков за неделю сократилась с 2040 до 1875 контрактов. При этом объем длинных позиций за неделю сократился с 3635 до 2765 контрактов, объем коротких позиций — с 5675 до 4640 контрактов. Впервые в отчетах CFTC появились данные о ставках институциональных инвесторов на CBOE. За ними числится 119 коротких позиций.
Чистая длинная позиция мелких игроков сократилась с 2040 до 1875 контрактов. При этом объем их длинных позиций за неделю снизился с 3144 до 2769 контрактов, объем коротких позиций — с 1104 до 894 контрактов.
За неделю с 30 января по 6 февраля количество открытых контрактов по фьючерсам на биткоин на CBOE выросло с 5738 до 6932, следует из сообщения Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).
Чистая короткая позиция крупных игроков за неделю сократилась с 2139 до 2040 контрактов. При этом объем длинных позиций за неделю вырос с 2703 до 3635 контрактов, объем коротких позиций увеличился с 4842 до 5675 контрактов.
Чистая длинная позиция мелких игроков сократилась с 2139 до 2040 контрактов. При этом объем их длинных позиций за неделю вырос с 2950 до 3144 контрактов, объем коротких позиций вырос с 811 до 1104 контрактов.
Крупными игроками считаются брокеры, фонды с внешним финансированием и некоторые другие участники рынка, регулярно отчитывающиеся перед CFTC.
Приведенные цифры не учитывают ставки, являющиеся частью стратегий спрединга, когда трейдер открывает и короткие, и длинные позиции одновременно.
За неделю с 19 по 26 декабря количество открытых контрактов по фьючерсам на биткоин на CBOE выросло с 2821 до 3737, следует из сообщения Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).
Всего в торгах приняли участие 34 трейдера, часть из них — брокеры, представляющие своих клиентов.
Чистая короткая позиция крупных игроков, к которым относятся брокеры, фонды с внешним финансированием, и некоторые другие игроки, обязанные предоставлять регулярные отчеты в комиссию, за неделю сократилась почти вдвое, с 1371 до 701 контракта (объем длинных позиций за неделю увеличился с 828 до 2332 контрактов, коротких позиций – с 2199 до 3033 контрактов).
Чистая длинная позиция мелких игроков увеличилась с 1371 до 1801 контракта (объем длинных позиций за неделю увеличился с 1857 до 2388 контрактов, коротких позиций — с 486 до 587 контрактов).
Данные CME Group, на которой торги биткоин-фьючерсами идут c 18 декабря, по-прежнему не отражаются в еженедельном отчете CFTC, однако, по данным самой биржи, количество открытых контрактов на ней к концу недели превысило 800.
Объем одного контракта на CBOE равен одному биткоину, на CME — 5 биткоинам.
По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, к 19 декабря, число открытых контрактов по фьючерсам на биткоин составляло 2821. В эту статистику попали только контракты, заключенные на бирже CBOE, — на ней торговля биткоин-фьючерсами началась 10 декабря, тогда как на CME Group — только 18 декабря.
Всего в торгах приняли участие 27 трейдеров, часть из них — брокеры, представляющие своих клиентов.
При этом по данным самой биржи на 27 декабря, число открытых контрактов сейчас составляет 2943, в том числе контрактов, истекающих 17 января, — 2298.
Крупные игроки, к которым относятся брокеры, фонды с внешним финансированием, и некоторые другие игроки, обязанные предоставлять регулярные отчеты в комиссию, оказались настроены пессимистично по отношению к будущему биткоина. Их чистая короткая позиция составила 1371 контракт (длинные позиции – 828 контрактов, короткие позиции — 2199 контрактов).
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Пожалуй, самой горячей темой в 2017 году, стали новости с рынка криптовалют, переживших стремительный рост, который произошел, прежде всего, за счет взлета котировок bitcoin. Еще в апреле текущего года стоимость этой криптовалюты была на уровне $1200, а внутридневные объемы торгов составляли около $500 млн. (рис.1). Летом цена BTC поднялась до $2500, а объемы торгов достигали $2 млрд.
Но настоящая вакханалия случилась этой осенью, когда курс BTC начал стремительно расти. Уже 1 октября, курс BTС достиг отметки $4400, при внутридневных объемах торгов до 1 млрд. в день, 1 декабря биткоин стоил уже $11000 при объемах $7 млрд., к 16 декабря стоимость выросла до $19261, при этом внутридневной объем торговли составил 18 млрд. долларов США. На следующий день объемы достигли $20 млрд. после чего курс начал снижаться.
рис.1: Курс Bitcoin. Источник Strymex.com
Маржа для торговли внутри дня равна 100% от биржевой маржи. В настоящее время это $8 547.
Перенос через ночь потребует 125% от биржевой маржи.
Фьючерс на биткоин на бирже CME также уже имеется в терминале, но пока заблокирован для торговли.
Он станет доступным позднее. Мы сообщим об этом дополнительно.
Спецификация на фьючерс на биткоин на биржах CBOE и CME: