финансовая математикаа


Коинтегрированные пары: аналитика за 2017 год на Мосбирже

В данном блог-посте будут представлены результаты исследования за 2017 год коинтегрированных пар акций, которые торгуются на Московской бирже. Методика тестирования основана на тесте Энгла-Грэнджера, но для начала проясним некоторые моменты про стационарность, возникшие в предыдущем блог-посте.

Стационарность

У нас вышел спор насчёт того, стационарные ли приращения у акций или нет. ch5oh говорил, что очевидно, что на рынке у всех акций приращения стационарны. SergeyJu — что очевидно, что на рынке нет ни одной акции со стационарными приращениями, и что RW-модель, используемая для описания цены акции, неадекватна. Первый вопрос, который здесь возникает: а как по графику понять, стационарный ряд или нет?



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW