фРТС

Такая у меня картина получается Как сопротивления думаю можно считать 175-174 000 и 165 — 164 000 Границу пробили очень замечательно. Понижательный канал за уши притащил) Так думаю стоит ожидать в районе 165 Но сейчас все будет зависеть от заявлений. Что заметил что сегодня самый сильный гэп с 2009 года По июню- июлю 2010-2011 видно что даже после отскока вероятность возвращения к нижним границам большая. Часовой ATR не так уж и высок. Но стоит ждать снижения волатильности гдето до 1200-1000 ATR так же показывает что после снижения значения с пикового есть большая вероятность возникновения скачков, т.е. как я думаю возврата к нижним границам и лоям. Моя позиция в кэше. Чего ждать не знаю. В пилу попадать желания нет) Мое мнение что все очень не понятно. Волатильность высокая и тут от любого заявления метать можем серьезно. И попытки выкупов могут быть сильные и шортокрылы. Я первый раз в сети выкладываю какие то свои обзоры с графиками)
 

Как и предполалось (в пред.выпуске) фРТС дважды без успешно тестировал поддержку 194000, а повышательный настрой к 200000 и выше также не получил продолжения из-за отсутсвия компромисса в США. Таким образом, крупные игроки ждали момента для роста.

Состояние текущих поз СОТ хорошо описано в топиках dvoris
на прошедшей недели юрики:
немного нарастили шортов по доллару...
а по нефти и вовсе сформировали нейтральную позицию, закрыв значительную часть шортов (47%).
также немного продали фРТС, причём это практически совпало с измением ОИ.
В итоге, позиция юриков по фРТС стала  чуть отрицательной (по чистым позициям), в тоже время юрики купили больше путов, захеджировав риск снижения. Поэтому общий результат действий юриков больше нейтральный.

( Читать дальше )

Вопросы

1. СОТ РТС.
2. Текущий уровень волотильнасти — страха (виксы).
3. Оционы: варианты статегий.
4. Профиль объемов фРТС.
5. Отток капитала.

как и предполалось (в пред.выпуске) УД всё же состоялся оттолкнушись от ТМВ, что больше давало преимуществ юр.лицам. в результате виксы уменьшились, а выход из торгового диапазона (по профилю объёма) произошёл также вверх.

Состояние текущих поз СОТ
описано в топике
dvoris здесь
и в топике option-systems здесь

в отличие от мною описанной ситуации здесь и здесь
в том что юрики начали по оционнном продовать путы (воспользовавшись ситуацией — снижением фРТС),

( Читать дальше )

Вопросы и логика рассуждений:

1. СОТ РТС о фьючах на акции (СОТ фРТС).
2. Текущий уровень волотильнасти — страха (виксы).
3. Оционы: варианты статегий, ТМВ.
4. Профиль объемов фРТС.
5. Сформулируем выводы.

Покажем СОТ для фьюча Сбера





( Читать дальше )

Продолжаем исследовать российский СОТ (начало здесь...)







возможный профиль позиций юр.лиц (текущий момент, тенденция — сц.1, экспирацию — сц.2)



( Читать дальше )

На основании российского СОТ были сделаны выводы и предположения:
1. тенденция предыдущей недели (до 1.07) продолжилась и на этой.
большая часть компаний продавала фьючерсные контракты: их количество стало превалировать над покупками. В то же самое время физлица в отличие от компаний, наоборот, увеличивают свои длинные позиции: число коротких контрактов стало меньше количества длинных.
2. также обращяет внимание продажа нефти — видимо это основный риск краткосрочно.
3. экспирация 15.07.2011 может быть на уровне 185000 (максимум по выплатам), что -5000 к текщей ТМВ (190 000).

эта возможный профиль новых открытых позиций юр.лиц (текущие и момент эксперации 15.07.2011


( Читать дальше )

В этом году такое ощущение что все трейдеры как один торгуют так, как было в прошлом году. Начиная от коррекции в начале мая, и даже сейчас когда с самого дна коррекции мы скорректировались на уровень 61,8% по Фибо, сразу же устремились вниз))
 

Ну и ещё что можно сказать что можем дойти до 183-181 и наконец то мы хоть один день пошли со всеми вниз))))

С чем связан этот рост? Кто на нем зарабатывает? Что вообще происходит!:)Вобщем какие идеи на экспирацию.
Такое ощущени что экспирация только что прошла, а не приближается.

Коллеги, подскажите, где (или как) можно раздобыть потиковую котировку на свежий фьючерс на индекс РТС?