Постов с тегом "управление активами": 315

управление активами


Алгоритмический портфель на криптовалютах

Запустил портфель торговых роботов из 7-ми стратегий на криптовалютах (BTCUSD, ETHUSD). В портфеле преимущественно импульсные и трендовые стратегии, которые работают в лонг и в шорт. Работа ведется на бирже Binance через Tslab.

Средняя доходность за 4 года — 147% в год без плечей.

Максимальная историческая просадка — 6%.

Понимаю, выглядит как грааль. Сам в шоке!)))

Алгоритмический портфель на криптовалютах

Минимальный порог входа для подключения к стратегии — 50 тыс. дол.

Ожидаемая доходность 50-100% годовых в зависимости от выбранного риска.


Спасти российского ритейл инвестора

Два года назад я посчитал, что российский инвестор сильно ограничен в средствах и не ориентировался на ритейл сегмент как на потенциальных клиентов. Однако, смотря на текущее обсуждение убытков инвесторов на тематических форумах сейчас, я понимаю, что ошибся. На данном этапе развития, я не нуждаюсь в активном привлечении средств ритейл клиентов. Тем не менее, возможно моя статья и мое предложение окажется полезным тем, у кого еще остались средства для работы на финансовом рынке и они заинтересованы в пассивном доходе. 


Российский фондовый рынок​

 

Российский фондовый рынок начал падать с октября 2021 года. Месяц назад многие долгосрочные инвесторы могли рассматривать такое движение с определенной долей оптимизма, ведь такое падение дает возможность купить бумаги по более выгодным ценам. Однако, действительность такова, что большинство людей, которые пришли на финансовый рынок в последние годы, являются скорее спекулянтами. Для многих из них прошедшие месяцы стали фатальны. Хуже того, те немногие, кто считает себя инвесторами, на данный момент находятся в полной неопределенности в связи с тем, что фондовый рынок закрыт. Даже у центрального регулятора нет понимания по каким ценам откроются основные биржевые активы отечественного рынка и что с этим делать. Многие полны оптимизма, но на деле никто не знает будет ли на российском рынке боковик на года пока не начнут возвращаться нерезиденты или нас ждет иранский сценарий развития событий, где фондовый рынок вырос в результате отсутствия альтернатив для вложений населения. Механизм байбека на средства ФНБ  и его реальный эффект на рынок также сейчас оценить достаточно трудно. 



( Читать дальше )

О ТОМ КАК Я УПРАВЛЯЮ ФОНДОМ.

О ТОМ КАК Я УПРАВЛЯЮ ФОНДОМ.

Читаю смартлаб и замечаю, что в последнее время появилось очень большое количество “псевдоуправляющих” и “инфоцыган”, которые указывают свою доходность в виде графиков со стрелочками без каких-либо метрик, а вот интерес к реальному управлению, к сожалению, небольшой.

 Прекрасно осознаю, что мой пост здесь будет интересен ограниченному кругу лиц, ведь здесь не будет вашей любимой темы «как сделать хуллиард из ничего без риска и за два месяца", но даже если этот пост будет полезным хотя бы нескольким людям, я буду этому рад.

 Я управляющий небольшим фэмили-офисом. Ничего необычного и суперкрутого. Любой из вас может открыть такой. Для этого не нужно никаких миллиардов как вы, наверное, решили при слове «управляющий», достаточно всего 12 млн. $ и вы в игре.

 Очень важно в нашем нелегком деле сразу формировать реалистичные ожидания. Проблема большинства людей в том, что никто не хочет богатеть медленно и постепенно, всем нужно еще вчера.



( Читать дальше )

Автоследование. Зло или возможность заработка на бирже?

    • 06 февраля 2022, 09:37
    • |
    • Vadim79
  • Еще

Хочу рассмотреть «под микроскопом» данную возможность для читателей Смартлаба и ответить на вопрос в заглавии статьи.

Поехали. Есть продвинутые люди в информационном околобиржевом пространстве, которые считают Автоследование злом, а есть управляющие, которые этим занимаются, и приносят доход своим подписчикам.

Выскажу свою первоначальную точку зрения по этому вопросу:

  1. Автоследование для управляющего активами – это его трек-рекорд, публичное доказательство его состоятельности (если учитывать, что состоятельность на бирже – это доход, а не харизматичные выступления, по типу «я же говорил/как я говорил». Если говорил – купи и заработай на этом).
  2. Если управляющий не хочет, чтобы его мысли стали достоянием общественности, и любой желающий смог на этом заработать, то можно вести публичный счет без возможности подключения к его стратегии. Брокер «ФИНАМ» позволяет это сделать совершенно точно.
  3. Автоследование может принести подписчику как прибыль, так и убыток. Можно сравнить с автомобилем. Вы можете приобрести некачественный автомобиль, с тарахтящим двигателем, провалами при торможении, и т.д. Что, естественно, может быть фатально для вашего счета.


( Читать дальше )

Активы под управлением BlackRock впервые превысили $10 трлн

Крупнейшая в мире компания по управлению активами BlackRock Inc. (BLK) опубликовала отчёт за 4 кв. 2021 г. (4Q21) 14 января до открытия рынков. Выручка выросла на 14% до $5,1 млрд. Скорректированная чистая прибыль в расчёте на 1 акцию (Adjusted EPS) $10,42 в сравнении с $10,18 за 4q20. Консенсус-прогноз аналитиков Wall Street, согласно FactSet: выручка $5,16 млрд и EPS $10,16. Активы под управлением (AUM) выросли на 15,4% до $10,01 трлн, по сравнению с 3Q21 рост на 5,8%.

За квартал чистый приток долгосрочных денег в управление составил $169 млрд в сравнении с $116 млрд в 4Q20. Чистый приток в ETF составил $104 млрд, что на 32% выше, чем годом ранее. В разрезе инструментов финансового рынка. Чистый приток в продукты, ориентированные на инвестиции в акции, снизился на 6% до $45 млрд. Чистый приток в фонды, инвестирующие в облигации и другие инструменты с фиксированной доходностью (fixed income), составил $101 млрд, что на 61% выше чем в 4Q20.

Обзор результатов за 3Q21 читайте в блоге по ссылке.



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • BlackRock

Направленная торговля опционами по сигналам алгоритма на акциях

Привет!

На SL я писал серию постов про свой алгоритм, где основные инструменты — это ZL.CBOT и HE.CME.
После того как я написал последнюю статью на VC мне удалось найти крупных инвесторов, которые в декабре прошлого года зашли на тест алгоритма, за которым можно следить в телеграмм канале.

Спустя небольшое время, когда стало понятно, что инвесторам понадобится диверсификация, я начал тестировать акции. Период для теста небольшой (с июня 2021), местные эксперты снова скажут, что это все нерепрезентативно, но в феврале инвестор заведет деньги конкретно под акции, и все могут публично посмотреть за результатами работы все в том же телеграмм канале. На картинках представлены результаты тестов (всего 5 бумаг сейчас), торговля на часовиках, без реинвестирования: получили сигнал на лонг/шорт —> вошли в сделку —> поставили стоп —> дождались закрытия по стопу или переворота позиции. 



( Читать дальше )

Попытка анализа доходности фонда Geist Андрея Мовчана.

Вкладывая деньги в фондовый рынок, мне всегда интересно смотреть на результаты так называемых «профессиональных управляющих». Особенно, если это медийные личности, известные экономисты и аналитики, авторы книг и статей. Я на фондовом рынке преследую одну цель – деньги. Поэтому, если глубокие (как Тихий океан) и широкие (как Волга) знания экономики, финансов, политики и вообще жизни конвертируются в деньги, то надо стараться получить эти знания, читая книги и слушая интервью людей, которые уже пришли в страну финансового успеха и побед на фондовом рынке.

К сожалению, у большинства медийных экономистов и аналитиков нет доступных результатов управления. Кто-то предпочитает давать интервью и писать книги, кто-то преподает, кто-то просто не торгует, а кто-то не показывает результаты (по разным, всегда существенным, причинам).

В открытом доступе есть результаты управления фондов Андрея Мовчана, знакомого русскоязычной аудитории, интересующейся экономикой и фондовым рынком.



( Читать дальше )

Доходность в Ноябре +4.15%. Подходит к концу 3-й год работы АТС

НАШИ ТОРГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ — НОЯБРЬ! ✨

Наша автоматическая торговая система «SCR-EURAUD» продолжает стабильно работать и приносить прибыль. В ноябре было получено 4,15% прибыли. Мы сохраняем риск неизменным. Торговый стиль очень консервативный.
Кто хочет работать с нами — пишите. Мы открыты к сотрудничеству.

Доходность в Ноябре +4.15%. Подходит к концу 3-й год работы АТС

Преимущества ТС:

1. ТС полностью автоматизирована (управляется роботом) 🤖.
2. Трехлетняя подтвержденная история на реальном счете у регулируемого брокера 🏦 Успешно работает с другими брокерами, но история покороче.
3. Контролируемый риск ⚖
4. Для каждой позиции используются SL-ордера ⚠
5. Поддерживаются счета MT4 ✅
6. Нет минимального требования к размеру депозита 💸
7. Доходность масштабируемая. Мы работаем максимальным риском 5-10%. Среднегодовая доходность 35%.
8. Мы поможем вам получить лучшие торговые условия у брокеров, чтобы воспользоваться преимуществами этой системы. Для эффективной работы системы необходимы лучшие торговые условия, которые предлагают современные брокеры. 🎯



( Читать дальше )

Таблица корреляции активов

    • 10 ноября 2021, 06:56
    • |
    • RUDOY
  • Еще
Таблица корреляции активов
Свежие расчеты за 5 и 10 лет.
Как использовать таблицу? Вы можете подобрать активы в портфель с отрицательной корреляцией, чтобы падение одного актива компенсировалось ростом другого. Кроме того если в портфеле активы с высокой корреляцией между собой, то портфель будет испытывать большую волатильность.




Телеграмм

Алгоритм, с которым я намучился.

Привет!

Специально для всех хейтеров, ненавистников инфоциган aka алгоритмических трейдеров написал большую статью на VC. В ней рассказываю как создавал алгоритм, какие были проблемы. Как привлекал первые деньги инвесторов и как терял конечно же тоже! Жду в комментариях критики, статей УК РФ, рассказов про оверфиттинг и так далее.

Приведу часть статьи здесь, чтоб пост уж не был совсем пустым. 

Бэктест в реальном времени

В целях диверсификации клиентских средств инвесторам было предложено шесть разных инструментов на выбор для торговли, позднее это число выросло до 12. В один день на клиентском счете торговалось не более трех разных инструментов, и набор этих инструментов часто менялся. Как можно догадаться, результаты были крайне нестабильны. Мы переключались с одного инструмента на другой, относясь болезненно к любой краткосрочной просадке. В один день алгоритм зарабатывал 12 000$, два последующих дня терял по пять. К счастью, клиенты оказались терпеливыми людьми, склонными к авантюрам. Было принято решение продолжать работать, и мы пробовали совершенно разные инструменты в поисках подходящего. 



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн