трейлинг стоп


трейлинг стоп

Вырисовывается недружелюбный треугольник на нефти и на евро. Продолжаем трейлить frts, стоп — 143200.

Переносим стопы

S&P кажется обозначил отметку где он будет в конце года — 1390. Так что пора потихоньку собирать прибыль. Переносим стоп на 142670. И да, сами стопы держим в уме, до определенных пор.

Вопрос то TS LAB - трайлинг стоп по АTR




Что не так построено? Стоп ставит, но слишком близко к рынку (как будто на Коэффичиент не умножается. Ставил различные числа вклчая гигантские, а стоп все равно маленький.
АЛгоритм такой:
ставим стоп от цены на растоянии СЛ=ATR*K
при чем, если прошлый стоп был больше- то передвигаем ближе,
а если прошлый был меньше, чем текущий орасчетный, оставляем все как есть...
ПОМОГИТЕ НАЙТИ ОШИБКУ!! 

А кто-нибудь торгует по факту, не опираясь на аналитику или сигналы ТА?

Всем привет, я блогер из BFM.ru и решил так же зарегистрироваться на Лабе, очень у вас тут оживленно :)

Не многим более 3 года на рынке и пришел к выводу, что всех лоев не поймаешь, а верхов не зашортишь. Часто попытки поймать крайние точки приводили к тильту, сбивая всю дисциплину, нарушая весь риск менеджмент. От болезни «поймать лоу» излечивался очень долго.
Так же долго отходил от красивых картинок, где акция или фьючерс круто упали или выросли, и хотелось их купить\зашортить «на все плечи» :)
Держать убыточные позы мне было легко, а прибыльные тяжело. Часто крылся нарньше времени… всем это знакомо ))

Были ошибки, были промахи, в итоге вывел всё на уровень топтания на месте, то есть не терял, но и не зарабатывал. На этом этапе и решил найти новый подход к рынку, что называется с чистого листа и с «чистого» (восстановленного) депо. :) 

Я начал с рассуждения типа «пусть рынок меня сам выведет куда надо» и стал использовать скользящие заявки (трейлы). Принцип был в том, что выставляя отложенный скользящий лонг на падающем рынке, я мог сколь угодно выжидать падение, пока рынок не развернется и заявка не исполнится. То есть лонг бежал за падением (а не впереди, как раньше, высиживая просадку), и наоборот, шорт бежал за ростом.

( Читать дальше )

Размер защитного спрэда при трейлинг-стопе

Озаботился сегодня вопросом: Трейлинг-стоп, какой использовать размер защитного спрэда? То есть размер отката цены, при котором нужно закрывать прибыльную сделку. И с какого момента включать трал?
   (Да простят меня математики! Вышку за 17 лет забыл окончательно, поэтому рассуждения дилетантские...)
   Рассмотрим этот вопрос с точки зрения вероятностей.
   1. Исходим из постулата случайного движения цены. То есть в каждый момент времени вероятности направления движения цены принимаем равными 0,5. Случай, когда цена остается там же — рассматриваем, как нахождение в том же моменте времени, то есть не рассматриваем.
   2. Движение цены в каждый момент времени происходит на 1 тик. Тик может быть равен тику цены инструмента, или N тиков инструмента — неважно, главное рассматриваем постоянно 1 тик.
   3. Берем ситуацию, когда размер стоп-лосса равен 1-му тику, защитный  спрэд для трейлинг стопа также равен 1-му тику.

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW