Постов с тегом "трейдинг": 27631

трейдинг


Фьючерсы на мосбирже

    • 10 января 2022, 10:39
    • |
    • Maksvvv
  • Еще
Здравствуйте. Изучаю фьючерсы на мосбирже, но не могу понять один момент. Как торговать в шорт долларовые инструменты, если ослабление рубля может сожрать всю прибыль. Мои варианты это — торговать только в лонг, торговать внутри дня, торговать на форексе в долларах. Как торгуете вы?
Еще вопрос, как ставить стопы, если позиция идет в нужную сторону, а курс рубль-доллар не в ту. Т.е. цена идет в твою сторону, а на счете минус в рублях.
Фьючерсы на мосбирже



Как определить цель движения после треугольника.

Как определить цель движения после треугольника.

Представьте как вы открываете сделку. Цена движется в вашу пользу.

Но когда именно завершится это движение?

Каждый трейдер ломает голову над этим вопросом в каждой отдельной сделке.

Автор: Роберт Фолсом



Источник

Мы также переводим непубличные статьи из MyEWI, где публикуется более детальная информация. Подписаться

Наш блог очень легко отблагодарить, достаточно зарегистрироваться на сайте Elliott Wave International перейдя по этой ссылке.

Совета пост

    • 10 января 2022, 09:21
    • |
    • The1st
  • Еще
Прошу совета вот в какой ситуации.
Захожу в сделку как на среднесрок на дневном тайм фрейме, но как только цена немного растет сразу ставлю стоп в безубыток как на интрадее на пятиминутках. Получаю скорый выход по стопу с микроприбылью.
Как себя перебороть и не фиксировать микроприбыль?

Система Алконавт 2.0 (осторожный)

Данная система это скорее шаблон чем полноценное решение. Стопы, тейки и дополнительные триггеры входа (пока) не рассматривались.

Так же, прошу не писать комментарии типа «а купи и держи дало бы больше»


Итак. берем любимую известную криптовалюту, ждем среды. Встаем часов в 6 утра по Москве (понимаю, если бухаешь то это непросто) и покупаем. Спустя 12 часов продаем. 
Другой раз подходим где-то в ночь с четверга на пятницу, около полуночи (удобно, если бухаешь) и шортим любимую криптовалюту. Закрываемся через 9 часов. 

На битке такой подход дает где то 65 годовых при 25% просадки в моменте. на зеткеше около 100% но и просадка чуть больше. 

Эквити приводить смысла нет, она отличная. Замечено так же, что в фазе падения (начало 2018года) лонг очень слаб, а шорт очень силен. на периоде 2019+ все более менее одинаково. 



эквити с 18 года. тесты фиксированной суммой денег. учитывая возможности криптобирж, сумма может быть любой. в данном случае интересна не цифра а динамика. 
Система Алконавт 2.0 (осторожный)


Биржевая игра. Основное отличие, как рода занятий.

Не стану тянуть резину в долгий ящик. 
Основное отличие биржевой игры от других занятий — это то, что ей (биржевой игре) нельзя научить. 
Можно только самостоятельно научиться. 
Причём эта обученность не гарантирует успехов в будущем. 
А что с другими занятиями? 

( Читать дальше )

Что готовит нам 2022 год?

Прежде чем приступать к рассуждениям о перспективах финансовых рынков в следующем году, я хотел бы сориентироваться в моменте – ответить на вопрос: «С чем мы входим в новый год?».

Самые популярные темы сейчас – перспективы монетарной политики (особенно ФРС), экономические перспективы США и ситуация с пандемией. Неопределённость, таящаяся в этих событиях, может финансовые рынки как обрушить, так и поддержать.

И если с вопросами пандемии разобраться крайне сложно (сама ВОЗ часто ошибается в прогнозах), то предположить, что будет делать ФРС, и оценить экономические перспективы США – вполне себе можно. С этих оценок я свой анализ и начну.

Принимая решения в монетарной политике, ФРС, конечно же, опирается на экономические оценки – потому я тоже начну с оценки текущей ситуации в экономике США, а также состояния долларовой ликвидности.

В первую очередь стоит отметить любопытный момент с товарными запасами, а именно – дивергенцию, образовавшуюся между уровнем запасов у розничных торговцев, с одной стороны, и на оптовых складах и производственных запасах – с другой. Этот момент вводит в заблуждение даже опытных аналитиков: на первый взгляд может показаться, что ситуация складывается в пользу развития кризиса перепроизводства, – но это не так:
Что готовит нам 2022 год?



( Читать дальше )

Какой риск в шорте недельных стрэддлов "30% годовых без рисков". Тестируем на реальной волатильности

Я уже писал об этом smart-lab.ru/blog/754884.php Небольшое уточнение.
Псевдоним Михаил Пономаренко резонно заметил, что в реальности волатильность недельного опциона не ходит всегда от 15 до 20%. И предложил историю волатильности
smart-lab.ru/r.php?u=http%3A%2F%2Fwww.option.ru%2Fanalysis%2Foption%3Fasset%3DSBRF%26fromv%3D07.11.21%26hv%3D60%26tov%3D07.01.22%23export&s=887724661
Эта история начинается с 2018 года. Я встроил её в тестирование и получил результат, немного отличающийся от исходного, но со столь же неприемлемыми просадками.
Вот выдача за 2 квартала с самыми большими просадками. Чтобы сверить входную волатильность nVola с реальной историей, надо относить её к дате экспирации xDate в предшествующей строке.
ShortStraddleWeeklyVola Si__01_191201_200331
nn ;xDate     ;nVola ;nCal   ;nPut   ;xCal    ;xPut    ;win      
  1;26.12.2019;  8.29; 312.76; 265.76;    0.00;  128.00;   428.73
  2;30.12.2019;  8.69; 285.41; 178.41;    0.00;  296.00;   147.19
  3;09.01.2020;  8.88; 376.41; 356.41;    0.00;  653.00;    56.50
  4;16.01.2020;  8.73; 352.96; 248.96;  372.00;    0.00;   207.90
  5;23.01.2020;  8.29; 346.55; 229.55;  397.00;    0.00;   157.34
  6;30.01.2020;  8.02; 228.69; 330.69; 1238.00;    0.00;  -700.22
  7;06.02.2020;  8.84; 297.97; 324.97;    0.00;   56.00;   544.70
  8;13.02.2020;  9.66; 294.12; 390.12;    6.00;    0.00;   655.40
  9;20.02.2020;  9.07; 323.48; 315.48;  545.00;    0.00;    71.58
 10;27.02.2020;  9.41; 352.94; 315.94; 2218.00;    0.00; -1571.80
 11;05.03.2020; 12.99; 461.79; 492.79;  666.00;    0.00;   263.04
 12;12.03.2020; 16.47; 554.66; 671.66; 7254.00;    0.00; -6055.94
 13;19.03.2020; 40.75;1711.52;1598.52; 5132.00;    0.00; -1871.05
ShortStraddleWeeklyVola Si__01_200301_200630
nn ;xDate     ;nVola ;nCal   ;nPut   ;xCal    ;xPut    ;win      
  1;26.03.2020; 28.46;1257.44;1281.44;    0.00; 2742.00;  -244.51
  2;02.04.2020; 19.85; 879.34; 832.34;  393.00;    0.00;  1285.56
  3;09.04.2020; 21.79; 917.41; 972.41;    0.00; 4116.00; -2261.08
  4;16.04.2020; 19.84; 783.15; 850.15;  540.00;    0.00;  1060.97
  5;23.04.2020; 20.62; 878.35; 831.35;   44.00;    0.00;  1632.60
  6;30.04.2020; 20.48; 899.03; 801.03;    0.00;  450.00;  1217.06
  7;07.05.2020; 18.47; 758.18; 762.18;    0.00;  328.00;  1161.15
  8;14.05.2020; 36.60;1469.80;1531.80;   70.00;    0.00;  2885.59
  9;21.05.2020; 17.27; 755.28; 664.28;    0.00; 3033.00; -1643.63
 10;28.05.2020; 15.76; 609.33; 631.33;    0.00;  511.00;   701.26
 11;04.06.2020; 28.50;1119.53;1108.53;    0.00; 1272.00;   917.77
 12;11.06.2020; 16.22; 617.76; 627.76;  240.00;    0.00;   977.06
 13;18.06.2020; 14.49; 555.47; 545.47;    0.00;  499.00;   574.93
 
Вот график тестирования с 2018 года.

( Читать дальше )

Отчет о тесте стратегии "Хай-Лоу предыдущего дня"

    • 08 января 2022, 21:13
    • |
    • GOLD
      Популярный автор
  • Еще
Протестил стратегию уважаемого Сергея Тарасенко. Спасибо ему за содержательный пост и активность в комментах. Алгоритм реально простой. Тестить на дневках — плёвое дело:

Если H(-1) < H то закрываем шорт (если открыт) и открываем лонг на уровне H(-1).
Если L(-1) > L то закрываем лонг (если открыт) и открываем шорт на уровне L(-1).
Открытую позу переносим через ночь.

Вот, собственно, и весь алгоритм))

----------

Протестил с 2010 по 2021 год включительно несколько фьючей. Потери заложил -5 рублей на вход и -5 рублей на выход. Тестил по годам.

Вердикт:

Рыба есть. Местами даже жирная. Но алгоритм дает внутригодовые просадки таких адских амплитуд, что среднестатистический мужчина будет срать силикатными кирпичами и кричать от боли.

Например, внутригодовое отклонение от идеальной (прямой) эквити может превышать 100% от финального результата. А брент в 2014 году нарисовал акуенный минус. Сишка нарисовала не менее акуенный минус в 2021 году.



( Читать дальше )

Кнопка "БАБЛО": декабрь '21 +$1575 (+8%) на контракт. Депо $20 000

Кнопка "БАБЛО": декабрь '21 +$1575 (+8%) на контракт. Депо $20 000
ЧТО ПРОИСХОДИТ: занимаясь трейдингом с 2012 года постепенно дошел до алгоритмической торговли портфелей цикличных торговых систем. Работаю вместе с квалифицированным программистом. В 2020 году запустили одиночную торговую стратегию на $25 000 и забрали 39% годовых. В мае 2021 года запустили портфель торговых систем, который и торгуем сейчас. Цель — постепенное доведение управления до сложных глубоко-диверсифицированных портфелей торговых систем способных давать доходность больше 100% годовых с управляемыми рисками. Выше Equity моей публичной торговли, которую веду с 2013 года.

ОТЧЕТ
 
  1. Портфель поддержки — 
закрывает в декабре 4 сделки и зарабатывает $1859 на контракт. Торговля дублируется на счетах общим депо $65 000

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн