торговый алгоритм


Вебинар 03,06 FORTSLife - "Как составить ТОРГОВЫЙ АЛГОРИТМ для прибыльной торговли на ФОРТСе"

Всем привет!

На днях мы провели вебинар, в котором подробно рассказали о принципах составления торговых алгоритмов для успешной торговли. Посмотрев видео, Вы поймете, что только системный трейдинг позволит Вам остаться в рынке и зарабатывать! Приятного и полезного просмотра)
 P.S. Возникшие вопросы пишите в комментариях ;)

 

Торговый алгоритм работающий на акциях

    • 03 июня 2015, 12:11
    • |
    • Frend
  • Еще

Всех приветствую, занимаюсь разработкой торговых роботов с 2009 года.

Отвечу сразу на ряд вопросов, которые могут возникнуть в комментариях. Что такое стат. преимущество, форвардное моделирование, подгонка под кривую, проскальзывание, комиссия, рыночная неэффективность, и все остальное что может знать тот, кто занимается торговыми алгоритмами 6-й год я знаю.

Теперь по делу.

Есть алгоритм, созданный в прошлом году. До сего дня проходил всевозможные тесты, доделывались мелочи, встраивался ММ и т.д., сегодня я запускаю его в широкие массы. Ищу 3-4 инвесторов под работу на данном алгоритме. Алгоритм не продается.

Алгоритм в настоящий момент работает на акциях Российских эмитентов, в алгоритме нет индикаторов, подгонять нечего.  

Тесты представлены без рефинансирования, без использования плеча, в сделках участвует постоянно не более 100 000.  Покажу 2 вариации.

Тесты по 30.05.2015
Вариация №1



( Читать дальше )

Торговый алгоритм трейдера. от ученика Герчика. (взято из открытых источников)

Раз уж начали постить Герчика. И я сохраню информацию для себя. Все из открытых источников .

 Торговый алгоритм трейдера NYSE взят с forexlabor.info от Корнецкого Артема, трейдер Forex и NYSE, ученик Александра Герчика.

Итак поехали:

Сегодня я не торгую если:

• у меня плохое настроение;
• я плохо себя чувствую;
• у меня большие проблемы;
• компьютер плохо работает;
• интернет плохо работает;
• я не сделал домашнее задание.

Расписание рабочего дня (время по Нью-Йорку)

до 9:30 (минимум 2 часа) – домашнее задание;
скриншоты с описанием сделок предыдущего рабочего дня;
9:30-10:30 – слежу за первым часом торговой сессии;
10:30-15:30 – трейдинг;
15:30-16:00 – анализ сделок.
Выходные – повторный анализ сделок; заполнение данных на marketstat; анализ статистики.

Рабочее место:

• удобное;
• светлое;
• в чистоте и порядке;
• хороший компьютер;
• 1-й монитор – графики (thinkorswim);
• 2-й монитор – платформа (graybox).



( Читать дальше )

Запустил первого робота на бою

    • 17 февраля 2015, 15:29
    • |
    • SciFi
  • Еще
Завершил разработку своего первого торгового робота — свинг-трейдера и запустил его без режима отладки. Иду на работу, посмотрим что будет ) Надеюсь, он не сойдет с ума и не сольет мне счет. Все утро делал отладку и вроде исправил все возможные недочеты.

Естественно, он не тупо торгует скользящие средние. Мой алгоритм с диверсификацией, продвинутыми многолинейными индикаторами и учитывает проскальзывание, шаг и точность цены, причем не привязан к одному активу, а торгует заданный набор. Кроме этого, все транзакции и причины открытия сделок подробно записываются в логи, у каждого торгового дня свой отдельный лог файл. 

Не продается и не будет продаваться ) Куриц, несущих золотые яйца, не продают )

Запустил первого робота на бою 

Я не сразу пришел к этому. Начал разработку на QPILE под QUIK с трех простых вспомогательных программ (выгрузка котировок, показания многолинейных индикаторов, отображение состояния портфеля и доходности). На основе этого опыта уже смог написать робота буквально за 4 дня — 2 дня проектировал, 1 день писал, 1 день делал отладку.

( Читать дальше )

Как Вам такой алгоритм?

Первая страница учебника по вождению из СССР, 1989 г.
Как Вам такой алгоритм?

Как выглядит Автоследование (ItInvest) с точки зрения Управляющего?

    • 31 октября 2014, 10:03
    • |
    • ch5oh
  • Еще
ItInvest предлагает услугу Автоследование: www.itinvest.ru/services/robots-auto/

и пишет, что «Вы можете стать управляющим».

Вопросы к тем, кто уже оформился в качестве источника сигналов или просто в курсе (ну и к самим представителям ItInvest, конечно).

  1. Каковы впечатления? Есть ли реально подписки?
  2. Какова на практике скорость прохождения сигнала от Источника до Подписки?
  3. Лимитные сигналы дублируются лимитниками или автоматически конвертируются в рыночные заходы?
  4. Зависит ли вознаграждение от размера счета Подписчика? Если да, то кто этот вопрос контролирует и регулирует?
  5. Действительно ли каждый трейд Управляющего будет оттранслирован и продублирован на счетах Подписчиков?
  6. Если стратегия имеет ограниченную ёмкость, как контроллируется общий объём захода по всем Подписчикам + собственный объём Источника?
  7. Какие схемы вознаграждения возможны? Допустим, на сайте EasyMani есть товарищи, которые одновременно ограничивают объём счета Подписчика и требуют участие в доли прибыли, а не только получение части прибыли от брокерских комиссий. Рабочая ли эта схема?
  8. Как предотвращается «ретрансляция сигналов» от Подписчика на какое-то неизвестное число его «друзей» в обход интересов первичного Источника?
Заранее спасибо всем откликнувшимся и поделившимся информацией.

ГЭП в понедельник. Шансы и статистика.


В какую сторону будет гэп в понедельник? Какого размера? (кому лень читать, выводы в конце статьи).

распределение прибыльных трейдов "перенос лонгов через выходные" 

На выходных любой трейдер задаётся этими вопросами, а многие даже не могут спокойно провести эти два дня, периодически просматривая новостные ленты. Переживая за свой лонг или шорт, трейдеры меняют в течение субботы-воскресенья свои настроения от эйфории «ха-ха! Хорошо, что я оставил свой лонг/шорт!» до сожаления «ну хотел же ведь закрыть! Почему не закрыл?».


Помимо очевидного деструктивного воздействия (отсутствие отдыха как такового и возможности отвлечься и расслабиться), такие метания выдают самое главное — отсутствие системного подхода к торговле.


( Читать дальше )

Среднесрочная система для пары доллар-рубль. Часть 2. Разработка робота на QPILE

В прошлой статье, посвященной торговой системе на паре рубль-доллар, мы протестировали на исторических данных алгоритм, определили необходимые параметры стратегии и выяснили риски. Настало время применить полученные знания в написании торгового робота для торгового терминала QUIK.
Еще раз, хотелось бы напомнить о торговом алгоритме: подробнее
 
 Среднесрочная система для пары доллар-рубль. Часть 2. Разработка робота на QPILE
Рис. 1. Алгоритм торгового робота



( Читать дальше )

Мышление трейдера и торговый алгоритм

Предлагаю взглянуть на торговый алгоритм с точки зрения физики
Есть такое понятие размерность пространства. Это количество независимых параметров, необходимых для описания состояния объекта, или количество степеней свободы системы. Упростим до — чем больше параметров, тем больше вариантов использования.

Геометрически это можно выразить нарисовав линию, это будет одномерное пространство. В котором мы можем двигаться вперед или назад по этой линии. Двумерное будет выражено в виде квадрата. Где мы можем двигаться в двух направлениях. Трехмерное соответственно это куб, которое дает три варианта движения. Четырехмерное – тессеракт.
Мышление трейдера и торговый алгоритм
Если выразить подобным образом торговые алгоритмы то можем получить следующее:
  1. Одномерный – жесткий алгоритм
  2. Двумерный – алгоритм с многовариантным исполнением
  3. Трёхмерный – определенные модели
  4. Четырехмерный – паттерны (не путать с паттернами на графике, это скорее общее многовариантное представление о модели рынка)


( Читать дальше )

Путь к ГРААЛЮ или как стать ГУРУ алготрейдинга

Доброго времени суток, дорогие Коллеги.



Начинался 13-й год и почти сразу началась удачная полоса,  зарабатывал и зарабатывал. Эквити стремилась в высь и на этой эйфории на добавлял кучу  стратегий с такими характеристиками каие ранее посчитал бы недостаточными, это стало причиной того что эквити быстро развернулась. И вместо 46 % (такая прибыль была в пике, примерно через пол года )  год закончился в 30% .
Понимаю что 16% просадка не такая уж…., может быть и больше, НО причиной что последние  пол года шел медленный слив была именно в «мусорных стратегиях»
После произошедшего стало понятно, что нужно формализовывать не только сами правила(что в роботе само собой подразумевается), но нужно так же ввести и минимальные требования для прохождения стратегии в статус « К РАБОТЕ».
Есть ряд классических параметров:
  • Прибыль
  • Профит фактор.
  • % прибыльных
  • Максимальная серия убыточных сделок
  • Максимальная серия прибыльных сделок
  • Средняя сделка
  • Отношение среднеубыточная к среднепроигрышной сделке
  • Наличие артифактных сделок (аномально больших или наоборот)
  • Максимальная просадка
  • Среднестатистическая просадка
  • Отношение Прибыли к Максимальной просадке
  • Выборочная прибыль
  • Рина индекс
  • Визуальный осмотр эквити на предмет восходящей гладкой линии (наверное, все мы, прежде чем смотреть подробно на отчет смотрим именно неё радимую)


( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW