тонкий рынок

Добрый день!
Сегодня маленький юбилей. Пять лет назад в такой же декабрьский день, когда нефть на западных площадках не торговалась по причине празднования Рождества, на Мосбирже куча народа словила маржинколы в лонге нефти.

Внешний фон на нефтяном рынке перед открытием в Москве был крайне негативным. Накануне только на вечерней сессии фьючерс на Brent подешевел более чем на 4,5%. То есть уже образовалось много клиентов с маржин-коллами (почему – см. начало текста), которых брокеры собирались крыть утром.  

Ночью с 24 на 25 декабря и утром 25 декабря нефтяные котировки иных сортов на азиатских площадках (когда американские и европейские площадки не работали) продолжили сильно падать. В итоге фьючерсы на Brent на Московской бирже на открытии почти сразу же потеряли несколько процентов.

Снижение усугубилось принудительным закрытием перебравших с риском клиентов – сначала тех, кто «попал» на вечерней сессии, а затем и тех, кто вышел за лимиты уже утром 25 декабря. Результат – ускорение падения.

( Читать дальше )

Только Планктон и я вместе с ним на вечерке на тонком рынке сделочку открыл.
Через 2 минуты прилетел микро спайк.
Хотя этот спайк микро или нано. Но одну мою микро систему вывел из строя.
Самую отзывчивую и чуствительную микро — системку обидел.
Зато остальные даже не заметили этого издевательства.

Коллеги! Вы, что в церковь торговать пришли? Это биржа, здесь люди друг у друга деньги отнимают. 
Мои сочувствия если Вы меньше года на рынке и сегодня много потеряли. 

НЕ ПОДСТАВЛЯЙТЕСЬ. И ВСЕМ НЕМНОГО УДАЧИ.

Смартлабовцы, признавайтесь, кто из вас на фсё покупал Полюс перед закрытием?

Интересует мнение кто торгует фьючерсы. Иногда говорят о тонком рынке. Мое мнение такое — торговать на тонком рынке фьючерсом нельзя. Тонкий рынок для меня это когда на рынке нет крупного игрока и рынок предоставлен компьютерной программе. В такой день, любой ваш вход в течение дня будет вызывать контртренд. Кстати в день когда в системе нет кукла (допустим в этот день кукл играет в гольф) можно увидеть что программа покупки-продажи фьючерса очень напоминает казиношную. Любая мелкая (но реальная) сделка на посторонних для системы деньгах, ведет к контртренду. Даже вход совсем мелким контрактом отрбрасывает фьючерс в другую сторону. Не представляю как фьючерс Дакса может переварить покупку на 1 миллион долларов без маржинального плеча, если он так чуствителен даже к одному контракту. При этом смешно слушать разъяснение брокеров — посмотрите на объемы - ваша сделка не может ни на что влиять. Мне смешно, так как становится явно что объемы липовые. Любой вход в день когда нет кукла будет убыточным ибо система построена в контртренде. Я стараюсь не торговать в такой день. Я жду кукла. Кукл большие деньги (даже не деньги, а решение), которые решают или вести рынок ниже или вести его выше. Вероятно за игрой в гольф принимается решение поднять индекс на 300 пунктов (ДАКС) или начинать большой слив. И вот тут любой ваш вход не будет вызвать контртренд, может быть максимум минутное замешательство системы. Можно брасать заявки пачками, особенно в шорт если идет реальный слив, то он не останавливается, а продолжается достаточно долго, чтобы набрать мощную позицию.

А как вы узнаете что рынок тонкий? Кто-нибудь видел дни когда любая заявка в лонг или шорт вызывает контртренд, что значит что на рынке почти нет реальных денег кроме ваших?

Можно ли сказать что сегодня тонкий рынок?