структура портфеля


GMV портфель генерирует 167% за 4 года!

Предположим, Вы решили купить акции, но не знаете, в какой пропорции их держать в своем портфеле. Структуру портфеля можно выбрать, доверившись интуиции, а можно определить ее исходя из статистических показателей акций в портфеле. Сейчас я покажу Вам пример.

Рассмотрим покупку обыкновенных акций «Сбербанка», «Яндекса» и «Лукойла». Сразу оговорюсь, что это не самый диверсифицированной портфель, который может составить на российском рынке. Однако для простоты предположим, что мы хотим держать акции из финансового, IT и нефтегазового сектора и считаем, что корреляция выбранных акций невелика (так и есть). Также рассмотрим ситуацию, когда мы меняем структуру портфеля каждый день. Один из вариантов выбора структуры портфеля основан на минимизации волатильности доходности портфеля. Алгоритм действий следущий:

1) Берем 250 последних торговых дней

2) Составляем на основе доходностей акций портфель с наименьшей волатильностью в этот период (Global Minimum Variance [GMV] портфель)



( Читать дальше )

Какие активы продать?

Какие активы продать?

Изъять кеш и продать офз
Наиболее выросшие акции
Акции с небольшим плюсом
Наименее перспективные акции
Всего понемногу
Продать все к черту обвал на носу
взять кредит
Всего проголосовало: 58
Смотрю тут инвесторы повылазили — постоянные довложния, купить и не продавать никогда, жить на дивы через Х лет и блабла
А как быть если таки надо вывести? И сумма крупная, которую не профинансируешь иначе как изъятием суммы со счета или большим кредитом
Интересно мнение сматлабовцов о выборе активов для продажи, при необходимости вывода средств

Необходимо изъять около 20% портфеля

Структура активов следующая

70% акции РФ и етф
30% офз и кеш в виде рублей

Что продать?
1. Изъять кеш и продать офз
2. Наиболее выросшие акции
3. Акции в небольшом плюсе, или в нуле 
3. Наименее перспективные акции — с большим лосем, невысокой дивидендной доходностью к текущей цене и без явных перспектив в ближайшие полгода на изменение ситуации
4. Всего понемногу так чтобы долевая структура портфеля не изменилась и финансовый результат по проданным позициям был равно нулю, чтобы не платить налоги
5. Продать все к черту обвал на носу
6. Взять кредит — инвесторский счет неприкосновенен
Пишите свои варианты в комментариях

Лучшие страны для инвестиций сейчас!

В этой статье вы узнаете:

 Как спрогнозировать доходность инвестиций? Как найти самую привлекательную для инвестиций страну? О чем нам поведает коэффициент CAPE? И мы сможем ответить на главный вопрос этой статьи о целесообразности начала инвестирования прямо сейчас?

 Фондовый рынок США растет более чем на 10% в год вот уже несколько лет. Инвесторы всего мира знают о цикличности рынков и о регулярности возникновения финансовых кризисов. Только ленивый аналитик не пророчил падение американского рынка в 2019 году, как в прочем, и в предыдущие годы.

Стоит ли слепо верить в силу американского бизнеса?

А что с европейским рынком? Как поведут себя рынки Китая и Бразилии?

Стоит ли рассчитывать на рост в ближайшем будущем?

Или инвестировать уже поздно?

Прогноз инвестиционной привлекательности 



( Читать дальше )

Проценты по вкладам снижаются. Что делать?

На прошлой неделе Центральный Банк снизил ключевую ставку на 0.25 п.п. Теперь она составляет 7%. Вслед за ключевой ставкой начинают снижаться проценты по заёмным средствам и вкладам. Сейчас мой любимый Сбербанк предлагает взять у вас деньги на депозит в обмен на доход от 3,55% до 5,44% годовых. Любители банковских вкладов задаются вопросом: «Что делать»?

Можно подождать, но мировая экономика замирает. В ближайшие годы сложно рассчитывать на взрывной рост показателей. По прогнозам некоторых экономистов, российская экономика также продемонстрирует замедление. С большой долей вероятности можно предполагать дальнейшее снижение ставок по вкладам и заёмным средствам. Кстати, ипотеки и кредиты станут менее доступными для населения, но об этом позже.

Имея достаточный опыт можно попробовать свои силы и вложить свои сбережения в создание собственного бизнеса. Я подозреваю, что люди, которые формируют банковские вклады психологически не готовы к риску. Они живут иллюзией тихой гавани, где все вложенные деньги надёжно защищены. Поэтому этот способ для них не подходит.



( Читать дальше )

Срочно нужны деньги. Как грамотно распродать активы на фондовом рынке?

Наверняка многие сталкивались с трудностями выбора актива для продажи, когда возникла необходимость в выводе средств. Хочу рассказать о собственном опыте в этом вопросе и поделиться основными критериями, которыми я руководствовался при выборе бумаг.

В недалеком 2016 году я твердо решил откладывать 10% от всех доходов. В тоже время я принял для себя 2 железных правила:

  • Никогда, ни при каких обстоятельствах не переставать копить;
  • Не тратить накопленные средства вплоть до выхода не пенсию. 

Поначалу я стал откладывать деньги под депозиты в двух известных банках. Когда накопленные средства достигли более-менее подходящей суммы для покупки ценных бумаг, я перевел средства на фондовый рынок. У меня был небольшой опыт работы на бирже и даже имелся брокерский счет. За несколько лет накоплений и инвестирования мои сбережения достигли серьезных значений по моей собственной оценке. За этот период в моей жизни было много моментов, когда вложенные в ценные бумаги деньги могли бы решить какие-то краткосрочные финансовые проблемы, но я строго придерживался своих правил.



( Читать дальше )

Ваш портфель. 1 кв 2015.

Ваш портфель. 1 кв 2015.

Металлургия
Энергетика
Химия и нефтехимия
Уголь, Нефть, Газ
Потребительский сектор
Банки
Телекомы и медиа
Строители и стройматериалы
Транспорт
Машиностроение
Инновации и прочие
шорт-нефть , газ
шорт-металлургия
шорт-банки
шорт-энергетика
Всего проголосовало: 21

Просьба голосовать за те сектора, которые занимают существенное место в вашем инвестиционном портфеле.
Если за шорт голосуете, то это должен быть именно " инвестиционный шорт"
Примечание. Если у Вас например по банкам или металлургам, есть одновременно и лонг и шорт можно отметить сразу и шорт и лонг не зависимо чего у вас больше.
Кроме того можно ещё написать, какие сектора у вас есть.

Какова структура Вашего портфеля на данный момент?

Какова структура Вашего портфеля на данный момент?

более 80% деньги
более 80% лонги
более 80% шорты
лонги/шорты 50/50
лонги на ФСЁ
шорты на ФСЁ
Всего проголосовало: 35
Прошу всех принять участие в опросе, дабы понять в какой позиции большинство. Спасибо за участие! И профитов!) Прошу помочь вывести на главную.

Перетряска портфелей.

Есть у меня на одном из счетов такой вот портфель который неплохо заработал за 2010 год около 90% годовых. Прибыль снята вроде бы ничего не теряешь и мучеет меня вопрос стоит ли перетрясать прибыльные портфели из расчёта что рост был неплохой и нужно закрывать позицию.
 
ОАО «Аэрофлот» 35%
ОАО «Казанский   25% вертолетный завод»
ОАО «ОГК-1»15%
ОАО «ОГК-4»25%
 

....все тэги
2010-2020
UPDONW