стратегия


Статистика

Интересно если бы цена реально ходила туда куда предсказывают аналитики или трейдеры, которые торгуют по стратегиям или фундаменталу определенному, наверно все бы были богатыми, но так как в трейдинге только 2% зарабатывает, то что то мне подсказывает что цена не ходит туда куда все предсказывают, так вопрос как эти 2% вылезли ))))) да все просто скорей всего они не руководствуются тем куда пойдет цена, так как этот параметр не может быть стабильным)))) я не утверждаю и вы можете искать всю жизнь ту самую стратегию или подход, но статистика говорит что если бы такая стратегия была ее бы уже давно нашли и все бы стали миллионерами)) ну ладно для утра и так много рассуждений

Несуразица-3 2019-10-15 The End

Доброго времени суток всем.

На этой неделе завершил тестирование стратегии "Несуразица".
Конечная таблица, вот она:
Несуразица-3 2019-10-15 The End

Основные выводы:
1) В существующем виде система (тем более без риск-менеджмента) будет сливать.
2) Система в принципе может давать интересные точки входа и выхода, но необходима фильтрация для корректного определения направления будущего движения.
3) На СПБ днём на большинстве инструментов низкая ликвидность, цены шарахаются «как хотят», что, в конечном итоге, приводит к зашумленности сигналов даже на дневках. Требуется смена источника данных для анализа.

Данный пост не является рекомендацией или руководством к действию!
Я так вижу и мои фломастеры так рисуют. А на вкус и цвет — все фломастеры разные. Мнение автора может не совпадать с реальным положением дел на рынке.

Трейдинг. Мотивация?

Всем привет!

Сегодня речь пойдёт о мотивации. С правильными ли целями большинство приходят на биржевые рынки?

Как правило, цель у всех одна — увеличить капитал/заработать денег/стать финансово независимым. Казалось бы, очевидные плюсы трейдинга:

Ликвидность (относительно быстро можно внести/вывести нужную сумму денег, в отличии от недвижимости/бизнеса)
Результат зависит только от собственных действий (не приходится ждать когда с тобой рассчитается контрагент, решать какие то административные вопросы, или контролировать персонал) 
Потенциально, не ограниченный доход (в теории можно и 1000% заработать, вопрос отношения к рискам)
Нет привязанности к определенной локации (торговать можно из любой точки планеты, где есть интернет)
Планирование времени на собственное усмотрение (если есть автоматизированный алгоритм, то в принципе нам не обязательно быть постоянно у монитора, появляется свободное время)



( Читать дальше )

Две ямы обязательно встречающиеся на пути к совершенству. В сфере трейдинга и инвестиций. Как понимать куда идти.

Встречаются две ямы на пути к успеху.
Первая когда мы обучаемся, разбираем сферу, результаты ещё не так стабильны и возникает момент. Когда мы топчемся на месте. Вроде учим, изучаем, а движения нет.
Решается практикой и постановкой точечных целей.

Вторая яма приходит чуть позже и она более сложная.
Ведь уже есть и результаты и успехи, а не понятно что же делать дальше.
Необходимо составить стратегию, план действий. Нечто масштабное, что выведет на новый уровень и даст возможность кратного роста.
Две ямы обязательно встречающиеся на пути к совершенству. В сфере трейдинга и инвестиций. Как понимать куда идти.



Ещё крайне важно отслеживать свои успехи. Что бы видеть результат, и не просто в мыслях, а визуально. Графики или изображение то на что можно посмотреть и сразу понять, что да, есть результат.




Наука или нет...

Всем привет, посмотрите видео по теме трейдинга, может это видео подтолкнет вас к мысли что стратегии это ничто, главное это управление капиталом)))

Отчет 19.09.19 Как я строю свой маленький торговый алгоритм.

Читая вчера «Анализ и прогноз финансовых временных рядов», главу про экспоциональную скользящую среднию, вспомнил что в этой формуле есть альфа коэфициент и пока гуглил по нему подробности, наткнулся на адаптивную скользящую от Кауфмана.

Понял ее так: отличаеться от ЕМА тем, что в момент коридора идет плавнее, а в тренде быстрее реагирует на изменения.

С мыслями, что могу попробовать оптимизировать свою стратегию на шорте с помощью неё, полез сначала на TW искать скрипты, переделывая под себя, на сколько умею, а после и в эксель, в свой ручной тестер «прогать».

Идея в том что б открываться, только если цена прошла некий % от экстремума AMA, либо вторая теория, это похимичить с отклоненением.

Прикинул полученные результаты на графике, но не увидел не чего стоящего. Если кто ее юзает, какими методами?

После решил попробовать построить с нуля, на базе этой одной скользящей, стратегию.

Несколько часов подготовки, несколько быстрых ручных тестов-гипотез и дошел до чего то +- потенциального, сейчас как раз вычисляется безопасная сетка на лучшие и безопасные входные параметры для АМА.



( Читать дальше )

ИИС, год до закрытия.

Итак, прошли 2 года моего начала инвестирования.

Начинал с обычного счёта, 50 на 50 акции облигации. Но довольно скоро изучил ИИС и переложился. Придерживался примерно такой же стратегии, как на обычном счёте. Получаю вычеты 13% с уплаченного налога и реинвестирую их. Примерно 35% плюса. Стратегия — регулярное ежемесячное пополнение на небольшие суммы и реинвестирование дивидендов и купонов.

Осталось уже меньше года, до возможного закрытия (закончиться срок в 3 года), планирую закрыть и после открыть новый.

В связи с этим вопросы: как действовать? А то со всех сторон трезвонят, КРИЗИС, РЕЦЕССИЯ, ТОРГОВЫЕ ВОЙНЫ… и тд.

— если держать до конца срока, можно поймать снижение. И тогда закрывать отрицательные позиции будет очень грустно. А если они будут -50%, то и невозможно.

— перейти в короткие ОФЗ, примерно под окончание моего периода (но можно пропустить солидный рост, в связи с тем, что Трамп будет держать рынки до выборов. А так же Российский рынок недооценён) Но минус, нет диверсификации, только рубль.

— распродать акции облигации и выйти в Золото — доллар (50 на 50) или (40 на 60). Опять же, короткосрок и эти два инструмента могут показать не лучшую динамику.

Может есть ещё варианты… Крутятся мысли

Так же полезно думаю будет многим эта информация.


Финальная

Однако, в августе случился редкий (для одного месяца) паттерн — окончание одной крупной волны и начало другой крупной волны. В результате на месячной свече по индексу МБ образовался «повешенный», который, скорее всего, является 4-ой коррекционной волной в последней волне роста данного цикла.

Финальная

И в итоге мы имеем продолжение того тренда роста, который начался еще 25 декабря 2018г и сценария, про который я думал в прошлом блоге «зарисовки на август»

Финальная

( Читать дальше )

Почему сложно зарабатывать на рынке? А вот почему.


 Я сейчас сижу и тестирую. Пытаюсь, знаете ли, построить такую стратегию, зарабатывающую стабильно мало… но ежедневно… и ежемесячно.

Но…  вы знаете, не смотря на опыт, это сделать не реально сложно… как оказалось.

И судя по результатам последних ЛЧИ, это даже для HFT-эшников, не так просто.

А знаете почему?

Потому что
, если бы это было так просто, то не было бы смартлаба, потому что Тимофей тогда жил бы с рынка — он не создал бы Смартлаб и не написал бы книгу о трейдинге (тут намек на бан)

Потому что, если бы это было так просто, то Хамстер бы никогда не писал бы на смартлабе и не был бы хомяком, ищущем раритеты на помойке.

Потому что, если бы это было так просто, то не было бы кремлеботов на смартлабе, потому что зачем им забирать деньги у налогоплательщиков, если они смогли бы жить с рынка и не выползать из берегов Тайланда.

Потому что, если бы это было так просто, то не было бы медсестер и дворников в этом мире, все были бы миллионерами…

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW