статистический арбитраж опционов


Поиск рыночных неэффективностей при статистическом арбитраже опционов двух БА.

«Именно неэффективности представляют собой наиболее привлекательные возможности для заработка, где вероятность успешного исхода смещена в определенную сторону, что при правильном подходе можно превратить в прибыль на долгосрочной дистанции».


1. Выбираем 2 БА:
с высокой корреляцией (более 0,66), например, акции или фьючерсы   2-х нефтяных компании, 
и высокой ликвидностью опционов на эти акции или фьючерсы.

2. Собираем статистические данные по изменению цены обоих БА за период, в котором существует максимальная ликвидность опционов: неделя, месяц, квартал или год.
Если максимальная ликвидность на месячных опционах — собираем данные по изменению цены за месяц, если на квартальных — за квартал и тд. 

3. Строим 2 диаграммы плотности распределения вероятности изменения цены за период от 5 лет и выше:
Поиск рыночных неэффективностей при статистическом арбитраже опционов двух БА.

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW