Постов с тегом "ставка цб": 276

ставка цб


Итоги недели: российские акции, цены на нефть и ETF на биткоин

    • 14 января 2024, 14:54
    • |
    • Finam
      Проверенный аккаунт
  • Еще

В новом выпуске нашего YouTube-шоу Тимур Нигматуллин анализирует главные события на мировых финансовых рынках и называет наиболее актуальные инструменты и стратегии на 2024 год.



Смотрите до конца, пишите комментарии под постом и не забывайте о лайках!

Подписывайтесь на наш телеграм-канал @finam_invest


Все корпоративные флоатеры на Мосбирже: актуальная подборка на начало 2024 года

    • 10 января 2024, 15:47
    • |
    • Mozg
  • Еще

В начале осени у нас было лишь менее 30 вариантов облигаций с плавающей/переменной ставкой, сейчас – уже почти 80!
Все корпоративные флоатеры на Мосбирже: актуальная подборка на начало 2024 года
⬆️ С привязкой к RUONIA, высокие грейды

Самая база по флоатерам:

  • Два основных типа бумаг – с привязкой к RUONIA и с привязкой к ключевой ставке ЦБ. Как правило, руония доступна для всех, а ЦБ – только для квалов
  • Кроме спреда и текущей цены главное в этих бумагах – принцип пересчета купона (ежедневно или реже) и ликвидность
  • Во флоатерах с привязкой к RUONIA за редким исключением НКД пересчитывается ежедневно, а итоговый купон складывается из суммы НКД за каждый день купонного периода. Поэтому размер купона мы узнаём только по завершении КП, но примерно прикинуть его можно заранее, руония ходит за ЦБ и не слишком волатильна
  • Тут важно, что доходность таких бумаг (с ежедневным пересчетом) моментально реагирует как на подъем ставки ЦБ, так и на ее снижение – соответственно тем, кто ждет скорого снижения, избавляться в первую очередь имеет смыл именно от них


( Читать дальше )

Тинькофф — тактика вместо стратегии

Следовать за стадом — дождаться смены фазы монетарного цикла, а текущую ситуацию переждать в инструментах фиксированной доходности. Все-таки, аналитики упускают из вида то, что на снижении ставки и акции будут стоить уже не так, как сегодня.

И все таки, ряд компаний выделяется на общем фоне: $YNDX $OZON $MOEX $SBER $LKOH $NVTK $MGNT $SMLT $AQUA

А часть из них есть в моей стратегии автоследования!

Рубрика #выжимки

Самое важное из исследования 'Стратегия-2024. Как подготовить портфель к новому году?' от Tinkoff Private.

Факторы, определяющие 2024 год:

-Президентские выборы в России и их потенциальное влияние на экономическую политику государства

-Высокий уровень ключевой ставки и ее дальнейшая траектория

-Геополитические риски

-Инфраструктурные риски

-Риск наступления рецессии мировой экономики сохраняется

-Недооцененности на рынке акций больше нет

-Жесткое регулирование курса рубля

Вмешательство государства в российскую экономику продолжает расти и уже давно не ограничивается рыночными механизмами.



( Читать дальше )

LQDT как будущий фактор роста акций

    • 19 декабря 2023, 11:00
    • |
    • midavv
  • Еще

Фонды денежных рынков стали крайне популярным инструментом на фоне повышения ставок. Только за ноябрь в фонды денежного рынка было вложено более 40 млрд руб. Для сравнения в этом же месяце физ.лица купили акций всего на 12,6 млрд. За полгода самый популярный денежный фонд LQDT вырос активами в 6 раз.



Дата

Стоимость пая, руб.

Изменение стоимости пая %

Стоимость чистых активов, руб.

Изменение чистых активов %

15.12.2023

1.3108701

0.04 %

95 045 194 170.60

-0.63 %

15.06.2023

1.2415838

0.02 %

16 747 222 532.80

0.02 %



Обратите внимание — в день повышения ставки активы фонда сократились, что совпало с резким выкупом индекса ниже 3000. 

Скорее всего, приток средств в подобные фонды будет продолжаться, так как инструмент очень удобный, а ставка около наивысших истоических значений. Любопытно будет наблюдать за действиями инвесторов на цикле снижения ставок — тут логистическое плечо от продажи фонда до покупки акций максимально короткое. То есть ликвидность способна быстро переходить из одних инструментов в другие.



( Читать дальше )

Где падение или рост нашего рынка с начала повышения ставки ЦБ?

    • 12 декабря 2023, 18:55
    • |
    • А. Г.
      Проверенный аккаунт
  • Еще
21 июля 2023 года заявление Эльвиры Набиуллиной на cbr. ru:

Добрый день! Сегодня мы приняли решение повысить ключевую ставку до 8,5% годовых.

16 ноября 2023 заявление Эльвиры Набиуллиной в Госдуме:

Банк России был вынужден повысить ключевую ставку, чтобы уменьшить потери и граждан, и бизнеса (ставка была повышена с 13 до 15 процентов 27 октября — примечание мое)


Равномерный портфель SBER+GAZP+GMKN+дивиденды с 31 июля 2023 года по 11 декабря 2023-го по закрытиям дня:

11.12.2023 -2.4%
Максимум к начальной дате  +4.3%
Минимум к начальной дате -4,6%

И где рост или падение нашего рынка? Конечно понятно, что рост до 31 июля +40,3% «вырубил» ЦБ, но потом то «пила», а не падение.

На декабрьском заседании Банк России повысит учетную ставку на 100 б.п. до 16% годовых, бенефициаром такого события станут бумаги Мосбиржи — аналитики, опрошенных РБК

15 декабря состоится очередное заседания Банка России, на котором будет принято решение по ключевой ставке.

Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка: «Мы ожидаем, что Банк России на ближайшем заседании 15 декабря повысит ключевую ставку еще минимум на 100 б.п., до 16% годовых. Мы также допускаем подъем ключевой ставки в декабре на 200 б.п., до 17%, если недельные данные будут показывать разгон инфляции до 8% к концу года.

Алексей Корнев, портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал»: «Полагаю, что будут рассматриваться три варианта: сохранение ставки, повышение на 50 б.п. и повышение на 100 б.п.»

Софья Донец, главный экономист по России и СНГ+, Андрей Мелащенко, экономист по России и СНГ+ из «Ренессанс Капитала»: «ключевая ставка может достичь 16% на конец года».

Юрий Кравченко, начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал»: «Ожидаем еще одно повышение ключевой ставки — до 16%»

Дмитрий Хмелев, руководитель аналитического центра «Банки.ру»: Наиболее вероятным сценарием является повышение в декабре ключевой ставки на 100 б. п., до 16%. Однако возможен и более радикальный подход — увеличение ставки до 200 б. п., до 17%. Среди определяющих факторов — высокая инфляция».

( Читать дальше )

📈Фундаментальный и технический анализ GBPUSD от 06.11.2023

👉🏻В конце прошедшей недели GBP отыграл потери последних полутора месяцев и вернулся к отметкам, где цена находилась в середине сентября этого года, преодолев 50-дневную скользящую среднюю и достигнув 200-дневной скользящей средней.
👉🏻На прошлой неделе состоялось заседание Банка Англии, где было принято решение сохранить ставку на текущем уровне в 5,25%, что совпало с ожиданиями аналитиков. Данное решение Глава ЦБ Англии сопроводил комментариями, что слишком рано думать о снижении ставки. ДКП, вероятно, должна оставаться ограничительной в течение длительного периода. ЦБ оценивает — нужны ли дополнительные повышения ставки. При этом он отметил, что ЦБ не следует сохранять ограничительную ДКП слишком долго, но все решения будут зависеть от поступающих данных. После этого Блумберг сообщил, что рынки полностью заложили снижение ставки Банка Англии к августу 2024.
☝🏻Если взглянуть на поступающие данные от экономики Великобритании, то можно отметить её не самое лучшее состояние. Так, британский регулятор отметил, что они наблюдают самое большое количество добровольных ликвидаций кредиторов (по простому — банкротств) с начала наблюдений в 1960 году.

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • GBPUSD

2024 год - год двухзначных ставок в экономике — Набиуллина

Набиуллина назвала 2024 г. годом двузначных ставок в экономике.

«Действительно, сейчас ставки у нас высокие, и следующий год по нашему прогнозу — год двузначных ставок. Но мы исходим из того, что наши решения, которые мы принимали и принимаем, приведут к устойчивому снижению инфляции — к нашей цели, и мы сможем перейти уже в следующем году к снижению ключевой ставки. На 2025 год мы прогнозируем среднюю ключевую ставку 7-9%. Это ниже двузначных значений», — сказала глава регулятора.

tass.ru/ekonomika/19135987

Будем готовы вновь повысить ставку, если не увидим достаточного эффекта от уже принятых жестких шагов — Набиуллина

Будем готовы вновь повысить ставку, если не увидим достаточного эффекта от уже принятых жестких шагов — Набиуллина

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн